Waterloo Capital, L.P. SEC 13F 投资组合（US$14.2亿）

CIK: 0001730942

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 481

Waterloo Capital, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 481 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.2亿，季度换手率为 31.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.55
持仓稳定性: 31.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.01
多样化: 100
仓位均衡度: 78.83

Waterloo Capital, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 88 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 481 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWD
-70.4%　-US$2235.9万
加仓 EMXC
+247.1%　US$1669.2万
加仓 WMT
+16.7%　US$1460.6万
减仓 IEMG
-68.3%　-US$1235.9万
减仓 XLF
-73.3%　-US$986.8万
加仓 BIL
+1432.1%　US$989.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 481 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.43%	+0.94%	+16.68%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	—	+1.94%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.41%	-0.62%	-11.12%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.30%	+0.50%	+28.96%
5	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.24%	—	+0.34%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.53%	-11.70%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.11%	+2.11%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.06%	-0.23%	-1.23%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.05%	—	+1.42%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.85%	-0.46%	-12.89%
11	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.69%	—	-0.40%
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.63%	+0.24%	+20.25%
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.60%	+1.16%	+247.13%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.52%
15	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.38%	—	+5.68%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	—	+0.98%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.34%	—	-1.66%
18	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.28%	—	-1.00%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	-0.48%	-6.84%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.03%	—	-0.32%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.21%	-4.72%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-6.31%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.37%	+74.49%
24	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.62%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.88%	+0.38%	+68.78%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+1.15%
27	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+16.87%
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+29.50%
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.77%	—	+6.91%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.68%	+938.28%
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.74%	+0.69%	+1432.14%
32	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-0.66%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.72%	—	-4.54%
34	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.72%	—	-8.23%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.16%	-9.72%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	—	+24.52%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.68%	+0.18%	+26.62%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.67%	-1.63%	-70.44%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-11.05%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.65%	—	-1.15%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+42.66%
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	-10.37%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.54%	+1001.62%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.57%	-0.38%	-37.96%
45	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.81%
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.18%
47	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	0.53%	+0.33%	+147.69%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.51%	—	+17.04%
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+4.94%
50	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.48%	—	-1.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.01
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +6%
偏度: -0.07
峰度: -0.09
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	481	US$14.2亿	32	1WMT 2IVV 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.IVV 3.SPYG 4.FENI 5.ACIO 6.AAPL 7.DFLV 8.NVDA 9.RSP 10.QQQM
2025-12-31	456	US$13.9亿	19	1IVV 2WMT 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.AAPL 5.ACIO 6.QQQM 7.IWD 8.NVDA 9.RSP 10.FENI
2025-09-30	455	US$13.4亿	40	1IVV 2SPYG 3WMT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.WMT 4.ACIO 5.AAPL 6.QQQM 7.NVDA 8.IWD 9.VEA 10.RSP
2025-06-30	457	US$12.4亿	0	1IVV 2RSP 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPYG 4.WMT 5.ACIO 6.GBIL 7.IWD 8.VEA 9.QQQM 10.NVDA
2025-03-31	390	US$10.8亿	100	1IVV 2RSP 3GBIL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.RSP 3.GBIL 4.ACIO 5.WMT 6.IWD 7.SPYG 8.QQQM 9.AAPL 10.IDUB
2024-12-31	363	US$9.5亿	0	1IVV 2WMT 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.RSP 5.ACIO 6.IWD 7.QQQM 8.AAPL 9.AGG 10.DRSK
2024-09-30	354	US$9.2亿	0	1IVV 2RSP 3IWD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.RSP 3.IWD 4.ACIO 5.SPYG 6.WMT 7.QQQM 8.AGG 9.QUAL 10.AAPL
2024-06-30	347	US$8.3亿	0	1IVV 2SPYG 3BSV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.BSV 4.IWD 5.QUAL 6.QQQM 7.ACIO 8.RSP 9.AAPL 10.WMT
2024-03-31	361	US$7.8亿	0	1IVV 2IWD 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWD 3.QUAL 4.ACIO 5.QQQM 6.SPYG 7.BSV 8.RSP 9.DRSK 10.IDUB
2023-12-31	371	US$6.2亿	0	1IVV 2ACIO 3AOA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ACIO 3.AOA 4.QUAL 5.BSV 6.IDUB 7.IWD 8.AAPL 9.QQQM 10.DRSK
2023-09-30	181	US$3.4亿	0	1IVV 2ACIO 3AOA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ACIO 3.AOA 4.BSV 5.DRSK 6.IDUB 7.JUCY 8.SPYG 9.BIL 10.AAPL
2023-06-30	206	US$3.4亿	0	1AOA 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.AOA 2.IVV 3.AGG 4.BSV 5.ACIO 6.DRSK 7.BIL 8.OSCV 9.JUCY 10.ADME
2023-03-31	200	US$3.2亿	0	1BSV 2BIL 3DRSK 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.BIL 3.DRSK 4.ACIO 5.IVV 6.AOA 7.OSCV 8.ADME 9.RSP 10.AGG
2020-03-31	154	US$1.4亿	—	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-03-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SPAB 5.AOR 6.OSCV 7.AAPL 8.IVW 9.SPDW 10.SPTM

