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IMC-Chicago, LLC — 季度 13F 投资组合报告
IMC-Chicago, LLCCIK: 0001452861
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2783.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6112
IMC-Chicago, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2783.6亿，季度换手率为 34.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.28
- 持仓稳定性
- 34.26
- 动能／逆势
- 72.32
- 行业集中度
- 73.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
IMC-Chicago, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 11.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 SPY
+39.5% US$53.0亿
加仓 78462F953
+24.2% US$43.3亿
加仓 46090E903
+76.3% US$34.1亿
减仓 TSLA
-21.8% -US$29.4亿
加仓 46090E953
+46.1% US$28.1亿
减仓 NVDA
-22.7% -US$25.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
机构本季大幅加仓SPY及未映射标的，筹码集中流向信息技术与可选消费板块，同时逢高减持TSLA与NVDA、加倍注MSFT。持股高达5950只且集中度仅9.28分，表明策略正依托系统化模型进行大规模调仓轮动，而非押注单一方向。
基本面与宏观布局
资金面下注“宽基指数Beta溢价”与“算力硬件向软件应用的价值迁移”。主力将仓位从半导体周期与新能源赛道平移至企业级IT服务，博弈AI商业化落地的确定性。对立逻辑在于利率中枢维持高位将持续压制成长股估值弹性，且科技板块拥挤度已逼近警戒线，任何业绩指引不及预期都将引发程序化抛压。
潜在盲点
近六千只股票的极宽持仓使组合对单一行业冲击的敞口极低，但也造成因子归因极度稀释；一旦市场风格切换至红利防御或小微盘行情，该策略将因模型惯性持续持有高流动性大盘股而跑输基准，缺乏主动降维对冲的手段。
本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 6112 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型股与成长 | 10.01% | +1.47% | +24.16% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 7.66% | +1.84% | +39.55% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 3.71% | +0.97% | +46.09% | ||
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 3.09% | +1.20% | +76.27% | ||
| 5 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.81% | -0.64% | -11.91% | |
| 6 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.71% | -0.90% | -8.28% | |
| 7 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 2.38% | -0.96% | -22.75% | |
| 8 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 1.98% | +0.89% | +141.10% | |
| 9 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.93% | -1.09% | -21.78% | |
| 10 | META | Meta Platforms, Inc. | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.31% | -2.79% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc. | 股票-科技 | 1.22% | -0.47% | -22.10% | |
| 12 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 1.05% | -0.71% | -34.93% | |
| 13 | ✓ | Meta Platforms INC | 股票-其他 | 0.98% | -0.22% | -4.46% | |
| 14 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.93% | +0.58% | +125.33% | |
| 15 | ✓ | Amazon Com INC | 股票-其他 | 0.90% | — | +21.14% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.28% | -16.46% | |
| 17 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.87% | +0.36% | +48.28% | |
| 18 | NFLX | Netflix, Inc. | 股票-通信服务 | 0.74% | — | -10.93% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.21% | -15.07% | |
| 20 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 0.70% | — | +19.08% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.69% | — | +9.44% | |
| 22 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 0.68% | -0.48% | -35.86% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.67% | -0.13% | -11.41% | |
| 24 | ✓ | Alphabet INC | 股票-其他 | 0.64% | — | +6.13% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | +3.98% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.60% | -0.20% | -14.98% | |
| 27 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.59% | — | -6.75% | |
| 28 | NFLX | Netflix, Inc. | 股票-通信服务 | 0.59% | — | -7.75% | |
| 29 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 股票-金融 | 0.58% | +0.10% | +28.71% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.58% | -0.45% | -36.15% | |
| 31 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.15% | -5.09% | |
| 32 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.51% | — | +22.33% | |
| 33 | SNDK | Sandisk Corporation | 股票-科技 | 0.49% | +0.43% | +227.07% | |
| 34 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 股票-金融 | 0.48% | — | -4.28% | |
| 35 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.48% | — | -16.59% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 0.47% | — | -6.25% | |
| 37 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.24% | -19.60% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 股票-科技 | 0.44% | — | -11.23% | |
| 39 | ✓ | Palantir Technologies INC | 股票-其他 | 0.44% | -0.18% | -12.95% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.43% | +0.19% | +48.78% | |
| 41 | ✓ | Eli Lilly & Co | 股票-其他 | 0.43% | — | +4.37% | |
| 42 | SNDK | Sandisk Corporation | 股票-科技 | 0.41% | +0.35% | +173.87% | |
| 43 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.14% | -11.45% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 股票-科技 | 0.36% | — | +22.24% | |
| 45 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | +4.26% | |
| 46 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 0.34% | — | +25.91% | |
| 47 | ✓ | Palantir Technologies INC | 股票-其他 | 0.33% | -0.14% | -12.49% | |
| 48 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.32% | — | +14.16% | |
| 49 | ✓ | Costco Whsl CORP New | 股票-其他 | 0.30% | — | -19.59% | |
| 50 | ORCL | Oracle Corporation | 股票-科技 | 0.29% | — | +7.45% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+20.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算
- 标准差
- +18.3%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- -5.2%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +25.8%
- 对标普胜率
- +59.1%
- 索提诺比率
- +3.34
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +2.86
- 信息比率
- +0.29
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +68.2%
- 负收益月份占比
- +31.8%
- 最佳12个月
- +41.4%
- 最差12个月
- +20.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.68
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6112 | US$2783.6亿 | 34 | |
| 2025-12-31 | 4278 | US$2754.2亿 | 26 | |
| 2025-09-30 | 3755 | US$2750.4亿 | 45 | |
