Algorithmic Investment Models, LLC 13F保有概要（32銘柄）

CIK: 0001806628

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$8103.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32

Algorithmic Investment Models, LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8103.6万、四半期回転率は42.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.78
回転率: 42.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 64
ポジション規律: 90.79

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 XLE
+3.8%　$206.3万
増加 XLB
+6.9%　$86.5万
減少 XLI
-15.0%　-$70.0万
増加 XLRE
+12.3%　$64.4万
増加 IEF
+121.3%　$64.6万
減少 LVHI
-51.3%　-$55.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	8.57%	+2.55%	+3.81%
2	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	7.39%	+0.18%	+4.86%
3	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	7.05%	+1.07%	+6.94%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	6.78%	+0.11%	+7.25%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	6.76%	+6.76%	NEW
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	6.73%	-0.86%	-14.99%
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	6.68%	+0.63%	+2.62%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	6.65%	+0.64%	+17.40%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	6.63%	+0.80%	+12.29%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	6.58%	+0.32%	+13.85%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	5.09%	-0.01%	-2.36%
12	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	4.93%	-0.12%	-5.09%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	2.53%	-0.56%	-27.01%
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	1.59%	+1.59%	NEW
15	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	1.51%	+1.51%	NEW
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	1.49%	+0.36%	+25.66%
17	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	1.49%	+1.49%	NEW
18	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	1.48%	-0.02%	-0.09%
19	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-その他	1.47%	+1.47%	NEW
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.46%	+0.79%	+121.25%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.42%	+0.04%	+3.48%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.91%	-0.01%	-1.77%
23	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	0.81%	-0.04%	-3.22%
24	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	0.79%	-0.68%	-51.34%
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.76%	+0.04%	+4.70%
26	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-その他	0.73%	+0.03%	-7.22%
27	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.56%	+0.02%	+3.70%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.38%	-0.26%	-39.34%
30	ELME	Elme Communities	株式-その他	0.03%	+0.03%	NEW
31	GUTS	Fractyl Health INC	株式-その他	0.01%	+0.01%	NEW
32	GOSS	Gossamer Bio INC	株式-その他	—	—	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.63
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +12.6%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +1.91
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.4%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: —
歪度: -0.12
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +3.96

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	32	$8103.6万	42	1XLE 2FLQM 3XLB 主要銘柄2026-03-31 1.XLE 2.FLQM 3.XLB 4.XLV 5.XLP 6.XLI 7.XLU 8.XLC 9.XLRE 10.XLK
2025-12-31	36	$8110.5万	65	1XLI 2FLQM 3XLV 主要銘柄2025-12-31 1.XLI 2.FLQM 3.XLV 4.XLK 5.FNCL 6.XLU 7.XLE 8.XLC 9.XLY 10.XLB
2025-09-30	49	$1.5億	75	1SPAB 2VEA 3XLI 主要銘柄2025-09-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLI 4.FLQM 5.VO 6.XLK 7.XLU 8.XLV 9.AMLP 10.XLRE
2025-06-30	43	$1.5億	0	1SPAB 2VEA 3XLK 主要銘柄2025-06-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLK 4.XLC 5.XLI 6.FNCL 7.XLU 8.XLY 9.XLRE 10.XLP
2025-03-31	59	$1.4億	100	1SPAB 2VEA 3XLF 主要銘柄2025-03-31 1.SPAB 2.VEA 3.XLF 4.VRIG 5.XLU 6.XLRE 7.XLI 8.FDIS 9.XLP 10.XLV
2024-12-31	49	$1.3億	0	1SPAB 2VEA 3XLU 主要銘柄2024-12-31 1.SPAB 2.VEA 3.XLU 4.XLF 5.XLK 6.XLP 7.XLI 8.FCOM 9.XLRE 10.FDIS
2024-09-30	49	$1.4億	0	1SPAB 2VEA 3XLV 主要銘柄2024-09-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLV 4.FLQM 5.AGG 6.VO 7.FCOM 8.FDIS 9.XLK 10.XLB
2024-06-30	47	$1.3億	0	1SPAB 2VEA 3OUSA 主要銘柄2024-06-30 1.SPAB 2.VEA 3.OUSA 4.VO 5.XLE 6.XLK 7.FCOM 8.XLU 9.XLP 10.XLF
2024-03-31	46	$1.4億	0	1SPAB 2XLE 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.SPAB 2.XLE 3.VEA 4.VCLT 5.OUSA 6.VO 7.XLK 8.AGG 9.XLU 10.XLF
2023-12-31	46	$1.3億	0	1SPAB 2VEA 3VO 主要銘柄2023-12-31 1.SPAB 2.VEA 3.VO 4.OUSA 5.XLK 6.XLRE 7.AGG 8.FCOM 9.FDIS 10.XLB
2023-09-30	37	$1.4億	0	1XLK 2SPAB 3FDIS 主要銘柄2023-09-30 1.XLK 2.SPAB 3.FDIS 4.FCOM 5.XLI 6.XLE 7.VEA 8.VO 9.OUSA 10.AGG
2023-06-30	38	$1.4億	0	1SPAB 2XLK 3FDIS 主要銘柄2023-06-30 1.SPAB 2.XLK 3.FDIS 4.XLI 5.FCOM 6.FSTA 7.VEA 8.VO 9.OUSA 10.ITB
2023-03-31	37	$1.4億	0	1SPAB 2EQL 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.SPAB 2.EQL 3.SHV 4.XLK 5.XLI 6.XLE 7.VEA 8.OUSA 9.VO 10.ITB
2022-12-31	43	$1.4億	0	1SPAB 2XLE 3XLP 主要銘柄2022-12-31 1.SPAB 2.XLE 3.XLP 4.XLV 5.XLI 6.XLU 7.XLF 8.XLB 9.VEA 10.OUSA
2022-09-30	36	$1.0億	0	1SPY 2SPAB 3XLE 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.XLE 4.XLU 5.NUAG 6.VEA 7.VO 8.VGSH 9.VBK 10.IEF
2022-06-30	29	$1.2億	0	1VGSH 2SHV 3XLE 主要銘柄2022-06-30 1.VGSH 2.SHV 3.XLE 4.SPAB 5.NUAG 6.VEA 7.XSOE 8.VEU 9.VO 10.VBK
2022-03-31	39	$1.6億	0	1SPAB 2FNCL 3XLP 主要銘柄2022-03-31 1.SPAB 2.FNCL 3.XLP 4.FTEC 5.XLY 6.XLI 7.XLRE 8.XLE 9.XLV 10.FUTY
2021-12-31	47	$1.7億	0	1SPAB 2XSOE 3XLK 主要銘柄2021-12-31 1.SPAB 2.XSOE 3.XLK 4.XLP 5.XLF 6.XLV 7.FUTY 8.XLC 9.XLE 10.XLY
2021-09-30	40	$1.2億	0	1XLK 2XLP 3XLV 主要銘柄2021-09-30 1.XLK 2.XLP 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.FUTY 7.XLC 8.XLRE 9.XLB 10.FIDU
2021-06-30	30	$1.0億	100	1XLP 2XLF 3FUTY 主要銘柄2021-06-30 1.XLP 2.XLF 3.FUTY 4.XLB 5.XLRE 6.XLE 7.FIDU 8.XLC 9.XLY 10.XLK
2021-03-31	29	$1.0億	43	1OUSAGBP 2XLK 3XLF 主要銘柄2021-03-31 1.OUSAGBP 2.XLK 3.XLF 4.FUTY 5.XLC 6.XLP 7.XLV 8.XLY 9.FIDU 10.XLB
2020-12-31	32	$1.0億	0	1XLY 2XLK 3FUTY 主要銘柄2020-12-31 1.XLY 2.XLK 3.FUTY 4.XLP 5.XLF 6.XLB 7.FREL 8.FIDU 9.XLC 10.XLV

今四半期の持株変動

Algorithmic Investment Models, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 全売却: Fidelity Msci Financial Indx (FNCL); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).

