Quantitative Advantage, LLC 13F 持仓总览（115 只）

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 115

Quantitative Advantage, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“Q”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.38
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 85.85

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	7.44%	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.14%	—	+5.37%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	4.80%	—	+0.37%
4	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	4.17%	—	+1.14%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.48%	—	+3.66%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.37%	—	-3.09%
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.31%	—	+4.48%
8	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.28%	—	+0.15%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.17%	—	-3.13%
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.95%	—	+5.91%
11	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	2.74%	—	+2.97%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.54%	—	-3.82%
13	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.48%	—	+7.13%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.41%	—	+7.34%
15	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	2.12%	—	+3.79%
16	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.84%	—	-4.30%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.82%	—	+0.03%
18	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.77%	—	+2.41%
19	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.70%	—	+2.76%
20	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.63%	—	-2.22%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.40%	—	+3.54%
22	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.33%	—	+5.14%
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.40%
24	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.29%	—	-0.09%
25	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.23%	—	-0.43%
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.23%	—	-4.12%
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.07%	—	+0.59%
28	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	1.00%	—	-2.19%
29	CCOR	Core Alternative ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.70%
30	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.96%	—	+4.76%
31	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-其他	0.96%	—	+7.62%
32	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.95%	—	+7.03%
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.92%	—	+0.19%
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.13%
35	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	0.88%	—	+6.38%
36	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	0.78%	—	+0.72%
37	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.77%	—	-0.63%
38	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.92%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	—	+5.26%
40	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.70%
41	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.81%
