Integrity Alliance, LLC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001352260

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$26.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 756

INTEGRITY ALLIANCE, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 756 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.4亿，季度换手率为 18.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.28
持仓稳定性: 18
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.76
多样化: 100
仓位均衡度: 73.69

Integrity Alliance, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 756 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+56.0%　US$1268.4万
减仓 GIS
+0.0%　-US$1520.4万
加仓 SPYM
+19.3%　US$939.3万
减仓 QQQ
-16.0%　-US$1385.0万
减仓 FLRN
-97.6%　-US$907.9万
加仓 DE
+134.4%　US$760.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 756 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.53%	+0.05%	+1.78%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.68%	—	+3.72%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.93%	+0.46%	+19.33%
4	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	2.32%	-0.46%	+0.04%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.06%	-0.30%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.97%	-0.43%	-15.99%
7	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	1.73%	+0.18%	+7.32%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.06%	-0.69%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.52%	+0.16%	+7.62%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.51%	-0.16%	-15.52%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.38%	—	-6.02%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.36%	+0.52%	+56.05%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.32%	+0.30%	+30.82%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.12%	-2.30%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+5.89%
16	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.26%	+0.14%	+8.72%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	+8.03%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.05%	+20.21%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.14%	—	-0.42%
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.10%	—	-0.47%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.06%	—	+7.30%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.01%	—	+6.05%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.96%	—	+4.80%
24	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.94%	—	+1.34%
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.90%	—	-6.65%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.90%	—	+4.23%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	-0.29%	-23.44%
28	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.89%	—	-0.35%
29	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.89%	—	+4.38%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+1.29%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.86%	+0.19%	+11.04%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.80%	—	+11.58%
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.77%	—	+12.45%
34	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.75%	—	+8.74%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	-0.06%	-2.18%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.09%	-10.37%
37	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.71%	—	-1.86%
38	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+4.03%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	+0.12%	+0.93%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.61%	—	-1.72%
41	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.60%	—	-4.97%
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+7.04%
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.57%	—	+6.49%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	-0.09%	-18.60%
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.54%	—	+7.85%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.52%	—	-0.10%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-0.93%
48	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.50%	—	-0.29%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	-3.32%
50	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.48%	—	+4.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.53
信息比率: -0.49
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +15.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.08
峰度: +0.4
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	756	US$26.4亿	18	1IVV 2DFAC 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DFAC 3.SPYM 4.GIS 5.AAPL 6.QQQ 7.DGCB 8.NVDA 9.IUSB 10.VTV
2025-12-31	785	US$27.4亿	35	1IVV 2DFAC 3GIS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAC 3.GIS 4.SPYM 5.QQQ 6.AAPL 7.NVDA 8.VTV 9.DGCB 10.AMZN
2025-09-30	564	US$21.3亿	47	1IVV 2DFAC 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAC 3.SPYM 4.AAPL 5.QQQ 6.EFV 7.IUSB 8.NVDA 9.VTV 10.DGCB
2025-06-30	477	US$18.3亿	0	1IVV 2DFAC 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFAC 3.SPYM 4.USFR 5.AAPL 6.IUSB 7.VTV 8.EFV 9.QQQ 10.AMZN
2025-03-31	644	US$25.3亿	97	1IVV 2SPYM 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.DFAC 4.AAPL 5.VTV 6.SGOV 7.QQQ 8.NVDA 9.AMZN 10.USFR
2024-12-31	215	US$9.2亿	0	1IVV 2SPYM 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.VTV 4.QQQ 5.IUSB 6.EPS 7.MBB 8.IVW 9.EFG 10.EFV

本季持股变动

Integrity Alliance, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 新建仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: Defiance Ai & Power Infr ETF (AIPO); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 清仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL).

Integrity Alliance, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+56.05%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+19.33%	加仓
3	DE	Deere & Co	+0.3%	+134.38%	加仓
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+30.82%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	+11.04%	加仓
6	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.2%	+7.32%	加仓
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+7.62%	加仓
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+8.72%	加仓
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+35.79%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.93%	加仓
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-0.09%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.78%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+20.21%	加仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.30%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.69%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.18%	减仓
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-41.43%	减仓
18	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-51.71%	减仓
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-81.07%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-10.37%	减仓
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-18.60%	减仓
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-27.69%	减仓
23	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-81.17%	减仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-78.65%	减仓
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-81.16%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.30%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-15.68%	减仓
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-38.30%	减仓
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-39.93%	减仓
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-38.43%	减仓
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-62.55%	减仓
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-46.69%	减仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-39.42%	减仓
34	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.1%	-39.45%	减仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-15.52%	减仓
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-39.15%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-23.42%	减仓
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-75.44%	减仓
39	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	-56.64%	减仓
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-68.32%	减仓
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-95.85%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-23.44%	减仓
43	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.3%	-97.57%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-15.99%	减仓
45	GIS	General Mills INC	-0.5%	+0.04%	加仓
46	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
47	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	—	NEW	新建仓
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrity Alliance, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Integrity Alliance, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.4亿，分布在 756 个已申报仓位之中。

Integrity Alliance, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Integrity Alliance, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (4.5%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$9688.3万 (3.7%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7716.6万 (2.9%) 4. General Mills INC (GIS) — US$6111.4万 (2.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$5520.9万 (2.1%)

Integrity Alliance, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Integrity Alliance, LLC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 新建仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: Defiance Ai & Power Infr ETF (AIPO); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 清仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL)

Integrity Alliance, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Integrity Alliance, LLC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.1% • Consumer Staples: 16.6% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 11.0% • Industrials: 10.4% • Communication Services: 7.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

CIK 0001535660

申报总市值

US$26.3亿

452 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Amazon Com INC

CIK 0001018724

申报总市值

US$26.3亿

5 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Advance Capital Management, Inc.

