MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 13F 持仓明细

CIK: 0000846788

行业集中型长期持有型集中型投资策略

申报总市值

US$9839.4万

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 14

MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$9839.4万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 82.37
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 85.76

MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.206——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	35.67%	—	-5.75%
2	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	23.48%	—	+70.42%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	7.99%	—	-46.81%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.78%	—	—
5	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	7.17%	—	-5.17%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.89%	—	-8.95%
7	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	3.57%	—	-5.31%
8	GFR	Greenfire Resources LTD	股票-其他	2.90%	—	—
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.70%	—	—
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.62%	—	—
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.46%	—	-8.60%
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.44%	—	—
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.33%	—	—
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.72
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: 0%
偏度: +0.04
峰度: +0.02
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	14	US$9839.4万	0	1VOO 2JNK 3HYG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JNK 3.HYG 4.VEA 5.VONV 6.VO 7.IVOO 8.GFR 9.VWO 10.VB
2024-09-30	13	US$1.0亿	0	1VOO 2HYG 3JNK 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.HYG 3.JNK 4.VEA 5.VONV 6.VO 7.IVOO 8.GFR 9.VWO 10.VB
2024-06-30	13	US$1.2亿	0	1VOO 2HYG 3JNK 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.HYG 3.JNK 4.VEA 5.VONV 6.VO 7.IVOO 8.GFR 9.VWO 10.VB
2024-03-31	13	US$7557.9万	0	1VOO 2VEA 3VONV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VONV 4.VO 5.HYG 6.IVOO 7.JNK 8.VWO 9.GFR 10.VB
2023-12-31	12	US$6689.9万	0	1VOO 2VEA 3VONV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VONV 4.VO 5.IVOO 6.HYG 7.VWO 8.VB 9.GFR 10.VNQ
2023-09-30	13	US$8854.7万	0	1VOO 2HYG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.HYG 3.VEA 4.VONV 5.JNK 6.VO 7.GFR 8.IVOO 9.VWO 10.VB
2023-06-30	10	US$6185.8万	0	1VOO 2VEA 3VONV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VONV 4.VO 5.IVOO 6.VWO 7.VB 8.VNQ 9.IGSB 10.SHY
2023-03-31	11	US$1.4亿	0	1BKLN 2VOO 3VONV 主要持股2023-03-31 1.BKLN 2.VOO 3.VONV 4.VEA 5.VO 6.IVOO 7.VWO 8.VB 9.VNQ 10.IGSB
