Moreno Evelyn V 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001598011

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 140

Moreno Evelyn V在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.93
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 46.99
多样化: 100
仓位均衡度: 85.37

Moreno Evelyn V 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.77%	—	-63.66%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.54%	—	-60.71%
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.27%	—	-67.82%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.04%	—	-51.52%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.79%	—	-58.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.78%	—	-62.22%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.40%	—	—
8	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.90%	—	-65.51%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.86%	—	-61.91%
10	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.80%	—	-65.46%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.75%	—	-65.10%
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.75%	—	-53.23%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.68%	—	-66.56%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.65%	—	-64.87%
15	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.62%	—	-59.75%
16	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.51%	—	-59.81%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.51%	—	-62.47%
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.44%	—	-51.26%
19	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.40%	—	-38.83%
20	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.40%	—	-69.01%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.39%	—	-64.04%
22	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.38%	—	-35.27%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.33%	—	-60.94%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.32%	—	-64.75%
25	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.29%	—	-65.45%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.25%	—	-66.82%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	—	-43.50%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.22%	—	-63.96%
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.22%	—	-63.52%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.22%	—	-67.65%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.21%	—	—
32	DE	Deere & Co	股票-工业	1.19%	—	-64.12%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.05%	—	—
34	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.03%	—	-63.69%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.98%	—	-61.91%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.98%	—	-66.90%
37	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.97%	—	-65.19%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.94%	—	—
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.92%	—	-63.49%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.89%	—	-51.71%
41	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.87%	—	-64.76%
42	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.80%	—	—
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.77%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	—	-67.43%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.75%	—	-65.32%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.72%	—	-50.77%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	—	-66.80%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-76.27%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	—
50	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	—	-13.35%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.56
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.12
峰度: +0.12
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	140	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.AVLV 8.CRM 9.JPM 10.BKNG
2023-09-30	141	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.BKNG 9.IJR 10.CRM
2023-06-30	125	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.MA 9.IJR 10.SYK
2023-03-31	121	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.IJR 9.SYK 10.MA
2022-12-31	163	US$4.3亿	0	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.MA 8.EFA 9.DHR 10.IJR
2022-09-30	142	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.DHR 8.IJR 9.WM 10.MA
2022-06-30	158	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.DHR 7.WM 8.JPM 9.MA 10.IJR
2022-03-31	109	US$4.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.DHR 8.SYK 9.IJR 10.WM
2021-12-31	59	US$5.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.NVDA 8.IJR 9.JPM 10.ROK
2021-09-30	114	US$4.2亿	0	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.JPM 8.CRM 9.SYK 10.ROK
2021-06-30	108	US$4.3亿	99	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.JPM 8.SYK 9.CRM 10.ROK
2021-03-31	116	US$4.2亿	8	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOG 7.SYK 8.INTC 9.IJR 10.DHR
2020-12-31	116	US$4.0亿	18	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.SYK 6.DHR 7.JPM 8.CRM 9.MA 10.ROK
2020-09-30	131	US$3.7亿	12	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.CRM 6.DHR 7.SYK 8.MA 9.INTC 10.PG
2020-06-30	126	US$3.4亿	19	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.INTC 6.DHR 7.EFA 8.CRM 9.ROK 10.SYK
2020-03-31	123	US$2.9亿	29	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.INTC 5.AMZN 6.EFA 7.DHR 8.SYK 9.PG 10.VZ
2019-12-31	123	US$3.7亿	9	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.INTC 6.JPM 7.SYK 8.DHR 9.BKNG 10.USB
2019-09-30	171	US$3.6亿	16	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.SYK 6.INTC 7.JPM 8.BKNG 9.DHR 10.TJX
2019-06-30	111	US$3.3亿	14	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.SYK 6.DHR 7.INTC 8.TJX 9.AMZN 10.JPM
2019-03-31	121	US$3.4亿	14	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.TJX 8.DHR 9.CTSH 10.CRM
2018-12-31	117	US$3.0亿	24	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.TJX 8.BKNG 9.CTSH 10.VZ
2018-09-30	120	US$3.6亿	7	1MDY 2AAPL 3EFA 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.EFA 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.INTC 8.CTSH 9.BKNG 10.IJR
2018-06-30	118	US$3.4亿	12	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.CTSH 7.SYK 8.BKNG 9.TJX 10.IJR
2018-03-31	114	US$3.3亿	12	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.BKNG 7.CTSH 8.SYK 9.JPM 10.IJR
2017-12-31	122	US$3.3亿	11	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.SYK 7.JPM 8.ROK 9.CTSH 10.USB
2017-09-30	173	US$3.3亿	8	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.CTSH 5.BKNG 6.SYK 7.MSFT 8.USB 9.INTC 10.ROK
2017-06-30	179	US$3.3亿	8	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.BKNG 5.SYK 6.CTSH 7.USB 8.MSFT 9.JPM 10.ROK
2017-03-31	180	US$3.3亿	21	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.SYK 5.BKNG 6.USB 7.IJR 8.INTC 9.MSFT 10.CTSH
2016-12-31	127	US$2.8亿	80	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.USB 5.SYK 6.INTC 7.SLB 8.IJR 9.XOM 10.BKNG
2016-09-30	137	US$2.4亿	68	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.MRK 5.SLB 6.XOM 7.AAPL 8.NOVEUR 9.JNJ 10.GOOG
2016-06-30	122	US$2.6亿	16	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.SYK 5.XOM 6.CVS 7.INTC 8.SLB 9.TJX 10.JNJ
2016-03-31	128	US$2.6亿	17	1EFA 2MDY 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.MDY 3.AAPL 4.CVS 5.SYK 6.TJX 7.XOM 8.SLB 9.CTSH 10.DHR
2015-12-31	125	US$2.4亿	27	1EFA 2MDY 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.MDY 3.AAPL 4.CVS 5.TJX 6.XOM 7.WFC 8.SYK 9.SLB 10.CTSH
2015-09-30	131	US$2.3亿	11	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.CTSH 7.SYK 8.TJX 9.JWNUSD 10.TGT
2015-06-30	134	US$2.5亿	6	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.SYK 7.CTSH 8.JWNUSD 9.TGT 10.NVS
2015-03-31	143	US$2.6亿	11	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.JWNUSD 7.CTSH 8.SYK 9.MDT 10.TGT
2014-12-31	143	US$2.7亿	12	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.CVS 5.AAPL 6.JWNUSD 7.SYK 8.INTC 9.JNJ 10.MDT
2014-09-30	136	US$2.6亿	7	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.SLB 5.AAPL 6.JNJ 7.INTC 8.CVS 9.NVS 10.MRK
2014-06-30	184	US$2.7亿	9	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.SLB 5.MRK 6.AAPL 7.JNJ 8.XOM 9.NOVEUR 10.INTC
2014-03-31	180	US$2.5亿	7	1EFA 2VWO 3MRK 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.VWO 3.MRK 4.MDY 5.SLB 6.XOM 7.JNJ 8.NOVEUR 9.SYK 10.CVS
2013-12-31	137	US$2.4亿	0	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.MRK 5.SLB 6.XOM 7.AAPL 8.NOVEUR 9.JNJ 10.GOOG

