WD Thunder CV Ultimate GP LLC — AI 驱动的 13F 分析

基于可用的5个月历史数据

标准差

+43.1%

贝塔系数

+1.74

阿尔法

-57%

最大回撤

-18.2%

年化表现

-22.3%

对标普胜率

+20%

索提诺比率

-0.81

斯图泽指数

—

特雷诺比率

-0.1

斯特林比率

—

卡玛比率

-1.22

信息比率

-1.46

跟踪误差

+27.7%

下行标准差

+22.4%

正收益月份占比

+20%

负收益月份占比

+80%

最佳12个月

—

最差12个月

—

效率比率

+0.21

夏普比率

-0.42

行业分散度

—

偏度

+1.43

峰度

+0.16

上行潜力

+2.2