2022-12-31	11	US$6366.9万	0	1VOO 2VONV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VONV 3.VEA 4.VO 5.JNK 6.IVOO 7.VWO 8.VB 9.VNQ 10.IGSB
2022-09-30	10	US$5540.7万	0	1VOO 2VONV 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VONV 3.VEA 4.VO 5.IVOO 6.VWO 7.VB 8.VNQ 9.IGSB 10.SHY
2022-06-30	125	US$7.8亿	0	1VOO 2RGA 3DOCUSD 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.RGA 3.DOCUSD 4.SBRA 5.OLLI 6.BJ 7.DY 8.LNTH 9.AMPH 10.BKH
2022-03-31	125	US$9.0亿	0	1VOO 2BKH 3DOCUSD 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.BKH 3.DOCUSD 4.LNTH 5.OVV 6.PCRX 7.OGS 8.EQT 9.RMBS 10.ATEN
2021-12-31	132	US$9.1亿	0	1VOO 2BKH 3WAFD 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BKH 3.WAFD 4.RMBS 5.CADE 6.ZWS 7.LGND 8.NHI 9.636518 10.SIG
2021-09-30	132	US$8.6亿	0	1VOO 2DOCUSD 3RXNEUR 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.DOCUSD 3.RXNEUR 4.ALEX 5.WAFD 6.05971J 7.DRH 8.PACWUSD 9.R 10.FCPT
2021-06-30	135	US$8.9亿	98	1VOO 2G2C 3ALEX 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.G2C 3.ALEX 4.BLKB 5.SMTC 6.PCRX 7.RMBS 8.APY1EUR 9.DOCUSD 10.PACWUSD
2021-03-31	133	US$8.6亿	45	1VOO 2ALEX 3R 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.ALEX 3.R 4.DOCUSD 5.TEX 6.EFSC 7.ATI 8.RRX 9.APY1EUR 10.PFGC
2020-12-31	130	US$7.5亿	62	1VOO 2ALEX 3QTS 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.ALEX 3.QTS 4.R 5.FLOWUSD 6.RRX 7.WBS 8.UTHR 9.RXNEUR 10.FCPT
2020-09-30	134	US$5.9亿	38	1VOO 2DAR 3ASTE 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.DAR 3.ASTE 4.HUBG 5.DOCUSD 6.FCPT 7.R 8.FLOWUSD 9.ITT 10.G0464B
2020-06-30	130	US$5.5亿	70	1VOO 2IDA 3DAR 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IDA 3.DAR 4.RXNEUR 5.HUBG 6.NWE 7.PRFTUSD 8.ABG 9.HELE 10.G0464B
2020-03-31	118	US$4.2亿	82	1IDA 2AEBA 3NWN 主要持股2020-03-31 1.IDA 2.AEBA 3.NWN 4.HUBG 5.2655957D 6.STAG 7.DAR 8.LSCC 9.126349 10.QTS
2019-12-31	125	US$6.4亿	47	1DRH 2DAR3G0464B 主要持股2019-12-31 1.DRH 2.DAR 3.G0464B 4.HUBG 5.STAG 6.PDM 7.HELE 8.NXST 9.PRFTUSD 10.UNVREUR
2019-09-30	120	US$6.0亿	58	1AEBA 2CTS 3DRH 主要持股2019-09-30 1.AEBA 2.CTS 3.DRH 4.MKSI 5.CXPUSD 6.PDM 7.ITT 8.CLH 9.NGVT 10.QTS
2019-06-30	121	US$6.5亿	37	1SWX 2AEBA 3IDA 主要持股2019-06-30 1.SWX 2.AEBA 3.IDA 4.ITT 5.2655957D 6.CLH 7.SR 8.THG 9.ATI 10.CASY
2019-03-31	119	US$6.5亿	52	1IDA 2AEBA 3SWX 主要持股2019-03-31 1.IDA 2.AEBA 3.SWX 4.SR 5.CLH 6.QTS 7.CXPUSD 8.G 9.DRH 10.NXST
2018-12-31	101	US$7.4亿	73	1IDA 2AEBA 3SWX 主要持股2018-12-31 1.IDA 2.AEBA 3.SWX 4.THG 5.SR 6.NHI 7.CXPUSD 8.QTS 9.PDM 10.SIGI
2018-09-30	105	US$11.0亿	52	1IDA 2AEBA 3ATI 主要持股2018-09-30 1.IDA 2.AEBA 3.ATI 4.ADSW 5.ITT 6.CUBUSD 7.CXPUSD 8.NGVT 9.EEFT 10.NUANEUR
2018-06-30	108	US$10.9亿	52	1IDA 2AEBA 3CACI 主要持股2018-06-30 1.IDA 2.AEBA 3.CACI 4.CXPUSD 5.NGVT 6.OMCL 7.BCO 8.STAYUSD 9.ITT 10.CHFCUSD