42	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	0.61%	—	+10.82%
43	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.61%	—	-2.40%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-2.39%
45	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.55%	—	+74.85%
46	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.55%	—	+0.82%
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.48%	—	-8.05%
48	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.48%	—	—
49	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	ETF-其他	0.46%	—	-2.52%
50	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+30.57%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: —
偏度: 0
峰度: -0.41
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	115	US$6.9亿	0	1DUHP 2VTI 3IYW 主要持股2023-03-31 1.DUHP 2.VTI 3.IYW 4.TILT 5.VEU 6.MOAT 7.RSPT 8.IWV 9.XLE 10.GSIE
2022-12-31	112	US$6.5亿	0	1DFAT 2VTI 3TILT 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.VTI 3.TILT 4.IYW 5.XLE 6.VEU 7.IWV 8.MOAT 9.RSPT 10.JPUS
2022-09-30	105	US$5.7亿	0	1DFAT 2VTI 3IYW 主要持股2022-09-30 1.DFAT 2.VTI 3.IYW 4.TILT 5.MOAT 6.IWV 7.XLE 8.VEU 9.TOTL 10.GSIE
2022-06-30	91	US$5.8亿	0	1DFAT 2GBIL 3IYW 主要持股2022-06-30 1.DFAT 2.GBIL 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.IWV 7.MOAT 8.XLE 9.VEU 10.GSIE
2022-03-31	86	US$6.5亿	0	1DFAT 2GBIL 3IYW 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.GBIL 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.IWV 7.MOAT 8.VGT 9.GSIE 10.VEU
2021-12-31	78	US$6.5亿	0	1DFAT 2IWV 3IYW 主要持股2021-12-31 1.DFAT 2.IWV 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.VGT 7.MOAT 8.GSIE 9.VEU 10.ACWX
2021-09-30	75	US$5.9亿	0	1IWV 2VTI 3TILT 主要持股2021-09-30 1.IWV 2.VTI 3.TILT 4.IYW 5.QUAL 6.MOAT 7.GSIE 8.VEU 9.VGT 10.SPHQ
2021-06-30	68	US$5.8亿	94	1VB 2IWV 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VB 2.IWV 3.VTI 4.TILT 5.IYW 6.MOAT 7.GSIE 8.VGT 9.VEU 10.GSLC
2021-03-31	60	US$5.2亿	65	1VB 2IWV 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VB 2.IWV 3.VTI 4.TILT 5.IYW 6.MOAT 7.GSIE 8.VGT 9.VEU 10.IYC
2020-12-31	60	US$4.7亿	22	1SIZE 2QUAL 3IYW 主要持股2020-12-31 1.SIZE 2.QUAL 3.IYW 4.VTI 5.IWV 6.SPHQ 7.RSP 8.VGT 9.IYC 10.BND
2020-09-30	59	US$4.1亿	20	1QUAL 2SIZE 3IYW 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.SIZE 3.IYW 4.VTI 5.SPHQ 6.VGT 7.RSP 8.TOTL 9.IYC 10.FIXD
2020-06-30	56	US$3.7亿	67	1QUAL 2SIZE 3IYW 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.SIZE 3.IYW 4.SPHQ 5.VTI 6.JPUS 7.RSP 8.VGT 9.TOTL 10.GBIL
2020-03-31	58	US$3.3亿	78	1GBIL 2QUAL 3USMV 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.QUAL 3.USMV 4.SPHQ 5.SPLV 6.JPUS 7.TOTL 8.VTI 9.IYW 10.BOND
2019-12-31	55	US$3.9亿	66	1QUAL 2VLUE 3JPST 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.VLUE 3.JPST 4.SPHQ 5.XLI 6.PWV 7.JPUS 8.IYG 9.IYW 10.VTI
2019-09-30	56	US$3.6亿	19	1JPST 2USMV 3SPLV 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.USMV 3.SPLV 4.QUAL 5.IYW 6.JPUS 7.SPHQ 8.VGT 9.VTI 10.BOND
2019-06-30	55	US$3.6亿	33	1JPST 2USMV 3SPLV 主要持股2019-06-30 1.JPST 2.USMV 3.SPLV 4.QUAL 5.JPUS 6.IYW 7.SPHQ 8.VTI 9.VGT 10.GSIE
2019-03-31	55	US$3.5亿	10	1JPST 2USMV 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.JPST 2.USMV 3.QUAL 4.VTV 5.JPUS 6.DGRW 7.VTI 8.XLV 9.VHT 10.GSIE
2018-12-31	57	US$3.2亿	100	1JPST 2USMV 3VTV 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.USMV 3.VTV 4.QUAL 5.JPUS 6.DGRW 7.XLV 8.VHT 9.VTI 10.GSIE
2018-09-30	53	US$3.6亿	56	1IVW 2USMV 3VONG 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.USMV 3.VONG 4.VEA 5.SPLV 6.GSIE 7.IYC 8.IYW 9.JPUS 10.VTI
2018-06-30	53	US$3.4亿	44	1MTUM 2VLUE 3PDP 主要持股2018-06-30 1.MTUM 2.VLUE 3.PDP 4.VEA 5.VONG 6.IYC 7.JPUS 8.VTI 9.IYW 10.IYG
2018-03-31	55	US$3.4亿	45	1MTUM 2VLUE 3VEA 主要持股2018-03-31 1.MTUM 2.VLUE 3.VEA 4.PDP 5.VONG 6.JPUS 7.IYG 8.IYC 9.VTI 10.IYW
2017-12-31	51	US$3.4亿	74	1MTUM 2VLUE 3VEA 主要持股2017-12-31 1.MTUM 2.VLUE 3.VEA 4.PDP 5.PWVUSD 6.VTI 7.ACWX 8.IYG 9.AAXJ 10.IYC
2017-09-30	46	US$3.2亿	28	1IVW 2VUG 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.VUG 3.VEA 4.IYG 5.ACWX 6.IEV 7.VTI 8.VEU 9.IYW 10.XLI
2017-06-30	46	US$3.2亿	93	1IVW 2VUG 3VEA 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.VUG 3.VEA 4.ACWX 5.IEV 6.VTI 7.VEU 8.IYG 9.IYW 10.XLI
2017-03-31	48	US$3.2亿	24	1IVE 2VTV 3VPL 主要持股2017-03-31 1.IVE 2.VTV 3.VPL 4.VEA 5.ACWX 6.IYG 7.IYW 8.XLI 9.IYM 10.FDN
2016-12-31	50	US$3.3亿	100	1IVE 2VTV 3VEA 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.VTV 3.VEA 4.VPL 5.IYG 6.XLI 7.IYW 8.IYZ 9.SHV 10.IYM
2016-09-30	48	US$3.3亿	37	1IJJ 2VBR 3SHV 主要持股2016-09-30 1.IJJ 2.VBR 3.SHV 4.EFAV 5.VPL 6.MINT 7.IYW 8.IYK 9.XLU 10.IYZ
2016-06-30	47	US$3.4亿	38	1SHV 2IJJ 3MINT 主要持股2016-06-30 1.SHV 2.IJJ 3.MINT 4.VBR 5.EFAV 6.XLU 7.IYK 8.IYZ 9.AGG 10.SPSB
2016-03-31	46	US$3.4亿	53	1SHV 2IVW 3VUG 主要持股2016-03-31 1.SHV 2.IVW 3.VUG 4.MINT 5.EFAV 6.IYK 7.XLU 8.IYZ 9.AGG 10.SPSB
2015-12-31	45	US$3.5亿	64	1IVW 2VUG 3SHV 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.VUG 3.SHV 4.EFAV 5.MINT 6.SCZ 7.IYC 8.IYK 9.IBB 10.IYW
2015-09-30	45	US$3.5亿	93	1SHV 2IJK 3MINT 主要持股2015-09-30 1.SHV 2.IJK 3.MINT 4.VUG 5.SCZ 6.IYC 7.IYH 8.EFAV 9.IBB 10.AGG
2015-06-30	42	US$3.9亿	35	1IJK 2VOT 3SCZ 主要持股2015-06-30 1.IJK 2.VOT 3.SCZ 4.HYS 5.DXJ 6.HEZU 7.BIV 8.IYH 9.IBB 10.IYC
2015-03-31	43	US$3.9亿	100	1IJK 2VOT 3EFAV 主要持股2015-03-31 1.IJK 2.VOT 3.EFAV 4.HEZU 5.SCZ 6.BIV 7.ICF 8.IYC 9.IYH 10.IYK
2014-12-31	42	US$4.0亿	64	1IVE 2VTV 3MINT 主要持股2014-12-31 1.IVE 2.VTV 3.MINT 4.IYH 5.IYW 6.IDU 7.IYC 8.IYK 9.BNDX 10.IEF
2014-09-30	45	US$4.0亿	73	1IVE 2VTV 3EEMV 主要持股2014-09-30 1.IVE 2.VTV 3.EEMV 4.EWC 5.ACWI 6.IYH 7.IYW 8.BNDX 9.IYM 10.AGG
2014-06-30	44	US$4.3亿	100	1IVE 2VTV 3EFAV 主要持股2014-06-30 1.IVE 2.VTV 3.EFAV 4.EWX 5.EEM 6.IYH 7.IYW 8.IDU 9.IYE 10.IYM
2014-03-31	43	US$4.2亿	100	1IVW 2VUG 3IEV 主要持股2014-03-31 1.IVW 2.VUG 3.IEV 4.EFAV 5.SCZ 6.HYS 7.MINT 8.IYH 9.IYM 10.IYW
2013-12-31	44	US$4.2亿	43	1IJT 2IEV 3SCZ 主要持股2013-12-31 1.IJT 2.IEV 3.SCZ 4.VBK 5.EPP 6.HYS 7.VEA 8.VGK 9.VSS 10.MINT
2013-09-30	41	US$4.1亿	100	1IJT 2SCZ 3IEV 主要持股2013-09-30 1.IJT 2.SCZ 3.IEV 4.ACWI 5.VBK 6.SPSB 7.MINT 8.HYS 9.VEA 10.VGK
2013-06-30	40	US$3.9亿	0	1IVE 2MINT 3VOE 主要持股2013-06-30 1.IVE 2.MINT 3.VOE 4.ACWI 5.SCZ 6.IEV 7.HYG 8.LQD 9.VNQ 10.IYG

