CIK: 0000932859
申报总市值
US$1901.9亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 3673
Parametric Portfolio Associates LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3673 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$1901.9亿，季度换手率为 0.0%。
Parametric Portfolio Associates LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3673 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 3673 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.68% | — | +3.23% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.22% | — | +2.30% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.61% | — | +1.19% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.87% | — | -5.64% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.78% | — | +3.35% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.47% | — | +3.12% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.43% | — | +1.99% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | — | +2.98% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | — | +8.28% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 1.13% | — | +3.10% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.06% | — | +3.86% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.03% | — | -7.49% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | — | +7.28% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | — | -1.99% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | +2.68% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.69% | — | +6.14% | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | -0.28% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | +5.24% | |
| 19 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | +1.00% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.57% | — | +0.64% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +3.39% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | — | +6.61% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.54% | — | +5.13% | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.53% | — | +3.92% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.51% | — | +5.34% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | — | +13.25% | |
| 27 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.50% | — | -4.56% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +1.59% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | -0.27% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | +6.02% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | — | +5.56% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.45% | — | +10.05% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.44% | — | -1.39% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.43% | — | +4.65% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | -1.96% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | -1.80% | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | — | +3.66% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.42% | — | +10.82% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.41% | — | +4.64% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | -47.24% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +7.32% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | +1.51% | |
| 43 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.40% | — | -2.42% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | -0.96% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +0.92% | |
| 46 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -2.78% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.37% | — | -5.96% | |
| 48 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.36% | — | -4.44% | |
| 49 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.36% | — | +0.80% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | +2.17% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 3673 | US$1901.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3626 | US$1954.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3598 | US$1759.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3592 | US$1784.4亿 | 21 | |
| 2021-03-31 | 4046 | US$1743.4亿 | 14 | |
| 2020-12-31 | 3988 | US$1602.2亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 3923 | US$1392.7亿 | 14 | |
| 2020-06-30 | 3909 | US$1303.1亿 | 25 | |
| 2020-03-31 | 3919 | US$1093.0亿 | 28 | |
| 2019-12-31 | 3957 | US$1369.0亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 3942 | US$1239.7亿 | 13 | |
| 2019-06-30 | 3957 | US$1211.1亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 3937 | US$1157.5亿 | 19 | |
| 2018-12-31 | 3912 | US$1007.7亿 | 21 | |
| 2018-09-30 | 3951 | US$1143.7亿 | 15 | |
| 2018-06-30 | 3888 | US$1055.6亿 | 15 | |
| 2018-03-31 | 3944 | US$1013.7亿 | 12 | |
| 2017-12-31 | 3915 | US$1002.6亿 | 19 | |
| 2017-09-30 | 4047 | US$920.9亿 | 16 | |
| 2017-06-30 | 4006 | US$835.4亿 | 34 | |
| 2017-03-31 | 3782 | US$654.6亿 | 26 | |
| 2016-12-31 | 3780 | US$718.3亿 | 19 | |
| 2016-09-30 | 3772 | US$666.5亿 | 17 | |
| 2016-06-30 | 3815 | US$633.5亿 | 16 | |
| 2016-03-31 | 3977 | US$618.7亿 | 20 | |
| 2015-12-31 | 3954 | US$586.1亿 | 25 | |
| 2015-09-30 | 3267 | US$512.9亿 | 28 | |
| 2015-06-30 | 3975 | US$511.8亿 | 14 | |
| 2015-03-31 | 3951 | US$496.9亿 | 16 | |
| 2014-12-31 | 4002 | US$474.3亿 | 17 | |
| 2014-09-30 | 3831 | US$452.2亿 | 12 | |
| 2014-06-30 | 3730 | US$444.0亿 | 14 | |
| 2014-03-31 | 3845 | US$421.6亿 | 13 | |
| 2013-12-31 | 3839 | US$412.7亿 | 19 | |
| 2013-09-30 | 3825 | US$368.3亿 | 13 | |
| 2013-06-30 | 3718 | US$343.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-09-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-12-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-12-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0000873630
申报总市值
US$1915.6亿
8,884 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.7%
CIK 0001126328
申报总市值
US$1872.4亿
4,452 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 1.6%
CIK 0000748054
申报总市值
US$1942.7亿
2,830 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 2.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000002230
申报总市值
US$28.4亿
99 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000014745
申报总市值
US$4.0亿
1,021 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A
CIK 0000038777
申报总市值
US$4083.0亿
14,782 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP