Blueshift Asset Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001727827

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 484

Blueshift Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 484 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 100.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.55
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 74.31
行业集中度: 49.42
多样化: 100
仓位均衡度: 78.74

Blueshift Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 88 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 484 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SPY
-62.1%　-US$1422.3万
加仓 CAR
+332.8%　US$287.9万
加仓 ORLY
+568.5%　US$257.3万
减仓 DECK
-80.9%　-US$271.2万
加仓 NKE
+536.6%　US$207.6万
减仓 AS
-69.6%　-US$216.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 484 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.81%	+0.03%	-5.40%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.44%	-3.99%	-62.08%
3	ETSY	Etsy INC	股票-周期性消费	1.37%	+1.37%	NEW
4	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	1.10%	+0.89%	+332.76%
5	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	1.06%	-0.34%	-24.49%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.79%	+568.50%
7	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.87%	—	+17.64%
8	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.83%	NEW
9	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.83%	+0.40%	+119.94%
10	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
11	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.78%	+0.64%	+536.65%
12	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.77%	+0.60%	+416.46%
13	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.75%	—	+93.21%
14	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.72%	+0.60%	+351.46%
15	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.70%	—	+77.26%
16	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	0.70%	+0.54%	+292.55%
17	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
18	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.68%	+0.50%	+240.03%
19	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.65%	+0.38%	+121.56%
20	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.63%	—	+0.52%
21	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.60%	+0.44%	+237.40%
22	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	股票-其他	0.59%	—	-24.00%
23	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-5.20%
24	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
25	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.57%	+0.57%	NEW
26	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	0.56%	—	+1.59%
27	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.54%	—	-2.83%
28	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	0.54%	—	+13.72%
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.51%	—	+29.20%
30	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	0.51%	—	+13.95%
31	MET	Metlife INC	股票-金融	0.50%	+0.40%	+412.17%
32	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.47%	—	-2.05%
33	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.46%	—	+181.64%
34	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.46%	—	+239.83%
35	AEO	American Eagle Outfitters	股票-周期性消费	0.45%	—	+54.01%
36	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.44%	—	+45.53%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.36%	+578.52%
38	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.43%	NEW
40	SITM	Sitime CORP	股票-科技	0.43%	—	+27.94%
41	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.42%	—	-34.43%
42	IMAX	Imax CORP	股票-其他	0.41%	—	+85.57%
43	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.41%	-0.34%	-40.27%
44	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	0.41%	—	+38.71%
45	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.40%	—	+12.65%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+295.45%
47	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.39%	—	+319.28%
48	PRGS	Progress Software CORP	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
49	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.38%	—	-4.07%
50	TRUP	Trupanion INC	股票-其他	0.37%	—	+48.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.8%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -8.6%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +13%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.41
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +1.11
信息比率: -0.57
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: -2.5%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.78