Algorithmic Investment Models, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.6%	+3.81%	増加
2	XLB	Ss Materials Select Sector	+1.1%	+6.94%	増加
3	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.8%	+12.29%	増加
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+121.25%	増加
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	+17.40%	増加
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+2.62%	増加
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	+25.66%	増加
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+13.85%	増加
9	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.2%	+4.86%	増加
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+7.25%	増加
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.48%	増加
12	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+4.70%	増加
13	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	-7.22%	減少
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.70%	増加
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.36%	減少
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-1.77%	減少
17	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	-0.09%	減少
18	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	-3.22%	減少
19	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-5.09%	減少
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.3%	-39.34%	減少
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.6%	-27.01%	減少
22	LVHI	Franklin International Low V	-0.7%	-51.34%	減少
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-14.99%	減少
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
25	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	全売却
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新規購入
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
29	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新規購入
30	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新規購入
31	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	NEW	新規購入
32	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	全売却
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
34	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	—	EXIT	全売却
35	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	NEW	新規購入
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	全売却
37	IGE	Ishares North American Natur	—	EXIT	全売却
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	全売却
39	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	全売却
40	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	全売却
41	ELME	Elme Communities	—	NEW	新規購入
42	GUTS	Fractyl Health INC	—	NEW	新規購入
43	✓	Sow Good	—	EXIT	全売却
44	GRML	Greenland Mines LTD	—	EXIT	全売却
45	GOSS	Gossamer Bio INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Algorithmic Investment Models, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Algorithmic Investment Models, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8103.6万、32 件のポジションが開示されています。

Algorithmic Investment Models, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Algorithmic Investment Models, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Energy Select Sector (XLE) — $694.8万 (8.6%) 2. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — $599.1万 (7.4%) 3. Ss Materials Select Sector (XLB) — $571.3万 (7.0%) 4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — $549.2万 (6.8%) 5. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — $548.1万 (6.8%)

Algorithmic Investment Models, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Algorithmic Investment Models, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、13件の保有増加、10件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 全売却: Fidelity Msci Financial Indx (FNCL); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)

Algorithmic Investment Models, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Algorithmic Investment Models, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Health Care Select Sectorも共通保有

詳細を見る

Algorithmic Investment Models, LLC 13F保有概要（32銘柄）

CIK: 0001806628

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$8103.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32

Algorithmic Investment Models, LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8103.6万、四半期回転率は42.3%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.78
回転率: 42.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 64
ポジション規律: 90.79

直近の動向

増加 XLE
+3.8%　$206.3万
増加 XLB
+6.9%　$86.5万
減少 XLI
-15.0%　-$70.0万
増加 XLRE
+12.3%　$64.4万
増加 IEF
+121.3%　$64.6万
減少 LVHI
-51.3%　-$55.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	8.57%	+2.55%	+3.81%
2	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	7.39%	+0.18%	+4.86%
3	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	7.05%	+1.07%	+6.94%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	6.78%	+0.11%	+7.25%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	6.76%	+6.76%	NEW
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	6.73%	-0.86%	-14.99%
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	6.68%	+0.63%	+2.62%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	6.65%	+0.64%	+17.40%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	6.63%	+0.80%	+12.29%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	6.58%	+0.32%	+13.85%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	5.09%	-0.01%	-2.36%
12	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	4.93%	-0.12%	-5.09%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	2.53%	-0.56%	-27.01%
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	1.59%	+1.59%	NEW
15	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	1.51%	+1.51%	NEW
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	1.49%	+0.36%	+25.66%
17	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	1.49%	+1.49%	NEW
18	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	1.48%	-0.02%	-0.09%
19	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-その他	1.47%	+1.47%	NEW
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.46%	+0.79%	+121.25%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.42%	+0.04%	+3.48%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.91%	-0.01%	-1.77%
23	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	0.81%	-0.04%	-3.22%
24	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	0.79%	-0.68%	-51.34%
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.76%	+0.04%	+4.70%
26	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-その他	0.73%	+0.03%	-7.22%
27	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.56%	+0.02%	+3.70%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.38%	-0.26%	-39.34%
30	ELME	Elme Communities	株式-その他	0.03%	+0.03%	NEW
31	GUTS	Fractyl Health INC	株式-その他	0.01%	+0.01%	NEW
32	GOSS	Gossamer Bio INC	株式-その他	—	—	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.63
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +12.6%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +1.91
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.4%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: —
歪度: -0.12
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +3.96

