Quantitative Strategies, Inc.

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 23

Quantitative Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 46.32
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 46
仓位均衡度: 86.81

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	20.18%	—	-1.63%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	19.41%	—	-0.64%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	12.86%	—	+2.56%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	6.32%	—	+1.83%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.94%	—	-1.08%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.66%	—	-0.56%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	5.13%	—	+2.19%
8	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	3.99%	—	+1.04%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.90%	—	+0.37%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.46%	—	+0.52%
11	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	3.45%	—	+1.46%
12	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	3.19%	—	-2.57%
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.59%	—	-0.12%
14	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	1.53%	—	+4.80%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.71%	—	+25.41%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.47%	—	+7.93%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.21%	—	—
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.20%	—	+19.53%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.16%	—	—
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	—	+5.33%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.13%	—	—
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.11%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.64
信息比率: -1.13
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
行业分散度: —
偏度: -0.03
峰度: +0.32
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-12-31	23	US$1.9亿	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.IJR 6.XLK 7.IGIB 8.USHY 9.VNQ 10.IXUS
2024-09-30	18	US$1.9亿	1IVE 2IVW 3LQD 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.IJR 6.XLK 7.IGIB 8.VNQ 9.USHY 10.FHLC
2024-06-30	21	US$1.8亿	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.IGIB 7.FHLC 8.VNQ 9.USHY 10.IJR
2024-03-31	21	US$1.7亿	1IVE 2IVW 3LQD 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.FNCL 9.IJR 10.VNQ
2023-12-31	20	US$1.6亿	1IVE 2IVW 3LQD 主要持股2023-12-31 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.VNQ 9.IJR 10.FNCL
2023-09-30	20	US$1.5亿	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.FLOT 6.XLK 7.FHLC 8.USHY 9.FNCL 10.VNQ
2023-06-30	20	US$1.5亿	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.VNQ 9.USHY 10.FNCL

本季持股变动

Quantitative Strategies, Inc. 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Quantitative Strategies, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quantitative Strategies, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 23 个已申报仓位之中。

Quantitative Strategies, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quantitative Strategies, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3773.5万 (20.2%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3630.2万 (19.4%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2404.2万 (12.9%) 4. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$1182.8万 (6.3%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1111.5万 (5.9%)

Quantitative Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Quantitative Strategies, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Quantitative Strategies, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Quantitative Strategies, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。