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.22
峰度: -0.44
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	484	US$3.3亿	100	1IWM 2SPY 3ETSY 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.SPY 3.ETSY 4.CAR 5.MTCH 6.ORLY 7.FIVE 8.MUSA 9.EFX 10.KMX
2025-12-31	446	US$3.5亿	100	1IWM 2SPY 3MTCH 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MTCH 4.DECK 5.DKS 6.RBLX 7.AS 8.HTZ 9.ROKU 10.CRI
2025-09-30	426	US$3.2亿	100	1SPY 2IWM 3CROX 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWM 3.CROX 4.HTZ 5.SHW 6.CZR 7.MTCH 8.URBN 9.TOST 10.CVNA
2025-06-30	430	US$3.3亿	0	1SPY 2IWM 3BBWI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.BBWI 4.AFRM 5.RBLX 6.ROKU 7.SFM 8.NYT 9.OLLI 10.DIS
2025-03-31	382	US$2.5亿	100	1IWM 2DIS 3W 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.DIS 3.W 4.OLLI 5.ROKU 6.SIRI 7.CMCSA 8.WING 9.FND 10.CHWY
2024-12-31	355	US$2.7亿	0	1IWM 2SPY 3FIVE 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.SPY 3.FIVE 4.HIMS 5.TSCO 6.RL 7.EFX 8.PGR 9.RBLX 10.BROS
2024-09-30	351	US$4.0亿	0	1IWM 2SPY 3WING 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.WING 4.ALK 5.MCD 6.KMX 7.TPR 8.TGT 9.HIMS 10.CHTR
2024-06-30	321	US$3.0亿	0	1SPY 2IWM 3KMX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KMX 4.ANF 5.TGT 6.EL 7.OLLI 8.RH 9.AAPL 10.SHOP
2024-03-31	265	US$1.9亿	0	1SPY 2DLTR 3GAP 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DLTR 3.GAP 4.FIVE 5.LUV 6.LYFT 7.RUN 8.ALK 9.AAPL 10.HOOD
2023-12-31	252	US$1.9亿	0	1IWM 2LYFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.LYFT 3.SPY 4.COIN 5.SHOP 6.WING 7.FIVE 8.DLTR 9.DKS 10.ULTA
2023-09-30	264	US$1.7亿	0	1IWM 2SPY 3ULTA 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.SPY 3.ULTA 4.TJX 5.FIVE 6.GPC 7.SPOT 8.EA 9.DLTR 10.PGR
2023-06-30	324	US$2.6亿	0	1SPY 2IWM 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.GOOGL 4.SKAA 5.ROKU 6.UAL 7.ULTA 8.EFX 9.BURL 10.W
2023-03-31	326	US$2.4亿	0	1SPY 2IWM 3ROKU 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IWM 3.ROKU 4.CCL1EUR 5.GOOG 6.CHWY 7.RCL 8.DECK 9.WING 10.DKS
2022-12-31	312	US$2.2亿	0	1SPY 2JNK 3HUBS 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.JNK 3.HUBS 4.ULTA 5.LYV 6.CCL1EUR 7.AAP 8.ROKU 9.T 10.IWM
2022-09-30	576	US$4.7亿	0	1JNK 2ROKU 3LULU 主要持股2022-09-30 1.JNK 2.ROKU 3.LULU 4.SHW 5.CROX 6.AFRM 7.HUBS 8.DGX 9.AMZN 10.RBLX
2022-06-30	643	US$6.1亿	0	1JNK 2T 3DGX 主要持股2022-06-30 1.JNK 2.T 3.DGX 4.CMCSA 5.AZO 6.TPR 7.SIRIEUR 8.CVS 9.LULU 10.RL
2022-03-31	781	US$11.0亿	0	1SPY 2KMX 3SIRIEUR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.KMX 3.SIRIEUR 4.DECK 5.TPR 6.ULTA 7.TSCO 8.DG 9.M 10.XLK
2021-12-31	798	US$11.4亿	0	1KMX 2HUBS 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.KMX 2.HUBS 3.AAPL 4.SIRIEUR 5.CVS 6.LYFT 7.ORLY 8.DG 9.LYV 10.CMS
2021-09-30	973	US$17.9亿	0	1SPY 2CVS 3SNAP 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.CVS 3.SNAP 4.WBA 5.KR 6.BMY 7.AAPL 8.GPN 9.FTV 10.KMI
2021-06-30	887	US$18.3亿	70	1UBER 2SNAP 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.SNAP 3.AAPL 4.DIS 5.XYZ 6.MA 7.SBUX 8.CVNA 9.ABBV 10.COST
2021-03-31	826	US$9.8亿	100	1JNK 2MA 3JPM 主要持股2021-03-31 1.JNK 2.MA 3.JPM 4.RL 5.INTC 6.CHTR 7.GRMN 8.GS 9.UBER 10.SNAP
2020-12-31	660	US$8.4亿	100	1SHW 2TSCO 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.SHW 2.TSCO 3.BRK-B 4.HOG 5.FIVE 6.MCO 7.PFE 8.CTLEUR 9.VFC 10.GNRC
2020-09-30	580	US$7.4亿	100	1PLNT 2EA 3TSCO 主要持股2020-09-30 1.PLNT 2.EA 3.TSCO 4.BBY 5.V 6.DNKN 7.JNJ 8.WEN 9.SHW 10.GWW
2020-06-30	502	US$6.2亿	100	1IWM 2DPZ 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.DPZ 3.AMZN 4.PYPL 5.MSFT 6.JPM 7.OPTU 8.SHW 9.TJX 10.IACIEUR
2020-03-31	167	US$1.1亿	100	1IWM 2SPY 3CMCSA 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.SPY 3.CMCSA 4.SIRIEUR 5.KR 6.DISH 7.KO 8.DIS 9.CVS 10.AMAT
2019-12-31	765	US$8.8亿	100	1AMZN 2DG 3TMUS 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.DG 3.TMUS 4.SBUX 5.HYG 6.DIS 7.KEYS 8.NKE 9.CROX 10.AZO
2019-09-30	689	US$6.6亿	100	1SPY 2JNK 3IWM 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.JNK 3.IWM 4.BX 5.UNH 6.PLNT 7.UNP 8.CMG 9.NCLH 10.VZ
2019-06-30	681	US$7.6亿	100	1SPY 2IWM 3JNK 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWM 3.JNK 4.TWLO 5.TXRH 6.FOXA 7.VMWEUR 8.AEP 9.R6C2 10.GDDY
2019-03-31	654	US$7.1亿	100	1CRM 2XEL 3TWLO 主要持股2019-03-31 1.CRM 2.XEL 3.TWLO 4.MSFT 5.BILI 6.RNG 7.YUM 8.WBA 9.AEP 10.COUPEUR
2018-12-31	613	US$5.4亿	0	1IWM 2SPY 3CTXSEUR 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.SPY 3.CTXSEUR 4.AKAM 5.CCL1EUR 6.IBM 7.DKS 8.WFC 9.XEL 10.RHT1EUR