2018-03-31	108	US$10.2亿	59	1IDA 2AEBA 3SR 主要持股2018-03-31 1.IDA 2.AEBA 3.SR 4.THG 5.EPAYEUR 6.CHFCUSD 7.STAYUSD 8.CACI 9.WLY 10.CENTA
2017-12-31	112	US$14.1亿	51	1PTEN 2ITT 3EPAYEUR 主要持股2017-12-31 1.PTEN 2.ITT 3.EPAYEUR 4.AEBA 5.05566U 6.CHFCUSD 7.FLOWUSD 8.AIN 9.1RG 10.SAIA
2017-09-30	196	US$15.2亿	47	1IDA 2AEBA 3ITT 主要持股2017-09-30 1.IDA 2.AEBA 3.ITT 4.CFFN 5.CHFCUSD 6.ITRI 7.AIN 8.CHSP 9.EPAYEUR 10.STL
2017-06-30	193	US$14.9亿	44	1IDA 2CFFN 3AEBA 主要持股2017-06-30 1.IDA 2.CFFN 3.AEBA 4.SLGN 5.SIGI 6.EPAYEUR 7.ITT 8.BYD 9.CHFCUSD 10.CR1USD
2017-03-31	242	US$15.1亿	54	1IVV 2CFFN 3NXST 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.CFFN 3.NXST 4.CHFCUSD 5.IDA 6.BYD 7.AEBA 8.SIGI 9.ITT 10.STAG
2016-12-31	311	US$16.3亿	56	1CFFN 2WTFC 3WAL 主要持股2016-12-31 1.CFFN 2.WTFC 3.WAL 4.CHFCUSD 5.FNB 6.EME 7.NXST 8.AELUSD 9.LFUS 10.ITT
2016-09-30	312	US$17.0亿	62	1CFFN 2EME 3WAL 主要持股2016-09-30 1.CFFN 2.EME 3.WAL 4.CW 5.QTS 6.DOCUSD 7.BUSD 8.WTFC 9.EFII 10.CVLT
2016-06-30	310	US$17.2亿	100	1TXNM 2CFFN 3SR 主要持股2016-06-30 1.TXNM 2.CFFN 3.SR 4.BDN 5.EME 6.QTS 7.EXLS 8.POOL 9.DOCUSD 10.SXT
2016-03-31	177	US$2.2亿	19	1GWB 2ALSN 3TFX 主要持股2016-03-31 1.GWB 2.ALSN 3.TFX 4.87164P 5.361268 6.JAHEUR 7.JPM 8.WAL 9.30241L 10.MTZ
2015-12-31	164	US$2.2亿	63	1GWB 2ALSN 3HAN 主要持股2015-12-31 1.GWB 2.ALSN 3.HAN 4.JPM 5.SSBUSD 6.WAL 7.TFX 8.JAHEUR 9.385002 10.NBHC
2015-09-30	160	US$3.6亿	28	1WAB 2HAN 3GWB 主要持股2015-09-30 1.WAB 2.HAN 3.GWB 4.SSBUSD 5.ALSN 6.TFX 7.HOMB 8.WAL 9.361268 10.BANR
2015-06-30	167	US$4.2亿	27	1WAB 2ALSN 3TFX 主要持股2015-06-30 1.WAB 2.ALSN 3.TFX 4.WAL 5.SWKS 6.SSBUSD 7.HAN 8.NLSUSD 9.233326 10.72766Q
2015-03-31	160	US$4.1亿	29	1WAB 2ALSN 3WAL 主要持股2015-03-31 1.WAB 2.ALSN 3.WAL 4.HAN 5.SSBUSD 6.COR 7.SWKS 8.SAH 9.BANR 10.TFX
2014-12-31	175	US$4.0亿	28	1WAB 2HAN 3SSBUSD 主要持股2014-12-31 1.WAB 2.HAN 3.SSBUSD 4.WAL 5.BANR 6.ALSN 7.CHSP 8.361268 9.TFX 10.COLB
2014-09-30	170	US$4.0亿	28	1WAB 2WAL 3MTX 主要持股2014-09-30 1.WAB 2.WAL 3.MTX 4.SSBUSD 5.LTH 6.BANR 7.COLB 8.NEU 9.GBX 10.STAG
2014-06-30	183	US$4.1亿	45	1WAB 2SSBUSD 3MTX 主要持股2014-06-30 1.WAB 2.SSBUSD 3.MTX 4.WAL 5.06985P 6.BANR 7.COLB 8.NEU 9.STAG 10.LTH
2014-03-31	177	US$4.2亿	45	1WAB 2BANR 3COLB 主要持股2014-03-31 1.WAB 2.BANR 3.COLB 4.WAL 5.MTX 6.SSB 7.STAG 8.NEU 9.SXT 10.72766Q
2013-12-31	183	US$3.7亿	52	1WAB 2BANR 3COLB 主要持股2013-12-31 1.WAB 2.BANR 3.COLB 4.GBX 5.WAL 6.SSB 7.BDC 8.EIG 9.ASCMA 10.HMN
2013-09-30	177	US$3.5亿	59	1OASEUR 2BANR 3WAB 主要持股2013-09-30 1.OASEUR 2.BANR 3.WAB 4.BCOREUR 5.COLB 6.ZD 7.WAL 8.AFG 9.EIG 10.BDC
2013-06-30	171	US$3.3亿	0	1SFLY 2BANR 3COLB 主要持股2013-06-30 1.SFLY 2.BANR 3.COLB 4.BLMN 5.WAB 6.SAH 7.OASEUR 8.AFG 9.EME 10.720279