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	32	$8103.6万	42	1XLE 2FLQM 3XLB 主要銘柄2026-03-31 1.XLE 2.FLQM 3.XLB 4.XLV 5.XLP 6.XLI 7.XLU 8.XLC 9.XLRE 10.XLK
2025-12-31	36	$8110.5万	65	1XLI 2FLQM 3XLV 主要銘柄2025-12-31 1.XLI 2.FLQM 3.XLV 4.XLK 5.FNCL 6.XLU 7.XLE 8.XLC 9.XLY 10.XLB
2025-09-30	49	$1.5億	75	1SPAB 2VEA 3XLI 主要銘柄2025-09-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLI 4.FLQM 5.VO 6.XLK 7.XLU 8.XLV 9.AMLP 10.XLRE
2025-06-30	43	$1.5億	0	1SPAB 2VEA 3XLK 主要銘柄2025-06-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLK 4.XLC 5.XLI 6.FNCL 7.XLU 8.XLY 9.XLRE 10.XLP
2025-03-31	59	$1.4億	100	1SPAB 2VEA 3XLF 主要銘柄2025-03-31 1.SPAB 2.VEA 3.XLF 4.VRIG 5.XLU 6.XLRE 7.XLI 8.FDIS 9.XLP 10.XLV
2024-12-31	49	$1.3億	0	1SPAB 2VEA 3XLU 主要銘柄2024-12-31 1.SPAB 2.VEA 3.XLU 4.XLF 5.XLK 6.XLP 7.XLI 8.FCOM 9.XLRE 10.FDIS
2024-09-30	49	$1.4億	0	1SPAB 2VEA 3XLV 主要銘柄2024-09-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLV 4.FLQM 5.AGG 6.VO 7.FCOM 8.FDIS 9.XLK 10.XLB
2024-06-30	47	$1.3億	0	1SPAB 2VEA 3OUSA 主要銘柄2024-06-30 1.SPAB 2.VEA 3.OUSA 4.VO 5.XLE 6.XLK 7.FCOM 8.XLU 9.XLP 10.XLF
2024-03-31	46	$1.4億	0	1SPAB 2XLE 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.SPAB 2.XLE 3.VEA 4.VCLT 5.OUSA 6.VO 7.XLK 8.AGG 9.XLU 10.XLF
2023-12-31	46	$1.3億	0	1SPAB 2VEA 3VO 主要銘柄2023-12-31 1.SPAB 2.VEA 3.VO 4.OUSA 5.XLK 6.XLRE 7.AGG 8.FCOM 9.FDIS 10.XLB
2023-09-30	37	$1.4億	0	1XLK 2SPAB 3FDIS 主要銘柄2023-09-30 1.XLK 2.SPAB 3.FDIS 4.FCOM 5.XLI 6.XLE 7.VEA 8.VO 9.OUSA 10.AGG
2023-06-30	38	$1.4億	0	1SPAB 2XLK 3FDIS 主要銘柄2023-06-30 1.SPAB 2.XLK 3.FDIS 4.XLI 5.FCOM 6.FSTA 7.VEA 8.VO 9.OUSA 10.ITB
2023-03-31	37	$1.4億	0	1SPAB 2EQL 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.SPAB 2.EQL 3.SHV 4.XLK 5.XLI 6.XLE 7.VEA 8.OUSA 9.VO 10.ITB
2022-12-31	43	$1.4億	0	1SPAB 2XLE 3XLP 主要銘柄2022-12-31 1.SPAB 2.XLE 3.XLP 4.XLV 5.XLI 6.XLU 7.XLF 8.XLB 9.VEA 10.OUSA
2022-09-30	36	$1.0億	0	1SPY 2SPAB 3XLE 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.XLE 4.XLU 5.NUAG 6.VEA 7.VO 8.VGSH 9.VBK 10.IEF
2022-06-30	29	$1.2億	0	1VGSH 2SHV 3XLE 主要銘柄2022-06-30 1.VGSH 2.SHV 3.XLE 4.SPAB 5.NUAG 6.VEA 7.XSOE 8.VEU 9.VO 10.VBK
2022-03-31	39	$1.6億	0	1SPAB 2FNCL 3XLP 主要銘柄2022-03-31 1.SPAB 2.FNCL 3.XLP 4.FTEC 5.XLY 6.XLI 7.XLRE 8.XLE 9.XLV 10.FUTY
2021-12-31	47	$1.7億	0	1SPAB 2XSOE 3XLK 主要銘柄2021-12-31 1.SPAB 2.XSOE 3.XLK 4.XLP 5.XLF 6.XLV 7.FUTY 8.XLC 9.XLE 10.XLY
2021-09-30	40	$1.2億	0	1XLK 2XLP 3XLV 主要銘柄2021-09-30 1.XLK 2.XLP 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.FUTY 7.XLC 8.XLRE 9.XLB 10.FIDU
2021-06-30	30	$1.0億	100	1XLP 2XLF 3FUTY 主要銘柄2021-06-30 1.XLP 2.XLF 3.FUTY 4.XLB 5.XLRE 6.XLE 7.FIDU 8.XLC 9.XLY 10.XLK
2021-03-31	29	$1.0億	43	1OUSAGBP 2XLK 3XLF 主要銘柄2021-03-31 1.OUSAGBP 2.XLK 3.XLF 4.FUTY 5.XLC 6.XLP 7.XLV 8.XLY 9.FIDU 10.XLB
2020-12-31	32	$1.0億	0	1XLY 2XLK 3FUTY 主要銘柄2020-12-31 1.XLY 2.XLK 3.FUTY 4.XLP 5.XLF 6.XLB 7.FREL 8.FIDU 9.XLC 10.XLV

