Financial Futures Ltd Liability Co. 13F 持仓总览（72 只）

CIK: 0001911616

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

Financial Futures Ltd Liability Co.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.94
持仓稳定性: 11.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.53
多样化: 100
仓位均衡度: 84.97

Financial Futures Ltd Liability Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPHY
+17.6%　US$206.0万
减仓 SPYM
+3.5%　-US$16.8万
加仓 JEPI
+13.4%　US$151.6万
加仓 AVUV
+4.1%　US$146.5万
加仓 AVLV
+5.1%　US$124.7万
加仓 AAPL
+89.0%　US$75.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	7.62%	+0.02%	+7.07%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	6.94%	-0.17%	+4.94%
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	6.63%	+0.59%	+17.55%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.10%	+0.03%	+7.28%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.08%	+0.37%	+13.42%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.79%	-0.39%	+3.49%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.68%	+0.37%	+4.11%
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	5.18%	+0.30%	+5.12%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.78%	+0.19%	+3.72%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.38%	+0.05%	+4.96%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.27%	+0.13%	+9.35%
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.02%	+0.17%	+3.40%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.54%	—	+1.67%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.30%	-0.03%	+0.04%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.00%	+0.02%	+12.86%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.96%	+0.10%	+8.75%
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.01%	+0.03%	+10.81%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.06%	+0.01%	+11.21%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	+0.08%	+25.75%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.19%	-4.35%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	-0.12%	-1.46%
22	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.85%	-0.18%	+0.01%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	+0.09%	+29.87%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.76%	-0.10%	+20.64%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	+0.30%	+89.01%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+13.37%
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.59%	—	-5.46%
28	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.58%	-0.09%	-1.66%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	+0.07%	+27.25%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-3.55%
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.48%	-0.26%	-27.68%
32	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.44%	—	-4.53%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	+0.10%	+89.17%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
35	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-0.69%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	—	—
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	—	—
38	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.29%	—	+0.04%
39	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.93%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.35%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.23%	-0.07%	+0.32%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.23%	+0.06%	+33.74%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.21%	+0.21%	NEW
45	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.20%	—	-1.44%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	-1.01%
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-0.69%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	+12.68%
49	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.16%	-0.09%	-30.90%
50	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.69%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2
信息比率: -1.09
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.04
峰度: -0.41
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$2.3亿	11	1VCIT 2PYLD 3SPHY 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.PYLD 3.SPHY 4.VO 5.JEPI 6.SPYM 7.AVUV 8.AVLV 9.DFIV 10.VB
2025-12-31	69	US$2.2亿	12	1VCIT 2PYLD 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.PYLD 3.SPYM 4.VO 5.SPHY 6.JEPI 7.AVUV 8.AVLV 9.DFIV 10.VB
2025-09-30	68	US$2.1亿	40	1VCIT 2PYLD 3SPHY 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.PYLD 3.SPHY 4.SPYM 5.VO 6.JEPI 7.AVUV 8.AVLV 9.DFIV 10.VB
2025-06-30	63	US$1.9亿	0	1VCIT 2PYLD 3SPHY 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.PYLD 3.SPHY 4.JEPI 5.SPYM 6.VO 7.AVUV 8.AVLV 9.DFIV 10.VB
2025-03-31	60	US$1.8亿	0	1PYLD 2VCIT 3SPHY 主要持股2025-03-31 1.PYLD 2.VCIT 3.SPHY 4.JEPI 5.UCON 6.SPYM 7.VO 8.AVUV 9.AVLV 10.VNQ
2024-12-31	54	US$1.8亿	0	1PYLD 2VCIT 3SPHY 主要持股2024-12-31 1.PYLD 2.VCIT 3.SPHY 4.SPYM 5.JEPI 6.UCON 7.AVUV 8.VO 9.AVLV 10.BUFR
2024-09-30	53	US$1.7亿	0	1SPYM 2VCIT 3UCON 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.VCIT 3.UCON 4.PYLD 5.VO 6.AVUV 7.JEPI 8.JPIE 9.VNQ 10.AVLV
2024-06-30	53	US$1.6亿	0	1SPYM 2VCIT 3UCON 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VCIT 3.UCON 4.PYLD 5.VO 6.AVUV 7.HYS 8.BUFR 9.JPIE 10.JEPI
2024-03-31	48	US$1.5亿	0	1SPYM 2VCIT 3UCON 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VCIT 3.UCON 4.VO 5.AVUV 6.HYS 7.DFIV 8.BUFR 9.JEPI 10.PYLD
2023-12-31	41	US$1.3亿	0	1SPYM 2VCIT 3UCON 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.VCIT 3.UCON 4.VO 5.AVUV 6.CORP 7.JCPB 8.JEPI 9.DFIV 10.AVDE
2023-09-30	52	US$1.2亿	0	1SPYM 2VCIT 3UCON 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VCIT 3.UCON 4.VO 5.JEPI 6.JCPB 7.AVUV 8.CORP 9.HYS 10.DFIV
2023-06-30	50	US$1.3亿	0	1SPYM 2JPST 3VO 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.JPST 3.VO 4.JEPI 5.AVUV 6.DVY 7.SDY 8.VNQ 9.UCON 10.AVLV
2023-03-31	50	US$1.2亿	0	1JEPI 2SPYM 3JPST 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.SPYM 3.JPST 4.DVY 5.VO 6.SDY 7.AVUV 8.VNQ 9.FXG 10.DFIV
2022-12-31	50	US$1.1亿	0	1JEPI 2JPST 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.JPST 3.SPYM 4.DVY 5.VO 6.SDY 7.FXG 8.VNQ 9.AVUV 10.VHT
2022-09-30	45	US$1.0亿	0	1JEPI 2JPST 3SPYM 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.JPST 3.SPYM 4.DVY 5.VO 6.VNLA 7.SDY 8.VNQ 9.HYS 10.FXG
2022-06-30	47	US$1.0亿	0	1JPST 2SPYM 3JEPI 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SPYM 3.JEPI 4.DVY 5.VO 6.VNQ 7.GUNR 8.SDY 9.HYS 10.FXG
2022-03-31	56	US$1.3亿	0	1SPYM 2VO 3HYS 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.VO 3.HYS 4.PFF 5.JEPI 6.VB 7.VNQ 8.SRLN 9.RDVY 10.EMB
2021-12-31	52	US$1.2亿	0	1SPYM 2SPYG 3VO 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.VO 4.JPST 5.VHT 6.RDVY 7.HYS 8.VB 9.VNQ 10.VBK

