Mount Lucas Management LP — Q1 2015 13F保有銘柄

Name: Mount Lucas Management LP — 13F Holdings, Q1 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001185072

申告総資産額

$2.7億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	11.08%	+1.11%	-13.63%
2	ALL	Allstate CORP	株式-金融	6.47%	—	+106.27%
3	GHC	Graham Holdings Co-class B	株式-資本財	3.88%	—	-2.47%
4	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	3.47%	—	-46.94%
5	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	3.42%	—	+22733.08%
6	KSS	Kohls CORP	株式-一般消費財	3.42%	—	+64.30%
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	3.10%	+0.45%	NEW
8	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	2.96%	—	-51.82%
9	✓		株式-その他	2.88%	—	—
10	✓	Tesoro CORP	株式-その他	2.84%	—	—
11	CHKEUR	Chesapeake Energy CORP	株式-その他	2.71%	—	—
12	XRX	Xerox Holdings Corporation	株式-資本財	2.69%	—	—
13	MET	Metlife INC	株式-金融	2.65%	—	—
14	DOEUR	Diamond Offshore Drilling	株式-その他	2.65%	—	—
15	DNREUR	Denbury Inc-pre Bankruptcy	株式-その他	2.56%	—	—
16	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	2.56%	—	-31.45%
17	AIZ	Assurant INC	株式-金融	2.49%	—	-53.43%
18	UNM	Unum Group	株式-金融	2.47%	—	-2.24%
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.57%	—	+0.20%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.55%	—	-4.02%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.53%	—	+2.53%
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.52%	—	+3.47%
23	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.52%	—	-12.87%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.51%	—	+3.02%
25	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	1.49%	—	+68.42%
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.49%	—	+1.93%
27	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.48%	—	-39.27%
28	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-その他	1.30%	—	—
29	KDP	Keurig Dr Pepper Inc.	株式-生活必需品	0.83%	—	-2.13%
30	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.82%	—	-51.39%
31	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.80%	—	-52.03%
32	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.74%	—	-2.41%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.74%	—	-2.39%
34	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.71%	+0.62%	NEW
35	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	0.70%	—	-2.39%
36	AVB	Avalonbay Communities INC	株式-不動産	0.69%	—	—
37	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.68%	—	—
38	ESS	Essex Property Trust INC	株式-不動産	0.68%	—	—
39	✓	General Growth Pptys INC New	株式-その他	0.68%	—	—
40	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.68%	—	—
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.67%	—	—
42	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.67%	—	-2.14%
43	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	0.65%	-0.37%	EXIT
44	EPHE	Ishares Msci Philippines ETF	ETF-その他	0.64%	—	-3.61%
45	EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	ETF-その他	0.63%	—	+93.89%
46	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.61%	—	—
47	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	0.60%	—	+0.43%
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.60%	—	+5.44%
49	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	0.52%	—	+64.66%
50	✓	Amtrust Financial Services	株式-その他	0.47%	—	+6.89%

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今四半期の持株変動

Mount Lucas Management LPがQ1 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ALL	Allstate CORP	+4.5%	+106.27%	増加
2	TRV	Travelers Cos Inc/the	+3.4%	+22733.08%	増加
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+3.1%	-13.63%	減少
4	KSS	Kohls CORP	+2.4%	+64.30%	増加
5	GHC	Graham Holdings Co-class B	+1.8%	-2.47%	減少
6	NE	Noble Corporation plc	+0.9%	+68.42%	増加
7	EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	+0.4%	+93.89%	増加
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-46.94%	減少
9	BBY	Best Buy Co INC	+0.2%	-31.45%	減少
10	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	-39.27%	減少
11	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-52.03%	減少
12	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	-51.39%	減少
13	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-52.66%	減少
14	XOPUSD	Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr	-0.3%	-66.69%	減少
15	RIG	Transocean Ltd.	-0.4%	-74.46%	減少
16	AIZ	Assurant INC	-1.2%	-53.43%	減少
17	DAL	Delta Air Lines INC	-1.2%	-51.82%	減少
18	✓		—	EXIT	全売却
19	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
20	✓		—	EXIT	全売却
21	HPE	Hewlett-Packard Company	—	EXIT	全売却
22	✓		—	NEW	新規購入
23	✓	Tesoro CORP	—	NEW	新規購入
24	CHKEUR	Chesapeake Energy CORP	—	NEW	新規購入
25	XRX	Xerox Holdings Corporation	—	NEW	新規購入
26	MET	Metlife INC	—	NEW	新規購入
27	DOEUR	Diamond Offshore Drilling	—	NEW	新規購入
28	DNREUR	Denbury Inc-pre Bankruptcy	—	NEW	新規購入
29	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却
30	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	EXIT	全売却
31	DOW	Dow Chem Co	—	EXIT	全売却
32	GME	Gamestop Corp-class A	—	EXIT	全売却
33	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	—	NEW	新規購入
34	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
36	BCRUSD	Cr Bard INC	—	EXIT	全売却
37	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新規購入
38	KR	Kroger Co	—	NEW	新規購入
39	ESS	Essex Property Trust INC	—	NEW	新規購入
40	RTN1USD	Raytheon Company	—	EXIT	全売却
41	✓	General Growth Pptys INC New	—	NEW	新規購入
42	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
44	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
45	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
46	✓		—	EXIT	全売却
47	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	—	EXIT	全売却
48	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	—	NEW	新規購入
49	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	—	EXIT	全売却
50	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却