本季持股变动

Quantitative Advantage, LLC 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Quantitative Advantage, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quantitative Advantage, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Quantitative Advantage, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quantitative Advantage, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$5131.0万 (7.4%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3543.1万 (5.1%) 3. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$3308.6万 (4.8%) 4. Flexshares Morningstar US Ma (TILT) — US$2878.0万 (4.2%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2399.1万 (3.5%)

Quantitative Advantage, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Quantitative Advantage, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Quantitative Advantage, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Quantitative Advantage, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

Boston Standard Wealth Management, LLC

CIK 0001630939

申报总市值

US$6.9亿

59 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Chatham Capital Group, INC.

CIK 0001108969

申报总市值

US$6.9亿

198 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Matrix Trust Co

CIK 0001784277

申报总市值

US$6.9亿

101 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申报总市值

US$34.5亿

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持仓稳定性11.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Personal Financial Consultants INC /adv

CIK 0000077657

申报总市值

US$1.3亿

19 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度44.6

持仓稳定性4.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Beacon Wealthcare, Inc

CIK 0001107576

申报总市值

US$1.7亿

10 stks

2020-12-31

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性9.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Quantitative Advantage, LLC 13F 持仓总览（115 只）

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 115

Quantitative Advantage, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“Q”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.38
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 85.85