本季持股变动

Financial Futures Ltd Liability Co. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: United Airlines Holdings INC (UAL).

Financial Futures Ltd Liability Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.6%	+17.55%	加仓
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+13.42%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+4.11%	加仓
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+5.12%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+89.01%	加仓
6	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+3.72%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+3.40%	加仓
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+9.35%	加仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+8.75%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+89.17%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+29.87%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+25.75%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+27.25%	加仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+33.74%	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.96%	加仓
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.28%	加仓
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	+10.81%	加仓
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+7.07%	加仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+12.86%	加仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+11.21%	加仓
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+0.04%	加仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.32%	加仓
23	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.1%	-30.90%	减仓
24	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.1%	-1.66%	减仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+20.64%	加仓
26	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	-0.1%	-39.34%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.46%	减仓
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	+4.94%	加仓
29	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.2%	+0.01%	加仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-4.35%	减仓
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-27.68%	减仓
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	-68.31%	减仓
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+3.49%	加仓
34	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清仓
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
36	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓
37	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
38	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	ECG	Everus Construction Group	—	NEW	新建仓
40	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
43	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
44	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
45	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	EXIT	清仓
46	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	清仓
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Futures Ltd Liability Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Futures Ltd Liability Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

Financial Futures Ltd Liability Co. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Futures Ltd Liability Co. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1735.0万 (7.6%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1580.3万 (6.9%) 3. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$1508.8万 (6.6%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1389.5万 (6.1%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1383.5万 (6.1%)