本季持股变动

Blueshift Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Etsy INC (ETSY); 新建仓: Murphy USA INC (MUSA); 新建仓: Carmax INC (KMX); 新建仓: Dropbox Inc-class A (DBX); 清仓: Boot Barn Holdings INC (BOOT).

Blueshift Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAR	Avis Budget Group INC	+0.9%	+332.76%	加仓
2	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.8%	+568.50%	加仓
3	NKE	Nike INC -cl B	+0.6%	+536.65%	加仓
4	DIS	Walt Disney Co/the	+0.6%	+416.46%	加仓
5	TGT	Target CORP	+0.6%	+351.46%	加仓
6	PVH	Pvh CORP	+0.5%	+292.55%	加仓
7	GWW	Ww Grainger INC	+0.5%	+240.03%	加仓
8	LH	Labcorp Holdings INC	+0.4%	+237.40%	加仓
9	MET	Metlife INC	+0.4%	+412.17%	加仓
10	EFX	Equifax INC	+0.4%	+119.94%	加仓
11	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.4%	+121.56%	加仓
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+578.52%	加仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-5.40%	减仓
14	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.3%	-50.00%	减仓
15	MTCH	Match Group INC	-0.3%	-24.49%	减仓
16	ROKU	Roku INC	-0.3%	-40.27%	减仓
17	QS	Quantumscape CORP	-0.3%	-90.87%	减仓
18	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	-0.4%	-73.45%	减仓
19	SN	SharkNinja, Inc.	-0.4%	-61.46%	减仓
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.5%	-65.42%	减仓
21	VFC	Vf CORP	-0.5%	-73.08%	减仓
22	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.5%	-84.74%	减仓
23	CRI	Carter's INC	-0.5%	-72.80%	减仓
24	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.6%	-66.21%	减仓
25	AS	Amer Sports, Inc.	-0.6%	-69.63%	减仓
26	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.8%	-80.94%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4%	-62.08%	减仓
28	ETSY	Etsy INC	—	NEW	新建仓
29	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新建仓
30	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建仓
31	DBX	Dropbox Inc-class A	—	NEW	新建仓
32	BOOT	Boot Barn Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
34	JBLU	Jetblue Airways CORP	—	EXIT	清仓
35	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新建仓
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
38	RVLV	Revolve Group INC	—	EXIT	清仓
39	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
40	COLM	Columbia Sportswear Co	—	EXIT	清仓
41	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
42	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
43	WWW	Wolverine World Wide INC	—	EXIT	清仓
44	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
45	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
47	PRGS	Progress Software CORP	—	NEW	新建仓
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
49	PRMB	Primo Brands CORP	—	EXIT	清仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Blueshift Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blueshift Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 484 个已申报仓位之中。

Blueshift Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blueshift Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2902.1万 (8.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$805.6万 (2.4%) 3. Etsy INC (ETSY) — US$452.2万 (1.4%) 4. Avis Budget Group INC (CAR) — US$361.4万 (1.1%) 5. Match Group INC (MTCH) — US$347.7万 (1.1%)