本季持股变动

MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9839.4万，分布在 14 个已申报仓位之中。

MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3509.9万 (35.7%) 2. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — US$2310.4万 (23.5%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$786.5万 (8.0%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$765.3万 (7.8%) 5. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$705.3万 (7.2%)

MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 的主要板块分布如下： • Communication Services: 100.0%

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行业集中度55.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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CIK 0000714562

申报总市值

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集中度22.2

持仓稳定性15.6

行业集中度49.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 13F 持仓明细

CIK: 0000846788

行业集中型长期持有型集中型投资策略

申报总市值

US$9839.4万

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 14

MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$9839.4万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 82.37
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 85.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	35.67%	—	-5.75%
2	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	23.48%	—	+70.42%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	7.99%	—	-46.81%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.78%	—	—
5	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	7.17%	—	-5.17%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.89%	—	-8.95%
7	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	3.57%	—	-5.31%
8	GFR	Greenfire Resources LTD	股票-其他	2.90%	—	—
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.70%	—	—
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.62%	—	—
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.46%	—	-8.60%
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.44%	—	—
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.33%	—	—
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.72
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: 0%
偏度: +0.04
峰度: +0.02
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	14	US$9839.4万	0	1VOO 2JNK 3HYG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JNK 3.HYG 4.VEA 5.VONV 6.VO 7.IVOO 8.GFR 9.VWO 10.VB
2024-09-30	13	US$1.0亿	0	1VOO 2HYG 3JNK 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.HYG 3.JNK 4.VEA 5.VONV 6.VO 7.IVOO 8.GFR 9.VWO 10.VB
2024-06-30	13	US$1.2亿	0	1VOO 2HYG 3JNK 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.HYG 3.JNK 4.VEA 5.VONV 6.VO 7.IVOO 8.GFR 9.VWO 10.VB
2024-03-31	13	US$7557.9万	0	1VOO 2VEA 3VONV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VONV 4.VO 5.HYG 6.IVOO 7.JNK 8.VWO 9.GFR 10.VB
2023-12-31	12	US$6689.9万	0	1VOO 2VEA 3VONV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VONV 4.VO 5.IVOO 6.HYG 7.VWO 8.VB 9.GFR 10.VNQ
