FTX Recovery Trust：13F 持仓与 AI 洞察

基于可用的5个月历史数据

标准差

+67.9%

贝塔系数

+2.85

阿尔法

-191.1%

最大回撤

-28.9%

年化表现

-79.6%

对标普胜率

+20%

索提诺比率

-1.85

斯图泽指数

—

特雷诺比率

-0.45

斯特林比率

—

卡玛比率

-2.75

信息比率

-2.97

跟踪误差

+50.4%

下行标准差

+68.9%

正收益月份占比

+40%

负收益月份占比

+60%

最佳12个月

—

最差12个月

—

效率比率

+0.64

夏普比率

-1.88

行业分散度

—

偏度

-0.27

峰度

-1.58

上行潜力

+0.4