Blueshift Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Blueshift Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Etsy INC (ETSY); 新建仓: Murphy USA INC (MUSA); 新建仓: Carmax INC (KMX); 新建仓: Dropbox Inc-class A (DBX); 清仓: Boot Barn Holdings INC (BOOT)

Blueshift Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blueshift Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 28.8% • Information Technology: 17.6% • Industrials: 13.8% • Financials: 11.4% • Health Care: 8.6% • Communication Services: 8.2%

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行业集中度46.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Blueshift Asset Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001727827

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 484

Blueshift Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 484 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 100.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.55
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 74.31
行业集中度: 49.42
多样化: 100
仓位均衡度: 78.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SPY
-62.1%　-US$1422.3万
加仓 CAR
+332.8%　US$287.9万
加仓 ORLY
+568.5%　US$257.3万
减仓 DECK
-80.9%　-US$271.2万
加仓 NKE
+536.6%　US$207.6万
减仓 AS
-69.6%　-US$216.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 484 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.81%	+0.03%	-5.40%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.44%	-3.99%	-62.08%
3	ETSY	Etsy INC	股票-周期性消费	1.37%	+1.37%	NEW
4	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	1.10%	+0.89%	+332.76%
5	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	1.06%	-0.34%	-24.49%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.79%	+568.50%
7	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.87%	—	+17.64%
8	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.83%	NEW
9	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.83%	+0.40%	+119.94%
10	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
11	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.78%	+0.64%	+536.65%
12	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.77%	+0.60%	+416.46%
13	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.75%	—	+93.21%
14	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.72%	+0.60%	+351.46%
15	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.70%	—	+77.26%
16	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	0.70%	+0.54%	+292.55%
17	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
18	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.68%	+0.50%	+240.03%
19	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.65%	+0.38%	+121.56%
20	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.63%	—	+0.52%
21	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.60%	+0.44%	+237.40%
22	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	股票-其他	0.59%	—	-24.00%
23	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-5.20%
24	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
25	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.57%	+0.57%	NEW
26	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	0.56%	—	+1.59%
27	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.54%	—	-2.83%
28	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	0.54%	—	+13.72%
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.51%	—	+29.20%
30	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	0.51%	—	+13.95%
31	MET	Metlife INC	股票-金融	0.50%	+0.40%	+412.17%
32	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.47%	—	-2.05%
33	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.46%	—	+181.64%
34	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.46%	—	+239.83%
35	AEO	American Eagle Outfitters	股票-周期性消费	0.45%	—	+54.01%
36	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.44%	—	+45.53%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.36%	+578.52%
38	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.43%	NEW
40	SITM	Sitime CORP	股票-科技	0.43%	—	+27.94%
41	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.42%	—	-34.43%
42	IMAX	Imax CORP	股票-其他	0.41%	—	+85.57%
43	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.41%	-0.34%	-40.27%
44	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	0.41%	—	+38.71%
45	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.40%	—	+12.65%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+295.45%
47	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.39%	—	+319.28%
48	PRGS	Progress Software CORP	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
49	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.38%	—	-4.07%
50	TRUP	Trupanion INC	股票-其他	0.37%	—	+48.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.8%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -8.6%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +13%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.41