2023-09-30	13	US$8854.7万	0	1VOO 2HYG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.HYG 3.VEA 4.VONV 5.JNK 6.VO 7.GFR 8.IVOO 9.VWO 10.VB
2023-06-30	10	US$6185.8万	0	1VOO 2VEA 3VONV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VONV 4.VO 5.IVOO 6.VWO 7.VB 8.VNQ 9.IGSB 10.SHY
2023-03-31	11	US$1.4亿	0	1BKLN 2VOO 3VONV 主要持股2023-03-31 1.BKLN 2.VOO 3.VONV 4.VEA 5.VO 6.IVOO 7.VWO 8.VB 9.VNQ 10.IGSB
2022-12-31	11	US$6366.9万	0	1VOO 2VONV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VONV 3.VEA 4.VO 5.JNK 6.IVOO 7.VWO 8.VB 9.VNQ 10.IGSB
2022-09-30	10	US$5540.7万	0	1VOO 2VONV 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VONV 3.VEA 4.VO 5.IVOO 6.VWO 7.VB 8.VNQ 9.IGSB 10.SHY
2022-06-30	125	US$7.8亿	0	1VOO 2RGA 3DOCUSD 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.RGA 3.DOCUSD 4.SBRA 5.OLLI 6.BJ 7.DY 8.LNTH 9.AMPH 10.BKH
2022-03-31	125	US$9.0亿	0	1VOO 2BKH 3DOCUSD 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.BKH 3.DOCUSD 4.LNTH 5.OVV 6.PCRX 7.OGS 8.EQT 9.RMBS 10.ATEN
2021-12-31	132	US$9.1亿	0	1VOO 2BKH 3WAFD 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BKH 3.WAFD 4.RMBS 5.CADE 6.ZWS 7.LGND 8.NHI 9.636518 10.SIG
2021-09-30	132	US$8.6亿	0	1VOO 2DOCUSD 3RXNEUR 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.DOCUSD 3.RXNEUR 4.ALEX 5.WAFD 6.05971J 7.DRH 8.PACWUSD 9.R 10.FCPT
2021-06-30	135	US$8.9亿	98	1VOO 2G2C 3ALEX 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.G2C 3.ALEX 4.BLKB 5.SMTC 6.PCRX 7.RMBS 8.APY1EUR 9.DOCUSD 10.PACWUSD
2021-03-31	133	US$8.6亿	45	1VOO 2ALEX 3R 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.ALEX 3.R 4.DOCUSD 5.TEX 6.EFSC 7.ATI 8.RRX 9.APY1EUR 10.PFGC
2020-12-31	130	US$7.5亿	62	1VOO 2ALEX 3QTS 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.ALEX 3.QTS 4.R 5.FLOWUSD 6.RRX 7.WBS 8.UTHR 9.RXNEUR 10.FCPT
2020-09-30	134	US$5.9亿	38	1VOO 2DAR 3ASTE 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.DAR 3.ASTE 4.HUBG 5.DOCUSD 6.FCPT 7.R 8.FLOWUSD 9.ITT 10.G0464B
2020-06-30	130	US$5.5亿	70	1VOO 2IDA 3DAR 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IDA 3.DAR 4.RXNEUR 5.HUBG 6.NWE 7.PRFTUSD 8.ABG 9.HELE 10.G0464B
2020-03-31	118	US$4.2亿	82	1IDA 2AEBA 3NWN 主要持股2020-03-31 1.IDA 2.AEBA 3.NWN 4.HUBG 5.2655957D 6.STAG 7.DAR 8.LSCC 9.126349 10.QTS
2019-12-31	125	US$6.4亿	47	1DRH 2DAR3G0464B 主要持股2019-12-31 1.DRH 2.DAR 3.G0464B 4.HUBG 5.STAG 6.PDM 7.HELE 8.NXST 9.PRFTUSD 10.UNVREUR
2019-09-30	120	US$6.0亿	58	1AEBA 2CTS 3DRH 主要持股2019-09-30 1.AEBA 2.CTS 3.DRH 4.MKSI 5.CXPUSD 6.PDM 7.ITT 8.CLH 9.NGVT 10.QTS
2019-06-30	121	US$6.5亿	37	1SWX 2AEBA 3IDA 主要持股2019-06-30 1.SWX 2.AEBA 3.IDA 4.ITT 5.2655957D 6.CLH 7.SR 8.THG 9.ATI 10.CASY
2019-03-31	119	US$6.5亿	52	1IDA 2AEBA 3SWX 主要持股2019-03-31 1.IDA 2.AEBA 3.SWX 4.SR 5.CLH 6.QTS 7.CXPUSD 8.G 9.DRH 10.NXST
2018-12-31	101	US$7.4亿	73	1IDA 2AEBA 3SWX 主要持股2018-12-31 1.IDA 2.AEBA 3.SWX 4.THG 5.SR 6.NHI 7.CXPUSD 8.QTS 9.PDM 10.SIGI
2018-09-30	105	US$11.0亿	52	1IDA 2AEBA 3ATI 主要持股2018-09-30 1.IDA 2.AEBA 3.ATI 4.ADSW 5.ITT 6.CUBUSD 7.CXPUSD 8.NGVT 9.EEFT 10.NUANEUR
