Mount Lucas Management LP — Q4 2020 13F保有銘柄

Name: Mount Lucas Management LP — 13F Holdings, Q4 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001185072

申告総資産額

$2.7億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.67%	+1.11%	-88.24%
2	✓		株式-その他	3.59%	—	—
3	KSS	Kohls CORP	株式-一般消費財	2.58%	—	+0.32%
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	2.52%	—	—
5	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	2.32%	—	+0.34%
6	JPM	JP Morgan Exchange Traded Fund	株式-金融	2.12%	—	-16.41%
7	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.08%	—	—
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.06%	—	-39.76%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.03%	—	-40.59%
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.02%	—	-41.81%
11	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-その他	2.02%	-0.69%	+172.31%
12	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	2.00%	—	-46.55%
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.00%	—	-42.57%
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.99%	—	-40.82%
15	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	1.99%	—	—
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.97%	—	-46.77%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.96%	—	—
18	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	1.94%	—	+1.38%
19	ALK	Alaska Air Group INC	株式-資本財	1.85%	—	+0.34%
20	PFG	Principal Financial Group	株式-金融	1.73%	+0.33%	NEW
21	AIG	American International Group	株式-金融	1.71%	—	+1.25%
22	UNM	Unum Group	株式-金融	1.61%	—	+2.10%
23	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	1.32%	—	+1.87%
24	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	1.27%	—	+2.20%
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	1.21%	—	+11.12%
26	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.15%	—	+2.16%
27	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.12%	—	+1.16%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.86%	—	—
29	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.86%	—	—
30	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-その他	0.85%	—	+10.02%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.85%	—	+10.72%
32	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.85%	—	—
33	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	—	—
34	DVA	Davita INC	株式-ヘルスケア	0.81%	—	—
35	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-ハイイールド債	0.81%	—	+9.68%
36	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.81%	—	+9.95%
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.80%	—	+10.02%
38	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.76%	—	—
39	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.74%	—	—
40	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-その他	0.71%	—	-16.47%
41	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-その他	0.70%	—	-10.02%
42	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	0.70%	—	—
43	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-その他	0.70%	—	—
44	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-その他	0.70%	-0.35%	EXIT
45	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	ETF-その他	0.69%	—	-15.27%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	—
47	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-その他	0.69%	—	+148.94%
48	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-その他	0.69%	—	—
49	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.68%	—	—
50	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	ETF-その他	0.67%	—	—

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今四半期の持株変動

Mount Lucas Management LPがQ4 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	REM	Ishares Mortgage Real Estate	+1.4%	+172.31%	増加
2	KSS	Kohls CORP	+1.4%	+0.32%	増加
3	MGM	Mgm Resorts International	+0.7%	+0.34%	増加
4	IVZ	Invesco Ltd.	+0.7%	+1.38%	増加
5	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-39.76%	減少
6	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-1%	-41.81%	減少
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	-40.59%	減少
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.2%	-42.57%	減少
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.2%	-40.82%	減少
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.2%	-46.77%	減少
11	XLB	Ss Materials Select Sector	-1.3%	-46.55%	減少
12	WHR	Whirlpool CORP	-1.3%	-68.40%	減少
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-27.3%	-88.24%	減少
14	✓		—	NEW	新規購入
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
16	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
17	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新規購入
18	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
19	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	全売却
20	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	全売却
21	MET	Metlife INC	—	EXIT	全売却
22	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	全売却
23	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	全売却
24	XRX	Xerox Holdings CORP	—	EXIT	全売却
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
26	DWX	State Street Spdr S&p Intern	—	NEW	新規購入
27	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
28	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	NEW	新規購入
29	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	全売却
30	DVA	Davita INC	—	NEW	新規購入
31	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	全売却
32	PSX	Phillips 66	—	EXIT	全売却
33	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新規購入
34	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新規購入
35	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新規購入
36	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	NEW	新規購入
37	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
38	EWP	Ishares Msci Spain ETF	—	NEW	新規購入
39	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
40	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	—	NEW	新規購入
41	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新規購入
42	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新規購入
43	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新規購入
44	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
45	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新規購入
46	GREK	Global X Msci Greece ETF	—	NEW	新規購入
47	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新規購入
48	HUM	Humana INC	—	NEW	新規購入
49	CNC	Centene CORP	—	NEW	新規購入
50	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	—	NEW	新規購入