本季持股变动

Moreno Evelyn V 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Moreno Evelyn V 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Moreno Evelyn V 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 140 个已申报仓位之中。

Moreno Evelyn V 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Moreno Evelyn V 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1434.2万 (6.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1385.9万 (6.5%) 3. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$904.7万 (4.3%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$856.7万 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$802.6万 (3.8%)

Moreno Evelyn V 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Moreno Evelyn V 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Moreno Evelyn V 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Moreno Evelyn V 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.6% • Health Care: 15.6% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.3% • Industrials: 9.0% • Communication Services: 8.4%

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集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Moreno Evelyn V 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001598011

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 140

Moreno Evelyn V在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.93
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 46.99
多样化: 100
仓位均衡度: 85.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.77%	—	-63.66%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.54%	—	-60.71%
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.27%	—	-67.82%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.04%	—	-51.52%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.79%	—	-58.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.78%	—	-62.22%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.40%	—	—
8	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.90%	—	-65.51%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.86%	—	-61.91%
10	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.80%	—	-65.46%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.75%	—	-65.10%
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.75%	—	-53.23%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.68%	—	-66.56%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.65%	—	-64.87%
15	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.62%	—	-59.75%
16	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.51%	—	-59.81%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.51%	—	-62.47%
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.44%	—	-51.26%
19	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.40%	—	-38.83%
20	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.40%	—	-69.01%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.39%	—	-64.04%
22	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.38%	—	-35.27%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.33%	—	-60.94%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.32%	—	-64.75%
25	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.29%	—	-65.45%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.25%	—	-66.82%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	—	-43.50%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.22%	—	-63.96%
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.22%	—	-63.52%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.22%	—	-67.65%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.21%	—	—
32	DE	Deere & Co	股票-工业	1.19%	—	-64.12%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.05%	—	—
34	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.03%	—	-63.69%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.98%	—	-61.91%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.98%	—	-66.90%
37	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.97%	—	-65.19%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.94%	—	—
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.92%	—	-63.49%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.89%	—	-51.71%
41	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.87%	—	-64.76%
42	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.80%	—	—
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.77%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	—	-67.43%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.75%	—	-65.32%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.72%	—	-50.77%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	—	-66.80%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-76.27%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	—
50	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	—	-13.35%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.56
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.12
峰度: +0.12