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	7.44%	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.14%	—	+5.37%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	4.80%	—	+0.37%
4	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	4.17%	—	+1.14%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.48%	—	+3.66%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.37%	—	-3.09%
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.31%	—	+4.48%
8	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.28%	—	+0.15%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.17%	—	-3.13%
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.95%	—	+5.91%
11	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	2.74%	—	+2.97%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.54%	—	-3.82%
13	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.48%	—	+7.13%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.41%	—	+7.34%
15	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	2.12%	—	+3.79%
16	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.84%	—	-4.30%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.82%	—	+0.03%
18	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.77%	—	+2.41%
19	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.70%	—	+2.76%
20	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.63%	—	-2.22%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.40%	—	+3.54%
22	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.33%	—	+5.14%
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.40%
24	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.29%	—	-0.09%
25	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.23%	—	-0.43%
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.23%	—	-4.12%
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.07%	—	+0.59%
28	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	1.00%	—	-2.19%
29	CCOR	Core Alternative ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.70%
30	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.96%	—	+4.76%
31	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-其他	0.96%	—	+7.62%
32	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.95%	—	+7.03%
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.92%	—	+0.19%
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.13%
35	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	0.88%	—	+6.38%
36	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	0.78%	—	+0.72%
37	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.77%	—	-0.63%
38	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.92%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	—	+5.26%
40	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.70%
41	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.81%
42	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	0.61%	—	+10.82%
43	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.61%	—	-2.40%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-2.39%
45	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.55%	—	+74.85%
46	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.55%	—	+0.82%
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.48%	—	-8.05%
48	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.48%	—	—
49	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	ETF-其他	0.46%	—	-2.52%
50	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+30.57%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: —
偏度: 0
峰度: -0.41
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	115	US$6.9亿	0	1DUHP 2VTI 3IYW 主要持股2023-03-31 1.DUHP 2.VTI 3.IYW 4.TILT 5.VEU 6.MOAT 7.RSPT 8.IWV 9.XLE 10.GSIE
2022-12-31	112	US$6.5亿	0	1DFAT 2VTI 3TILT 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.VTI 3.TILT 4.IYW 5.XLE 6.VEU 7.IWV 8.MOAT 9.RSPT 10.JPUS
2022-09-30	105	US$5.7亿	0	1DFAT 2VTI 3IYW 主要持股2022-09-30 1.DFAT 2.VTI 3.IYW 4.TILT 5.MOAT 6.IWV 7.XLE 8.VEU 9.TOTL 10.GSIE
2022-06-30	91	US$5.8亿	0	1DFAT 2GBIL 3IYW 主要持股2022-06-30 1.DFAT 2.GBIL 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.IWV 7.MOAT 8.XLE 9.VEU 10.GSIE
2022-03-31	86	US$6.5亿	0	1DFAT 2GBIL 3IYW 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.GBIL 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.IWV 7.MOAT 8.VGT 9.GSIE 10.VEU
2021-12-31	78	US$6.5亿	0	1DFAT 2IWV 3IYW 主要持股2021-12-31 1.DFAT 2.IWV 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.VGT 7.MOAT 8.GSIE 9.VEU 10.ACWX