Financial Futures Ltd Liability Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Futures Ltd Liability Co. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: United Airlines Holdings INC (UAL)

Financial Futures Ltd Liability Co. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Futures Ltd Liability Co. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 38.7% • Information Technology: 38.5% • Consumer Discretionary: 10.9% • Financials: 8.7% • Consumer Staples: 1.6% • Health Care: 1.5%

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分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

Financial Futures Ltd Liability Co.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.94
持仓稳定性: 11.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.53
多样化: 100
仓位均衡度: 84.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPHY
+17.6%　US$206.0万
减仓 SPYM
+3.5%　-US$16.8万
加仓 JEPI
+13.4%　US$151.6万
加仓 AVUV
+4.1%　US$146.5万
加仓 AVLV
+5.1%　US$124.7万
加仓 AAPL
+89.0%　US$75.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	7.62%	+0.02%	+7.07%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	6.94%	-0.17%	+4.94%
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	6.63%	+0.59%	+17.55%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.10%	+0.03%	+7.28%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.08%	+0.37%	+13.42%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.79%	-0.39%	+3.49%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.68%	+0.37%	+4.11%
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	5.18%	+0.30%	+5.12%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.78%	+0.19%	+3.72%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.38%	+0.05%	+4.96%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.27%	+0.13%	+9.35%
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.02%	+0.17%	+3.40%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.54%	—	+1.67%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.30%	-0.03%	+0.04%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.00%	+0.02%	+12.86%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.96%	+0.10%	+8.75%
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.01%	+0.03%	+10.81%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.06%	+0.01%	+11.21%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	+0.08%	+25.75%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.19%	-4.35%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	-0.12%	-1.46%
22	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.85%	-0.18%	+0.01%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	+0.09%	+29.87%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.76%	-0.10%	+20.64%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	+0.30%	+89.01%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+13.37%
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.59%	—	-5.46%
28	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.58%	-0.09%	-1.66%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	+0.07%	+27.25%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-3.55%
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.48%	-0.26%	-27.68%
32	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.44%	—	-4.53%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	+0.10%	+89.17%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
35	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-0.69%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	—	—
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	—	—
38	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.29%	—	+0.04%
39	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.93%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.35%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.23%	-0.07%	+0.32%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.23%	+0.06%	+33.74%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.21%	+0.21%	NEW
45	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.20%	—	-1.44%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	-1.01%
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-0.69%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	+12.68%
49	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.16%	-0.09%	-30.90%
50	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.69%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2
信息比率: -1.09
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.04
峰度: -0.41
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$2.3亿	11	1VCIT 2PYLD 3SPHY 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.PYLD 3.SPHY 4.VO 5.JEPI 6.SPYM 7.AVUV 8.AVLV 9.DFIV 10.VB
2025-12-31	69	US$2.2亿	12	1VCIT 2PYLD 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.PYLD 3.SPYM 4.VO 5.SPHY 6.JEPI 7.AVUV 8.AVLV 9.DFIV 10.VB
2025-09-30	68	US$2.1亿	40	1VCIT 2PYLD 3SPHY 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.PYLD 3.SPHY 4.SPYM 5.VO 6.JEPI 7.AVUV 8.AVLV 9.DFIV 10.VB