今四半期の持株変動

Algorithmic Investment Models, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.6%	+3.81%	増加
2	XLB	Ss Materials Select Sector	+1.1%	+6.94%	増加
3	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.8%	+12.29%	増加
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+121.25%	増加
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	+17.40%	増加
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+2.62%	増加
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	+25.66%	増加
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+13.85%	増加
9	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.2%	+4.86%	増加
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+7.25%	増加
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.48%	増加
12	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+4.70%	増加
13	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	-7.22%	減少
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.70%	増加
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.36%	減少
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-1.77%	減少
17	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	-0.09%	減少
18	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	-3.22%	減少
19	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-5.09%	減少
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.3%	-39.34%	減少
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.6%	-27.01%	減少
22	LVHI	Franklin International Low V	-0.7%	-51.34%	減少
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-14.99%	減少
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
25	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	全売却
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新規購入
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
29	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新規購入
30	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新規購入
31	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	NEW	新規購入
32	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	全売却
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
34	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	—	EXIT	全売却
35	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	NEW	新規購入
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	全売却
37	IGE	Ishares North American Natur	—	EXIT	全売却
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	全売却
39	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	全売却
40	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	全売却
41	ELME	Elme Communities	—	NEW	新規購入
42	GUTS	Fractyl Health INC	—	NEW	新規購入
43	✓	Sow Good	—	EXIT	全売却
44	GRML	Greenland Mines LTD	—	EXIT	全売却
45	GOSS	Gossamer Bio INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る