Klaas Financial Asset Advisors, LLC

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

Klaas Financial Asset Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 100.0%。

机构性格雪花图

集中度: 44.58
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 76.18

近期动向

加仓 SPYM
+36141.7%　US$1.9亿
减仓 ITOT
-79.5%　-US$1.5亿
加仓 DFAI
+11435.6%　US$8905.2万
减仓 IGIB
-67.9%　-US$6181.8万
加仓 MBB
+8982.9%　US$6334.5万
加仓 VGIT
+21525.4%　US$5114.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.15%	+26.07%	+36141.68%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	12.40%	+12.29%	+11435.64%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	8.84%	+8.74%	+8982.89%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	7.09%	+7.06%	+21525.41%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	5.99%	+5.99%	NEW
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	5.03%	+4.99%	+12658.99%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.97%	-21.65%	-79.51%
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.96%	-9.17%	-67.89%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.91%	-4.21%	-49.12%
10	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.08%	+1.37%	+92.45%
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	3.01%	+3.01%	NEW
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.85%	+1.85%	NEW
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.61%	-6.91%	-80.41%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.20%	-0.12%	+0.71%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.96%	-4.29%	-81.54%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.57%	-0.01%	+3.04%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.45%	-1.08%	-68.74%
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	-3.85%	-89.23%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-2.73%
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.36%	-3.97%	-91.14%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.35%	-4.04%	-91.59%
24	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.34%	+0.34%	NEW
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.05%	-0.35%
26	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.28%	-0.01%	+2.66%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.08%
28	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.28%	—	+2.92%
29	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.26%	—	+2.58%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.24%	-1.77%	-87.69%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.23%	-1.70%	-87.51%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.23%	-2.76%	-91.81%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.23%	-0.78%	-77.12%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	-0.13%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.22%	-0.01%	+2.70%
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.21%	+0.04%	+31.41%
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.21%	—	+2.94%
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-3.93%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.64%
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.17%	-0.01%	+2.68%
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.16%	-1.24%	-88.66%
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.16%	-0.16%	-47.72%
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.11%	-1.02%	-90.09%
44	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.11%	-1.32%	-91.84%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.11%	-1.26%	-91.57%
46	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
47	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.09%	—	+3.49%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.09%	—	+3.98%
49	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.08%	-0.42%	-82.85%
50	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.08%	—	+3.83%

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.15
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: —
偏度: -0.07
峰度: -0.26
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$7.2亿	100	1SPYM 2DFAI 3MBB 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DFAI 3.MBB 4.VGIT 5.VGSH 6.DFAE 7.ITOT 8.IGIB 9.IGSB 10.IGLB
2025-12-31	56	US$6.9亿	5	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.IEI 7.JMOM 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-09-30	47	US$6.7亿	14	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.JMOM 7.IEI 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-06-30	47	US$6.3亿	0	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.IEI 7.JMOM 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-03-31	46	US$5.8亿	100	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IMTM
2024-12-31	46	US$5.7亿	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IMTM
2024-09-30	48	US$5.8亿	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IQLT
2024-06-30	48	US$5.5亿	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IQLT
2024-03-31	46	US$5.0亿	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2023-12-31	46	US$4.8亿	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.REET 10.SHY
2023-09-30	45	US$4.4亿	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.REET
2023-06-30	47	US$4.5亿	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.REET
2023-03-31	45	US$4.3亿	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2022-12-31	42	US$4.0亿	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2022-09-30	81	US$3.9亿	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.TLT
2022-06-30	80	US$4.0亿	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.TLT
2022-03-31	72	US$4.3亿	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IJR 7.IEI 8.IEFA 9.TLT 10.IMTM
2021-12-31	96	US$4.4亿	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IJR 8.IEFA 9.IEI 10.REET
2021-09-30	82	US$4.1亿	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IEFA 8.IJR 9.IEI 10.IMTM
2021-06-30	90	US$4.0亿	95	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IEFA 8.IJR 9.IMTM 10.IEI
2021-03-31	86	US$3.6亿	19	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IJR 7.IEFA 8.TLT 9.REET 10.SHY
2020-12-31	81	US$3.5亿	0	1IGIB 2ITOT 3ISTB 主要持股2020-12-31 1.IGIB 2.ITOT 3.ISTB 4.VIG 5.SHY 6.TLT 7.IQLT 8.IJR 9.IEFA 10.REET

本季持股变动

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 清仓: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB).

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+26.1%	+36141.68%	加仓
2	DFAI	Dimensional International Co	+12.3%	+11435.64%	加仓
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+8.7%	+8982.89%	加仓
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+7.1%	+21525.41%	加仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+5%	+12658.99%	加仓
6	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+1.4%	+92.45%	加仓
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+31.41%	加仓
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	+2.92%	加仓
9	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	+2.58%	加仓
10	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	+2.94%	加仓
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+3.04%	加仓
12	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+2.66%	加仓
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+2.70%	加仓
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+2.68%	加仓
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-3.93%	减仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.35%	减仓
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-2.73%	减仓
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+0.71%	加仓
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-47.72%	减仓
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.2%	-76.15%	减仓
21	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	-0.4%	-82.85%	减仓
22	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	-0.5%	-91.88%	减仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-77.12%	减仓
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-1%	-90.09%	减仓
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.1%	-68.74%	减仓
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-1.2%	-88.66%	减仓
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.3%	-91.57%	减仓
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-1.3%	-91.84%	减仓
29	IQLT	Ishares Msci International Q	-1.7%	-87.51%	减仓
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-1.8%	-87.69%	减仓
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2.8%	-91.81%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3.9%	-89.23%	减仓
33	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	-4%	-91.14%	减仓
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-4%	-91.59%	减仓
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-4.2%	-49.12%	减仓
36	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-4.3%	-81.54%	减仓
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-6.9%	-80.41%	减仓
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-9.2%	-67.89%	减仓
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-21.7%	-79.51%	减仓
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建仓
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	EXIT	清仓
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建仓
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
47	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	NEW	新建仓
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建仓
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓

FAQ

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 59 个已申报仓位之中。

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.9亿 (26.1%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$8981.4万 (12.4%) 3. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$6405.2万 (8.8%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$5138.3万 (7.1%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$4334.9万 (6.0%)

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 清仓: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB)

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Klaas Financial Asset Advisors, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。