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	140	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.AVLV 8.CRM 9.JPM 10.BKNG
2023-09-30	141	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.BKNG 9.IJR 10.CRM
2023-06-30	125	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.MA 9.IJR 10.SYK
2023-03-31	121	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.IJR 9.SYK 10.MA
2022-12-31	163	US$4.3亿	0	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.MA 8.EFA 9.DHR 10.IJR
2022-09-30	142	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.DHR 8.IJR 9.WM 10.MA
2022-06-30	158	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.DHR 7.WM 8.JPM 9.MA 10.IJR
2022-03-31	109	US$4.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.DHR 8.SYK 9.IJR 10.WM
2021-12-31	59	US$5.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.NVDA 8.IJR 9.JPM 10.ROK
2021-09-30	114	US$4.2亿	0	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.JPM 8.CRM 9.SYK 10.ROK
2021-06-30	108	US$4.3亿	99	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.JPM 8.SYK 9.CRM 10.ROK
2021-03-31	116	US$4.2亿	8	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOG 7.SYK 8.INTC 9.IJR 10.DHR
2020-12-31	116	US$4.0亿	18	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.SYK 6.DHR 7.JPM 8.CRM 9.MA 10.ROK
2020-09-30	131	US$3.7亿	12	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.CRM 6.DHR 7.SYK 8.MA 9.INTC 10.PG
2020-06-30	126	US$3.4亿	19	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.INTC 6.DHR 7.EFA 8.CRM 9.ROK 10.SYK
2020-03-31	123	US$2.9亿	29	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.INTC 5.AMZN 6.EFA 7.DHR 8.SYK 9.PG 10.VZ
2019-12-31	123	US$3.7亿	9	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.INTC 6.JPM 7.SYK 8.DHR 9.BKNG 10.USB
2019-09-30	171	US$3.6亿	16	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.SYK 6.INTC 7.JPM 8.BKNG 9.DHR 10.TJX
2019-06-30	111	US$3.3亿	14	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.SYK 6.DHR 7.INTC 8.TJX 9.AMZN 10.JPM
2019-03-31	121	US$3.4亿	14	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.TJX 8.DHR 9.CTSH 10.CRM
2018-12-31	117	US$3.0亿	24	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.TJX 8.BKNG 9.CTSH 10.VZ
2018-09-30	120	US$3.6亿	7	1MDY 2AAPL 3EFA 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.EFA 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.INTC 8.CTSH 9.BKNG 10.IJR
2018-06-30	118	US$3.4亿	12	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.CTSH 7.SYK 8.BKNG 9.TJX 10.IJR
2018-03-31	114	US$3.3亿	12	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.BKNG 7.CTSH 8.SYK 9.JPM 10.IJR
2017-12-31	122	US$3.3亿	11	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.SYK 7.JPM 8.ROK 9.CTSH 10.USB
2017-09-30	173	US$3.3亿	8	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.CTSH 5.BKNG 6.SYK 7.MSFT 8.USB 9.INTC 10.ROK
2017-06-30	179	US$3.3亿	8	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.BKNG 5.SYK 6.CTSH 7.USB 8.MSFT 9.JPM 10.ROK
2017-03-31	180	US$3.3亿	21	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.SYK 5.BKNG 6.USB 7.IJR 8.INTC 9.MSFT 10.CTSH
2016-12-31	127	US$2.8亿	80	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.USB 5.SYK 6.INTC 7.SLB 8.IJR 9.XOM 10.BKNG
2016-09-30	137	US$2.4亿	68	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.MRK 5.SLB 6.XOM 7.AAPL 8.NOVEUR 9.JNJ 10.GOOG
2016-06-30	122	US$2.6亿	16	1MDY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.SYK 5.XOM 6.CVS 7.INTC 8.SLB 9.TJX 10.JNJ
2016-03-31	128	US$2.6亿	17	1EFA 2MDY 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.MDY 3.AAPL 4.CVS 5.SYK 6.TJX 7.XOM 8.SLB 9.CTSH 10.DHR
2015-12-31	125	US$2.4亿	27	1EFA 2MDY 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.MDY 3.AAPL 4.CVS 5.TJX 6.XOM 7.WFC 8.SYK 9.SLB 10.CTSH
2015-09-30	131	US$2.3亿	11	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.CTSH 7.SYK 8.TJX 9.JWNUSD 10.TGT
2015-06-30	134	US$2.5亿	6	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.SYK 7.CTSH 8.JWNUSD 9.TGT 10.NVS
2015-03-31	143	US$2.6亿	11	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.JWNUSD 7.CTSH 8.SYK 9.MDT 10.TGT
2014-12-31	143	US$2.7亿	12	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.CVS 5.AAPL 6.JWNUSD 7.SYK 8.INTC 9.JNJ 10.MDT
2014-09-30	136	US$2.6亿	7	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.SLB 5.AAPL 6.JNJ 7.INTC 8.CVS 9.NVS 10.MRK
2014-06-30	184	US$2.7亿	9	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.SLB 5.MRK 6.AAPL 7.JNJ 8.XOM 9.NOVEUR 10.INTC
2014-03-31	180	US$2.5亿	7	1EFA 2VWO 3MRK 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.VWO 3.MRK 4.MDY 5.SLB 6.XOM 7.JNJ 8.NOVEUR 9.SYK 10.CVS
2013-12-31	137	US$2.4亿	0	1EFA 2VWO 3MDY 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.MRK 5.SLB 6.XOM 7.AAPL 8.NOVEUR 9.JNJ 10.GOOG

本季持股变动

Moreno Evelyn V 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
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