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +1.11
信息比率: -0.57
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: -2.5%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.78
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.22
峰度: -0.44
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	484	US$3.3亿	100	1IWM 2SPY 3ETSY 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.SPY 3.ETSY 4.CAR 5.MTCH 6.ORLY 7.FIVE 8.MUSA 9.EFX 10.KMX
2025-12-31	446	US$3.5亿	100	1IWM 2SPY 3MTCH 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MTCH 4.DECK 5.DKS 6.RBLX 7.AS 8.HTZ 9.ROKU 10.CRI
2025-09-30	426	US$3.2亿	100	1SPY 2IWM 3CROX 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWM 3.CROX 4.HTZ 5.SHW 6.CZR 7.MTCH 8.URBN 9.TOST 10.CVNA
2025-06-30	430	US$3.3亿	0	1SPY 2IWM 3BBWI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.BBWI 4.AFRM 5.RBLX 6.ROKU 7.SFM 8.NYT 9.OLLI 10.DIS
2025-03-31	382	US$2.5亿	100	1IWM 2DIS 3W 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.DIS 3.W 4.OLLI 5.ROKU 6.SIRI 7.CMCSA 8.WING 9.FND 10.CHWY
2024-12-31	355	US$2.7亿	0	1IWM 2SPY 3FIVE 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.SPY 3.FIVE 4.HIMS 5.TSCO 6.RL 7.EFX 8.PGR 9.RBLX 10.BROS
2024-09-30	351	US$4.0亿	0	1IWM 2SPY 3WING 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.WING 4.ALK 5.MCD 6.KMX 7.TPR 8.TGT 9.HIMS 10.CHTR
2024-06-30	321	US$3.0亿	0	1SPY 2IWM 3KMX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KMX 4.ANF 5.TGT 6.EL 7.OLLI 8.RH 9.AAPL 10.SHOP
2024-03-31	265	US$1.9亿	0	1SPY 2DLTR 3GAP 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DLTR 3.GAP 4.FIVE 5.LUV 6.LYFT 7.RUN 8.ALK 9.AAPL 10.HOOD
2023-12-31	252	US$1.9亿	0	1IWM 2LYFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.LYFT 3.SPY 4.COIN 5.SHOP 6.WING 7.FIVE 8.DLTR 9.DKS 10.ULTA
2023-09-30	264	US$1.7亿	0	1IWM 2SPY 3ULTA 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.SPY 3.ULTA 4.TJX 5.FIVE 6.GPC 7.SPOT 8.EA 9.DLTR 10.PGR
2023-06-30	324	US$2.6亿	0	1SPY 2IWM 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.GOOGL 4.SKAA 5.ROKU 6.UAL 7.ULTA 8.EFX 9.BURL 10.W
2023-03-31	326	US$2.4亿	0	1SPY 2IWM 3ROKU 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IWM 3.ROKU 4.CCL1EUR 5.GOOG 6.CHWY 7.RCL 8.DECK 9.WING 10.DKS
2022-12-31	312	US$2.2亿	0	1SPY 2JNK 3HUBS 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.JNK 3.HUBS 4.ULTA 5.LYV 6.CCL1EUR 7.AAP 8.ROKU 9.T 10.IWM
2022-09-30	576	US$4.7亿	0	1JNK 2ROKU 3LULU 主要持股2022-09-30 1.JNK 2.ROKU 3.LULU 4.SHW 5.CROX 6.AFRM 7.HUBS 8.DGX 9.AMZN 10.RBLX
2022-06-30	643	US$6.1亿	0	1JNK 2T 3DGX 主要持股2022-06-30 1.JNK 2.T 3.DGX 4.CMCSA 5.AZO 6.TPR 7.SIRIEUR 8.CVS 9.LULU 10.RL
2022-03-31	781	US$11.0亿	0	1SPY 2KMX 3SIRIEUR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.KMX 3.SIRIEUR 4.DECK 5.TPR 6.ULTA 7.TSCO 8.DG 9.M 10.XLK
2021-12-31	798	US$11.4亿	0	1KMX 2HUBS 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.KMX 2.HUBS 3.AAPL 4.SIRIEUR 5.CVS 6.LYFT 7.ORLY 8.DG 9.LYV 10.CMS
2021-09-30	973	US$17.9亿	0	1SPY 2CVS 3SNAP 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.CVS 3.SNAP 4.WBA 5.KR 6.BMY 7.AAPL 8.GPN 9.FTV 10.KMI
2021-06-30	887	US$18.3亿	70	1UBER 2SNAP 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.SNAP 3.AAPL 4.DIS 5.XYZ 6.MA 7.SBUX 8.CVNA 9.ABBV 10.COST
2021-03-31	826	US$9.8亿	100	1JNK 2MA 3JPM 主要持股2021-03-31 1.JNK 2.MA 3.JPM 4.RL 5.INTC 6.CHTR 7.GRMN 8.GS 9.UBER 10.SNAP
2020-12-31	660	US$8.4亿	100	1SHW 2TSCO 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.SHW 2.TSCO 3.BRK-B 4.HOG 5.FIVE 6.MCO 7.PFE 8.CTLEUR 9.VFC 10.GNRC
2020-09-30	580	US$7.4亿	100	1PLNT 2EA 3TSCO 主要持股2020-09-30 1.PLNT 2.EA 3.TSCO 4.BBY 5.V 6.DNKN 7.JNJ 8.WEN 9.SHW 10.GWW
2020-06-30	502	US$6.2亿	100	1IWM 2DPZ 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.DPZ 3.AMZN 4.PYPL 5.MSFT 6.JPM 7.OPTU 8.SHW 9.TJX 10.IACIEUR
2020-03-31	167	US$1.1亿	100	1IWM 2SPY 3CMCSA 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.SPY 3.CMCSA 4.SIRIEUR 5.KR 6.DISH 7.KO 8.DIS 9.CVS 10.AMAT
2019-12-31	765	US$8.8亿	100	1AMZN 2DG 3TMUS 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.DG 3.TMUS 4.SBUX 5.HYG 6.DIS 7.KEYS 8.NKE 9.CROX 10.AZO
2019-09-30	689	US$6.6亿	100	1SPY 2JNK 3IWM 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.JNK 3.IWM 4.BX 5.UNH 6.PLNT 7.UNP 8.CMG 9.NCLH 10.VZ
2019-06-30	681	US$7.6亿	100	1SPY 2IWM 3JNK 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWM 3.JNK 4.TWLO 5.TXRH 6.FOXA 7.VMWEUR 8.AEP 9.R6C2 10.GDDY
2019-03-31	654	US$7.1亿	100	1CRM 2XEL 3TWLO 主要持股2019-03-31 1.CRM 2.XEL 3.TWLO 4.MSFT 5.BILI 6.RNG 7.YUM 8.WBA 9.AEP 10.COUPEUR
2018-12-31	613	US$5.4亿	0	1IWM 2SPY 3CTXSEUR 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.SPY 3.CTXSEUR 4.AKAM 5.CCL1EUR 6.IBM 7.DKS 8.WFC 9.XEL 10.RHT1EUR