2025-06-30	63	US$1.9亿	0	1VCIT 2PYLD 3SPHY 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.PYLD 3.SPHY 4.JEPI 5.SPYM 6.VO 7.AVUV 8.AVLV 9.DFIV 10.VB
2025-03-31	60	US$1.8亿	0	1PYLD 2VCIT 3SPHY 主要持股2025-03-31 1.PYLD 2.VCIT 3.SPHY 4.JEPI 5.UCON 6.SPYM 7.VO 8.AVUV 9.AVLV 10.VNQ
2024-12-31	54	US$1.8亿	0	1PYLD 2VCIT 3SPHY 主要持股2024-12-31 1.PYLD 2.VCIT 3.SPHY 4.SPYM 5.JEPI 6.UCON 7.AVUV 8.VO 9.AVLV 10.BUFR
2024-09-30	53	US$1.7亿	0	1SPYM 2VCIT 3UCON 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.VCIT 3.UCON 4.PYLD 5.VO 6.AVUV 7.JEPI 8.JPIE 9.VNQ 10.AVLV
2024-06-30	53	US$1.6亿	0	1SPYM 2VCIT 3UCON 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VCIT 3.UCON 4.PYLD 5.VO 6.AVUV 7.HYS 8.BUFR 9.JPIE 10.JEPI
2024-03-31	48	US$1.5亿	0	1SPYM 2VCIT 3UCON 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VCIT 3.UCON 4.VO 5.AVUV 6.HYS 7.DFIV 8.BUFR 9.JEPI 10.PYLD
2023-12-31	41	US$1.3亿	0	1SPYM 2VCIT 3UCON 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.VCIT 3.UCON 4.VO 5.AVUV 6.CORP 7.JCPB 8.JEPI 9.DFIV 10.AVDE
2023-09-30	52	US$1.2亿	0	1SPYM 2VCIT 3UCON 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VCIT 3.UCON 4.VO 5.JEPI 6.JCPB 7.AVUV 8.CORP 9.HYS 10.DFIV
2023-06-30	50	US$1.3亿	0	1SPYM 2JPST 3VO 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.JPST 3.VO 4.JEPI 5.AVUV 6.DVY 7.SDY 8.VNQ 9.UCON 10.AVLV
2023-03-31	50	US$1.2亿	0	1JEPI 2SPYM 3JPST 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.SPYM 3.JPST 4.DVY 5.VO 6.SDY 7.AVUV 8.VNQ 9.FXG 10.DFIV
2022-12-31	50	US$1.1亿	0	1JEPI 2JPST 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.JPST 3.SPYM 4.DVY 5.VO 6.SDY 7.FXG 8.VNQ 9.AVUV 10.VHT
2022-09-30	45	US$1.0亿	0	1JEPI 2JPST 3SPYM 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.JPST 3.SPYM 4.DVY 5.VO 6.VNLA 7.SDY 8.VNQ 9.HYS 10.FXG
2022-06-30	47	US$1.0亿	0	1JPST 2SPYM 3JEPI 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SPYM 3.JEPI 4.DVY 5.VO 6.VNQ 7.GUNR 8.SDY 9.HYS 10.FXG
2022-03-31	56	US$1.3亿	0	1SPYM 2VO 3HYS 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.VO 3.HYS 4.PFF 5.JEPI 6.VB 7.VNQ 8.SRLN 9.RDVY 10.EMB
2021-12-31	52	US$1.2亿	0	1SPYM 2SPYG 3VO 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.VO 4.JPST 5.VHT 6.RDVY 7.HYS 8.VB 9.VNQ 10.VBK

本季持股变动

Financial Futures Ltd Liability Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.6%	+17.55%	加仓
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+13.42%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+4.11%	加仓
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+5.12%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+89.01%	加仓
6	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+3.72%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+3.40%	加仓
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+9.35%	加仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+8.75%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+89.17%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+29.87%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+25.75%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+27.25%	加仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+33.74%	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.96%	加仓
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.28%	加仓
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	+10.81%	加仓
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+7.07%	加仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+12.86%	加仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+11.21%	加仓
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+0.04%	加仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.32%	加仓
23	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.1%	-30.90%	减仓
24	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.1%	-1.66%	减仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+20.64%	加仓
26	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	-0.1%	-39.34%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.46%	减仓
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	+4.94%	加仓
29	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.2%	+0.01%	加仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-4.35%	减仓
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-27.68%	减仓
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	-68.31%	减仓
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+3.49%	加仓
34	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清仓
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
36	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓
37	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
38	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	ECG	Everus Construction Group	—	NEW	新建仓
40	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
43	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
44	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
45	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	EXIT	清仓
46	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	清仓
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看