| 2025-06-30 | 3502 | US$2251.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3270 | US$1766.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3302 | US$2146.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2933 | US$1838.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2762 | US$1640.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2498 | US$1627.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1909 | US$1489.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1690 | US$1128.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1360 | US$1087.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1358 | US$853.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1325 | US$640.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1240 | US$777.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1086 | US$710.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1102 | US$1011.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1213 | US$1202.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1181 | US$950.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1120 | US$815.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1045 | US$688.8亿 | 31 | |
| 2020-12-31 | 1068 | US$782.3亿 | 31 | |
| 2020-09-30 | 977 | US$627.2亿 | 31 | |
| 2020-06-30 | 919 | US$489.6亿 | 39 | |
| 2020-03-31 | 860 | US$475.5亿 | 36 | |
| 2019-12-31 | 805 | US$388.9亿 | 23 | |
| 2019-09-30 | 761 | US$323.2亿 | 18 | |
| 2019-06-30 | 736 | US$310.0亿 | 24 | |
| 2019-03-31 | 649 | US$277.8亿 | 29 | |
| 2018-12-31 | 922 | US$323.3亿 | — |
本季持股变动
IMC-Chicago, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 股数 +39.55%; 加仓: Spdr S&p 500 ETF Tr — 股数 +24.16%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +1.8% | +39.55% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | +1.5% | +24.16% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +1.2% | +76.27% | 加仓 | |
| 4 | ✓ | +1% | +46.09% | 加仓 | |
| 5 | MSFT | Microsoft Corporation | +0.9% | +141.10% | 加仓 |
| 6 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.6% | +125.33% | 加仓 |
| 7 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.4% | +227.07% | 加仓 |
| 8 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.4% | +48.28% | 加仓 |
| 9 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.4% | +173.87% | 加仓 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +48.78% | 加仓 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil Corporation | +0.2% | +133.67% | 加仓 |
| 12 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.2% | +438.90% | 加仓 |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co | +0.2% | +114.81% | 加仓 |
| 14 | ✓ | Lumentum Hldgs INC | +0.2% | +165.37% | 加仓 |
| 15 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.2% | +517.44% | 加仓 |
| 16 | ✓ | Lumentum Hldgs INC | +0.1% | +124.51% | 加仓 |
| 17 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.1% | +215.52% | 加仓 |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +314.99% | 加仓 |
| 19 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | +0.1% | +5217.02% | 加仓 |
| 20 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | +0.1% | +28.71% | 加仓 |
| 21 | COIN | Coinbase Global, Inc. | -0.1% | -20.07% | 减仓 |
| 22 | ✓ | Carvana Co | -0.1% | -34.12% | 减仓 |
| 23 | COIN | Coinbase Global, Inc. | -0.1% | -7.13% | 减仓 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | -0.1% | -11.41% | 减仓 |
| 25 | DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | -0.1% | -44.88% | 减仓 |
| 26 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | -0.1% | -33.93% | 减仓 |
| 27 | MSTR | Strategy Inc | -0.1% | -11.45% | 减仓 |
| 28 | ✓ | Palantir Technologies INC | -0.1% | -12.49% | 减仓 |
| 29 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | -0.2% | -5.09% | 减仓 |
| 30 | ✓ | Eli Lilly & Co | -0.2% | -22.64% | 减仓 |
| 31 | APP | AppLovin Corporation | -0.2% | -18.37% | 减仓 |
| 32 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | -0.2% | -24.53% | 减仓 |
| 33 | ✓ | Palantir Technologies INC | -0.2% | -12.95% | 减仓 |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc. | -0.2% | -14.98% | 减仓 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.2% | -15.07% | 减仓 |
| 36 | ✓ | Meta Platforms INC | -0.2% | -4.46% | 减仓 |
| 37 | MSTR | Strategy Inc | -0.2% | -19.60% | 减仓 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.3% | -16.46% | 减仓 |
| 39 | META | Meta Platforms, Inc. | -0.3% | -2.79% | 减仓 |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc. | -0.5% | -36.15% | 减仓 |
| 41 | AAPL | Apple Inc. | -0.5% | -22.10% | 减仓 |
| 42 | MCHX | Marchex, Inc. | -0.5% | -35.86% | 减仓 |
| 43 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.6% | -11.91% | 减仓 |
| 44 | ✓ | Ishares Tr | -0.7% | -34.93% | 减仓 |
| 45 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.9% | -8.28% | 减仓 |
| 46 | NVDA | NVIDIA Corporation | -1% | -22.75% | 减仓 |
| 47 | TSLA | Tesla, Inc. | -1.1% | -21.78% | 减仓 |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-04-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
IMC-Chicago, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IMC-Chicago, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2783.6亿，分布在 6112 个已申报仓位之中。
IMC-Chicago, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IMC-Chicago, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr S&p 500 ETF Tr — US$278.5亿 (10.0%)
2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — US$213.3亿 (7.7%)
3. — US$103.4亿 (3.7%)
4. — US$86.0亿 (3.1%)
5. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — US$78.3亿 (2.8%)
IMC-Chicago, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IMC-Chicago, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 股数 +39.55%; 加仓: Spdr S&p 500 ETF Tr — 股数 +24.16%
IMC-Chicago, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IMC-Chicago, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.4%
• Consumer Discretionary: 18.5%
• Communication Services: 12.6%
• Financials: 8.4%
• Industrials: 7.8%
• Health Care: 4.3%
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