2018-06-30	108	US$10.9亿	52	1IDA 2AEBA 3CACI 主要持股2018-06-30 1.IDA 2.AEBA 3.CACI 4.CXPUSD 5.NGVT 6.OMCL 7.BCO 8.STAYUSD 9.ITT 10.CHFCUSD
2018-03-31	108	US$10.2亿	59	1IDA 2AEBA 3SR 主要持股2018-03-31 1.IDA 2.AEBA 3.SR 4.THG 5.EPAYEUR 6.CHFCUSD 7.STAYUSD 8.CACI 9.WLY 10.CENTA
2017-12-31	112	US$14.1亿	51	1PTEN 2ITT 3EPAYEUR 主要持股2017-12-31 1.PTEN 2.ITT 3.EPAYEUR 4.AEBA 5.05566U 6.CHFCUSD 7.FLOWUSD 8.AIN 9.1RG 10.SAIA
2017-09-30	196	US$15.2亿	47	1IDA 2AEBA 3ITT 主要持股2017-09-30 1.IDA 2.AEBA 3.ITT 4.CFFN 5.CHFCUSD 6.ITRI 7.AIN 8.CHSP 9.EPAYEUR 10.STL
2017-06-30	193	US$14.9亿	44	1IDA 2CFFN 3AEBA 主要持股2017-06-30 1.IDA 2.CFFN 3.AEBA 4.SLGN 5.SIGI 6.EPAYEUR 7.ITT 8.BYD 9.CHFCUSD 10.CR1USD
2017-03-31	242	US$15.1亿	54	1IVV 2CFFN 3NXST 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.CFFN 3.NXST 4.CHFCUSD 5.IDA 6.BYD 7.AEBA 8.SIGI 9.ITT 10.STAG
2016-12-31	311	US$16.3亿	56	1CFFN 2WTFC 3WAL 主要持股2016-12-31 1.CFFN 2.WTFC 3.WAL 4.CHFCUSD 5.FNB 6.EME 7.NXST 8.AELUSD 9.LFUS 10.ITT
2016-09-30	312	US$17.0亿	62	1CFFN 2EME 3WAL 主要持股2016-09-30 1.CFFN 2.EME 3.WAL 4.CW 5.QTS 6.DOCUSD 7.BUSD 8.WTFC 9.EFII 10.CVLT
2016-06-30	310	US$17.2亿	100	1TXNM 2CFFN 3SR 主要持股2016-06-30 1.TXNM 2.CFFN 3.SR 4.BDN 5.EME 6.QTS 7.EXLS 8.POOL 9.DOCUSD 10.SXT
2016-03-31	177	US$2.2亿	19	1GWB 2ALSN 3TFX 主要持股2016-03-31 1.GWB 2.ALSN 3.TFX 4.87164P 5.361268 6.JAHEUR 7.JPM 8.WAL 9.30241L 10.MTZ
2015-12-31	164	US$2.2亿	63	1GWB 2ALSN 3HAN 主要持股2015-12-31 1.GWB 2.ALSN 3.HAN 4.JPM 5.SSBUSD 6.WAL 7.TFX 8.JAHEUR 9.385002 10.NBHC
2015-09-30	160	US$3.6亿	28	1WAB 2HAN 3GWB 主要持股2015-09-30 1.WAB 2.HAN 3.GWB 4.SSBUSD 5.ALSN 6.TFX 7.HOMB 8.WAL 9.361268 10.BANR
2015-06-30	167	US$4.2亿	27	1WAB 2ALSN 3TFX 主要持股2015-06-30 1.WAB 2.ALSN 3.TFX 4.WAL 5.SWKS 6.SSBUSD 7.HAN 8.NLSUSD 9.233326 10.72766Q
2015-03-31	160	US$4.1亿	29	1WAB 2ALSN 3WAL 主要持股2015-03-31 1.WAB 2.ALSN 3.WAL 4.HAN 5.SSBUSD 6.COR 7.SWKS 8.SAH 9.BANR 10.TFX
2014-12-31	175	US$4.0亿	28	1WAB 2HAN 3SSBUSD 主要持股2014-12-31 1.WAB 2.HAN 3.SSBUSD 4.WAL 5.BANR 6.ALSN 7.CHSP 8.361268 9.TFX 10.COLB
2014-09-30	170	US$4.0亿	28	1WAB 2WAL 3MTX 主要持股2014-09-30 1.WAB 2.WAL 3.MTX 4.SSBUSD 5.LTH 6.BANR 7.COLB 8.NEU 9.GBX 10.STAG
2014-06-30	183	US$4.1亿	45	1WAB 2SSBUSD 3MTX 主要持股2014-06-30 1.WAB 2.SSBUSD 3.MTX 4.WAL 5.06985P 6.BANR 7.COLB 8.NEU 9.STAG 10.LTH
2014-03-31	177	US$4.2亿	45	1WAB 2BANR 3COLB 主要持股2014-03-31 1.WAB 2.BANR 3.COLB 4.WAL 5.MTX 6.SSB 7.STAG 8.NEU 9.SXT 10.72766Q
2013-12-31	183	US$3.7亿	52	1WAB 2BANR 3COLB 主要持股2013-12-31 1.WAB 2.BANR 3.COLB 4.GBX 5.WAL 6.SSB 7.BDC 8.EIG 9.ASCMA 10.HMN
2013-09-30	177	US$3.5亿	59	1OASEUR 2BANR 3WAB 主要持股2013-09-30 1.OASEUR 2.BANR 3.WAB 4.BCOREUR 5.COLB 6.ZD 7.WAL 8.AFG 9.EIG 10.BDC
2013-06-30	171	US$3.3亿	0	1SFLY 2BANR 3COLB 主要持股2013-06-30 1.SFLY 2.BANR 3.COLB 4.BLMN 5.WAB 6.SAH 7.OASEUR 8.AFG 9.EME 10.720279

本季持股变动

MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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