2021-09-30	75	US$5.9亿	0	1IWV 2VTI 3TILT 主要持股2021-09-30 1.IWV 2.VTI 3.TILT 4.IYW 5.QUAL 6.MOAT 7.GSIE 8.VEU 9.VGT 10.SPHQ
2021-06-30	68	US$5.8亿	94	1VB 2IWV 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VB 2.IWV 3.VTI 4.TILT 5.IYW 6.MOAT 7.GSIE 8.VGT 9.VEU 10.GSLC
2021-03-31	60	US$5.2亿	65	1VB 2IWV 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VB 2.IWV 3.VTI 4.TILT 5.IYW 6.MOAT 7.GSIE 8.VGT 9.VEU 10.IYC
2020-12-31	60	US$4.7亿	22	1SIZE 2QUAL 3IYW 主要持股2020-12-31 1.SIZE 2.QUAL 3.IYW 4.VTI 5.IWV 6.SPHQ 7.RSP 8.VGT 9.IYC 10.BND
2020-09-30	59	US$4.1亿	20	1QUAL 2SIZE 3IYW 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.SIZE 3.IYW 4.VTI 5.SPHQ 6.VGT 7.RSP 8.TOTL 9.IYC 10.FIXD
2020-06-30	56	US$3.7亿	67	1QUAL 2SIZE 3IYW 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.SIZE 3.IYW 4.SPHQ 5.VTI 6.JPUS 7.RSP 8.VGT 9.TOTL 10.GBIL
2020-03-31	58	US$3.3亿	78	1GBIL 2QUAL 3USMV 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.QUAL 3.USMV 4.SPHQ 5.SPLV 6.JPUS 7.TOTL 8.VTI 9.IYW 10.BOND
2019-12-31	55	US$3.9亿	66	1QUAL 2VLUE 3JPST 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.VLUE 3.JPST 4.SPHQ 5.XLI 6.PWV 7.JPUS 8.IYG 9.IYW 10.VTI
2019-09-30	56	US$3.6亿	19	1JPST 2USMV 3SPLV 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.USMV 3.SPLV 4.QUAL 5.IYW 6.JPUS 7.SPHQ 8.VGT 9.VTI 10.BOND
2019-06-30	55	US$3.6亿	33	1JPST 2USMV 3SPLV 主要持股2019-06-30 1.JPST 2.USMV 3.SPLV 4.QUAL 5.JPUS 6.IYW 7.SPHQ 8.VTI 9.VGT 10.GSIE
2019-03-31	55	US$3.5亿	10	1JPST 2USMV 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.JPST 2.USMV 3.QUAL 4.VTV 5.JPUS 6.DGRW 7.VTI 8.XLV 9.VHT 10.GSIE
2018-12-31	57	US$3.2亿	100	1JPST 2USMV 3VTV 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.USMV 3.VTV 4.QUAL 5.JPUS 6.DGRW 7.XLV 8.VHT 9.VTI 10.GSIE
2018-09-30	53	US$3.6亿	56	1IVW 2USMV 3VONG 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.USMV 3.VONG 4.VEA 5.SPLV 6.GSIE 7.IYC 8.IYW 9.JPUS 10.VTI
2018-06-30	53	US$3.4亿	44	1MTUM 2VLUE 3PDP 主要持股2018-06-30 1.MTUM 2.VLUE 3.PDP 4.VEA 5.VONG 6.IYC 7.JPUS 8.VTI 9.IYW 10.IYG
2018-03-31	55	US$3.4亿	45	1MTUM 2VLUE 3VEA 主要持股2018-03-31 1.MTUM 2.VLUE 3.VEA 4.PDP 5.VONG 6.JPUS 7.IYG 8.IYC 9.VTI 10.IYW
2017-12-31	51	US$3.4亿	74	1MTUM 2VLUE 3VEA 主要持股2017-12-31 1.MTUM 2.VLUE 3.VEA 4.PDP 5.PWVUSD 6.VTI 7.ACWX 8.IYG 9.AAXJ 10.IYC
2017-09-30	46	US$3.2亿	28	1IVW 2VUG 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.VUG 3.VEA 4.IYG 5.ACWX 6.IEV 7.VTI 8.VEU 9.IYW 10.XLI
2017-06-30	46	US$3.2亿	93	1IVW 2VUG 3VEA 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.VUG 3.VEA 4.ACWX 5.IEV 6.VTI 7.VEU 8.IYG 9.IYW 10.XLI
2017-03-31	48	US$3.2亿	24	1IVE 2VTV 3VPL 主要持股2017-03-31 1.IVE 2.VTV 3.VPL 4.VEA 5.ACWX 6.IYG 7.IYW 8.XLI 9.IYM 10.FDN
2016-12-31	50	US$3.3亿	100	1IVE 2VTV 3VEA 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.VTV 3.VEA 4.VPL 5.IYG 6.XLI 7.IYW 8.IYZ 9.SHV 10.IYM
2016-09-30	48	US$3.3亿	37	1IJJ 2VBR 3SHV 主要持股2016-09-30 1.IJJ 2.VBR 3.SHV 4.EFAV 5.VPL 6.MINT 7.IYW 8.IYK 9.XLU 10.IYZ
2016-06-30	47	US$3.4亿	38	1SHV 2IJJ 3MINT 主要持股2016-06-30 1.SHV 2.IJJ 3.MINT 4.VBR 5.EFAV 6.XLU 7.IYK 8.IYZ 9.AGG 10.SPSB
2016-03-31	46	US$3.4亿	53	1SHV 2IVW 3VUG 主要持股2016-03-31 1.SHV 2.IVW 3.VUG 4.MINT 5.EFAV 6.IYK 7.XLU 8.IYZ 9.AGG 10.SPSB
2015-12-31	45	US$3.5亿	64	1IVW 2VUG 3SHV 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.VUG 3.SHV 4.EFAV 5.MINT 6.SCZ 7.IYC 8.IYK 9.IBB 10.IYW
2015-09-30	45	US$3.5亿	93	1SHV 2IJK 3MINT 主要持股2015-09-30 1.SHV 2.IJK 3.MINT 4.VUG 5.SCZ 6.IYC 7.IYH 8.EFAV 9.IBB 10.AGG
2015-06-30	42	US$3.9亿	35	1IJK 2VOT 3SCZ 主要持股2015-06-30 1.IJK 2.VOT 3.SCZ 4.HYS 5.DXJ 6.HEZU 7.BIV 8.IYH 9.IBB 10.IYC
2015-03-31	43	US$3.9亿	100	1IJK 2VOT 3EFAV 主要持股2015-03-31 1.IJK 2.VOT 3.EFAV 4.HEZU 5.SCZ 6.BIV 7.ICF 8.IYC 9.IYH 10.IYK
2014-12-31	42	US$4.0亿	64	1IVE 2VTV 3MINT 主要持股2014-12-31 1.IVE 2.VTV 3.MINT 4.IYH 5.IYW 6.IDU 7.IYC 8.IYK 9.BNDX 10.IEF
2014-09-30	45	US$4.0亿	73	1IVE 2VTV 3EEMV 主要持股2014-09-30 1.IVE 2.VTV 3.EEMV 4.EWC 5.ACWI 6.IYH 7.IYW 8.BNDX 9.IYM 10.AGG
2014-06-30	44	US$4.3亿	100	1IVE 2VTV 3EFAV 主要持股2014-06-30 1.IVE 2.VTV 3.EFAV 4.EWX 5.EEM 6.IYH 7.IYW 8.IDU 9.IYE 10.IYM
2014-03-31	43	US$4.2亿	100	1IVW 2VUG 3IEV 主要持股2014-03-31 1.IVW 2.VUG 3.IEV 4.EFAV 5.SCZ 6.HYS 7.MINT 8.IYH 9.IYM 10.IYW
2013-12-31	44	US$4.2亿	43	1IJT 2IEV 3SCZ 主要持股2013-12-31 1.IJT 2.IEV 3.SCZ 4.VBK 5.EPP 6.HYS 7.VEA 8.VGK 9.VSS 10.MINT
2013-09-30	41	US$4.1亿	100	1IJT 2SCZ 3IEV 主要持股2013-09-30 1.IJT 2.SCZ 3.IEV 4.ACWI 5.VBK 6.SPSB 7.MINT 8.HYS 9.VEA 10.VGK
2013-06-30	40	US$3.9亿	0	1IVE 2MINT 3VOE 主要持股2013-06-30 1.IVE 2.MINT 3.VOE 4.ACWI 5.SCZ 6.IEV 7.HYG 8.LQD 9.VNQ 10.IYG