CIK 0001536029

申报总市值

US$26.4亿

185 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Greenleaf Trust

CIK 0001162170

申报总市值

US$101.8亿

1,325 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性11.7

行业集中度62.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Marshall Wace, LLP

CIK 0001318757

申报总市值

US$1004.1亿

6,623 stks

2026-03-31

集中度13.6

持仓稳定性71.4

行业集中度48.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

MKP Capital Management, L.L.C.

CIK 0001534949

申报总市值

US$30.4亿

19 stks

2026-03-31

集中度99.8

持仓稳定性100.0

行业集中度71.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Integrity Alliance, LLC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001352260

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$26.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 756

INTEGRITY ALLIANCE, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 756 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.4亿，季度换手率为 18.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.28
持仓稳定性: 18
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.76
多样化: 100
仓位均衡度: 73.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+56.0%　US$1268.4万
减仓 GIS
+0.0%　-US$1520.4万
加仓 SPYM
+19.3%　US$939.3万
减仓 QQQ
-16.0%　-US$1385.0万
减仓 FLRN
-97.6%　-US$907.9万
加仓 DE
+134.4%　US$760.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 756 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.53%	+0.05%	+1.78%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.68%	—	+3.72%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.93%	+0.46%	+19.33%
4	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	2.32%	-0.46%	+0.04%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.06%	-0.30%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.97%	-0.43%	-15.99%
7	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	1.73%	+0.18%	+7.32%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.06%	-0.69%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.52%	+0.16%	+7.62%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.51%	-0.16%	-15.52%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.38%	—	-6.02%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.36%	+0.52%	+56.05%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.32%	+0.30%	+30.82%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.12%	-2.30%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+5.89%
16	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.26%	+0.14%	+8.72%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	+8.03%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.05%	+20.21%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.14%	—	-0.42%
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.10%	—	-0.47%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.06%	—	+7.30%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.01%	—	+6.05%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.96%	—	+4.80%
24	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.94%	—	+1.34%
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.90%	—	-6.65%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.90%	—	+4.23%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	-0.29%	-23.44%
28	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.89%	—	-0.35%
29	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.89%	—	+4.38%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+1.29%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.86%	+0.19%	+11.04%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.80%	—	+11.58%
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.77%	—	+12.45%
34	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.75%	—	+8.74%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	-0.06%	-2.18%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.09%	-10.37%
37	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.71%	—	-1.86%
38	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+4.03%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	+0.12%	+0.93%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.61%	—	-1.72%
41	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.60%	—	-4.97%
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+7.04%
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.57%	—	+6.49%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	-0.09%	-18.60%
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.54%	—	+7.85%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.52%	—	-0.10%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-0.93%
48	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.50%	—	-0.29%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	-3.32%
50	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.48%	—	+4.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.53
信息比率: -0.49
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +15.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.08
峰度: +0.4
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	756	US$26.4亿	18	1IVV 2DFAC 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DFAC 3.SPYM 4.GIS 5.AAPL 6.QQQ 7.DGCB 8.NVDA 9.IUSB 10.VTV
2025-12-31	785	US$27.4亿	35	1IVV 2DFAC 3GIS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAC 3.GIS 4.SPYM 5.QQQ 6.AAPL 7.NVDA 8.VTV 9.DGCB 10.AMZN
2025-09-30	564	US$21.3亿	47	1IVV 2DFAC 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAC 3.SPYM 4.AAPL 5.QQQ 6.EFV 7.IUSB 8.NVDA 9.VTV 10.DGCB
2025-06-30	477	US$18.3亿	0	1IVV 2DFAC 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFAC 3.SPYM 4.USFR 5.AAPL 6.IUSB 7.VTV 8.EFV 9.QQQ 10.AMZN
2025-03-31	644	US$25.3亿	97	1IVV 2SPYM 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.DFAC 4.AAPL 5.VTV 6.SGOV 7.QQQ 8.NVDA 9.AMZN 10.USFR
2024-12-31	215	US$9.2亿	0	1IVV 2SPYM 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.VTV 4.QQQ 5.IUSB 6.EPS 7.MBB 8.IVW 9.EFG 10.EFV

本季持股变动

Integrity Alliance, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+56.05%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+19.33%	加仓
3	DE	Deere & Co	+0.3%	+134.38%	加仓
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+30.82%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	+11.04%	加仓
6	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.2%	+7.32%	加仓
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+7.62%	加仓
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+8.72%	加仓
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+35.79%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.93%	加仓
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-0.09%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.78%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+20.21%	加仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.30%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.69%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.18%	减仓
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-41.43%	减仓
18	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-51.71%	减仓
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-81.07%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-10.37%	减仓
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-18.60%	减仓
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-27.69%	减仓
23	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-81.17%	减仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-78.65%	减仓
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-81.16%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.30%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-15.68%	减仓
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-38.30%	减仓
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-39.93%	减仓
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-38.43%	减仓
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-62.55%	减仓
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-46.69%	减仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-39.42%	减仓
34	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.1%	-39.45%	减仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-15.52%	减仓
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-39.15%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-23.42%	减仓
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-75.44%	减仓
39	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	-56.64%	减仓
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-68.32%	减仓
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-95.85%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-23.44%	减仓
43	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.3%	-97.57%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-15.99%	减仓
45	GIS	General Mills INC	-0.5%	+0.04%	加仓
46	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
47	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	—	NEW	新建仓
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看