本季持股变动

Waterloo Capital, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 清仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

Waterloo Capital, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.2%	+247.13%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+0.9%	+16.68%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+1432.14%	加仓
4	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.7%	+938.28%	加仓
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+1001.62%	加仓
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+28.96%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+451.78%	加仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+68.78%	加仓
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+74.49%	加仓
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.3%	+147.69%	加仓
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+20.25%	加仓
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+682.14%	加仓
13	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.2%	+145.25%	加仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+26.62%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+42.66%	加仓
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+29.50%	加仓
17	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+16.87%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-9.72%	减仓
19	RF	Regions Financial CORP	-0.2%	-60.39%	减仓
20	BX	Blackstone INC	-0.2%	-37.36%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.72%	减仓
22	URI	United Rentals INC	-0.2%	-76.87%	减仓
23	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-51.14%	减仓
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-29.79%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.23%	减仓
26	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.3%	-91.57%	减仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-55.24%	减仓
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-64.61%	减仓
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-37.96%	减仓
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-12.89%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-6.84%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	-11.70%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-11.12%	减仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-73.27%	减仓
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-68.27%	减仓
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-70.44%	减仓
37	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
38	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
39	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
40	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
42	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	—	NEW	新建仓
43	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
44	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
46	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建仓
47	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	—	EXIT	清仓
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
49	VNO	Vornado Realty Trust	—	EXIT	清仓
50	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waterloo Capital, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Waterloo Capital, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.2亿，分布在 481 个已申报仓位之中。

Waterloo Capital, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Waterloo Capital, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Walmart INC (WMT) — US$6304.0万 (4.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5240.0万 (3.7%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3436.8万 (2.4%) 4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$3269.3万 (2.3%) 5. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$3197.4万 (2.2%)

Waterloo Capital, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Waterloo Capital, L.P. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 清仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)

Waterloo Capital, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Waterloo Capital, L.P. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.0% • Consumer Staples: 16.6% • Financials: 11.8% • Real Estate: 7.8% • Industrials: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.0%