本季持股变动

Blueshift Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAR	Avis Budget Group INC	+0.9%	+332.76%	加仓
2	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.8%	+568.50%	加仓
3	NKE	Nike INC -cl B	+0.6%	+536.65%	加仓
4	DIS	Walt Disney Co/the	+0.6%	+416.46%	加仓
5	TGT	Target CORP	+0.6%	+351.46%	加仓
6	PVH	Pvh CORP	+0.5%	+292.55%	加仓
7	GWW	Ww Grainger INC	+0.5%	+240.03%	加仓
8	LH	Labcorp Holdings INC	+0.4%	+237.40%	加仓
9	MET	Metlife INC	+0.4%	+412.17%	加仓
10	EFX	Equifax INC	+0.4%	+119.94%	加仓
11	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.4%	+121.56%	加仓
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+578.52%	加仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-5.40%	减仓
14	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.3%	-50.00%	减仓
15	MTCH	Match Group INC	-0.3%	-24.49%	减仓
16	ROKU	Roku INC	-0.3%	-40.27%	减仓
17	QS	Quantumscape CORP	-0.3%	-90.87%	减仓
18	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	-0.4%	-73.45%	减仓
19	SN	SharkNinja, Inc.	-0.4%	-61.46%	减仓
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.5%	-65.42%	减仓
21	VFC	Vf CORP	-0.5%	-73.08%	减仓
22	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.5%	-84.74%	减仓
23	CRI	Carter's INC	-0.5%	-72.80%	减仓
24	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.6%	-66.21%	减仓
25	AS	Amer Sports, Inc.	-0.6%	-69.63%	减仓
26	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.8%	-80.94%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4%	-62.08%	减仓
28	ETSY	Etsy INC	—	NEW	新建仓
29	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新建仓
30	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建仓
31	DBX	Dropbox Inc-class A	—	NEW	新建仓
32	BOOT	Boot Barn Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
34	JBLU	Jetblue Airways CORP	—	EXIT	清仓
35	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新建仓
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
38	RVLV	Revolve Group INC	—	EXIT	清仓
39	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
40	COLM	Columbia Sportswear Co	—	EXIT	清仓
41	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
42	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
43	WWW	Wolverine World Wide INC	—	EXIT	清仓
44	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
45	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
47	PRGS	Progress Software CORP	—	NEW	新建仓
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
49	PRMB	Primo Brands CORP	—	EXIT	清仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

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2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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