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Waterloo Capital, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 481 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.2亿，季度换手率为 31.5%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWD
-70.4%　-US$2235.9万
加仓 EMXC
+247.1%　US$1669.2万
加仓 WMT
+16.7%　US$1460.6万
减仓 IEMG
-68.3%　-US$1235.9万
减仓 XLF
-73.3%　-US$986.8万
加仓 BIL
+1432.1%　US$989.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 481 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.43%	+0.94%	+16.68%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	—	+1.94%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.41%	-0.62%	-11.12%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.30%	+0.50%	+28.96%
5	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.24%	—	+0.34%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.53%	-11.70%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.11%	+2.11%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.06%	-0.23%	-1.23%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.05%	—	+1.42%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.85%	-0.46%	-12.89%
11	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.69%	—	-0.40%
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.63%	+0.24%	+20.25%
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.60%	+1.16%	+247.13%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.52%
15	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.38%	—	+5.68%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	—	+0.98%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.34%	—	-1.66%
18	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.28%	—	-1.00%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	-0.48%	-6.84%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.03%	—	-0.32%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.21%	-4.72%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-6.31%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.37%	+74.49%
24	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.62%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.88%	+0.38%	+68.78%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+1.15%
27	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+16.87%
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+29.50%
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.77%	—	+6.91%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.68%	+938.28%
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.74%	+0.69%	+1432.14%
32	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-0.66%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.72%	—	-4.54%
34	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.72%	—	-8.23%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.16%	-9.72%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	—	+24.52%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.68%	+0.18%	+26.62%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.67%	-1.63%	-70.44%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-11.05%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.65%	—	-1.15%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+42.66%
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	-10.37%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.54%	+1001.62%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.57%	-0.38%	-37.96%
45	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.81%
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.18%
47	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	0.53%	+0.33%	+147.69%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.51%	—	+17.04%
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+4.94%
50	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.48%	—	-1.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.01
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +6%
偏度: -0.07
峰度: -0.09
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	481	US$14.2亿	32	1WMT 2IVV 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.IVV 3.SPYG 4.FENI 5.ACIO 6.AAPL 7.DFLV 8.NVDA 9.RSP 10.QQQM
2025-12-31	456	US$13.9亿	19	1IVV 2WMT 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.AAPL 5.ACIO 6.QQQM 7.IWD 8.NVDA 9.RSP 10.FENI
2025-09-30	455	US$13.4亿	40	1IVV 2SPYG 3WMT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.WMT 4.ACIO 5.AAPL 6.QQQM 7.NVDA 8.IWD 9.VEA 10.RSP
2025-06-30	457	US$12.4亿	0	1IVV 2RSP 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPYG 4.WMT 5.ACIO 6.GBIL 7.IWD 8.VEA 9.QQQM 10.NVDA
2025-03-31	390	US$10.8亿	100	1IVV 2RSP 3GBIL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.RSP 3.GBIL 4.ACIO 5.WMT 6.IWD 7.SPYG 8.QQQM 9.AAPL 10.IDUB
2024-12-31	363	US$9.5亿	0	1IVV 2WMT 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.RSP 5.ACIO 6.IWD 7.QQQM 8.AAPL 9.AGG 10.DRSK
2024-09-30	354	US$9.2亿	0	1IVV 2RSP 3IWD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.RSP 3.IWD 4.ACIO 5.SPYG 6.WMT 7.QQQM 8.AGG 9.QUAL 10.AAPL
2024-06-30	347	US$8.3亿	0	1IVV 2SPYG 3BSV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.BSV 4.IWD 5.QUAL 6.QQQM 7.ACIO 8.RSP 9.AAPL 10.WMT
2024-03-31	361	US$7.8亿	0	1IVV 2IWD 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWD 3.QUAL 4.ACIO 5.QQQM 6.SPYG 7.BSV 8.RSP 9.DRSK 10.IDUB
2023-12-31	371	US$6.2亿	0	1IVV 2ACIO 3AOA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ACIO 3.AOA 4.QUAL 5.BSV 6.IDUB 7.IWD 8.AAPL 9.QQQM 10.DRSK
2023-09-30	181	US$3.4亿	0	1IVV 2ACIO 3AOA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ACIO 3.AOA 4.BSV 5.DRSK 6.IDUB 7.JUCY 8.SPYG 9.BIL 10.AAPL
2023-06-30	206	US$3.4亿	0	1AOA 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.AOA 2.IVV 3.AGG 4.BSV 5.ACIO 6.DRSK 7.BIL 8.OSCV 9.JUCY 10.ADME
2023-03-31	200	US$3.2亿	0	1BSV 2BIL 3DRSK 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.BIL 3.DRSK 4.ACIO 5.IVV 6.AOA 7.OSCV 8.ADME 9.RSP 10.AGG
2020-03-31	154	US$1.4亿	—	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-03-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SPAB 5.AOR 6.OSCV 7.AAPL 8.IVW 9.SPDW 10.SPTM

本季持股变动

Waterloo Capital, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.2%	+247.13%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+0.9%	+16.68%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+1432.14%	加仓
4	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.7%	+938.28%	加仓
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+1001.62%	加仓
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+28.96%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+451.78%	加仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+68.78%	加仓
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+74.49%	加仓
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.3%	+147.69%	加仓
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+20.25%	加仓
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+682.14%	加仓
13	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.2%	+145.25%	加仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+26.62%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+42.66%	加仓
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+29.50%	加仓
17	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+16.87%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-9.72%	减仓
19	RF	Regions Financial CORP	-0.2%	-60.39%	减仓
20	BX	Blackstone INC	-0.2%	-37.36%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.72%	减仓
22	URI	United Rentals INC	-0.2%	-76.87%	减仓
23	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-51.14%	减仓
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-29.79%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.23%	减仓
26	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.3%	-91.57%	减仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-55.24%	减仓
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-64.61%	减仓
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-37.96%	减仓
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-12.89%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-6.84%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	-11.70%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-11.12%	减仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-73.27%	减仓
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-68.27%	减仓
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-70.44%	减仓
37	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
38	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
39	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
40	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
42	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	—	NEW	新建仓
43	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
44	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
46	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建仓
47	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	—	EXIT	清仓
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
49	VNO	Vornado Realty Trust	—	EXIT	清仓
50	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看