Teza Capital Management LLC

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$2731.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Teza Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2731.0万，季度换手率为 103.2%。

机构性格雪花图

集中度: 7.45
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.82
多样化: 100
仓位均衡度: 93.51

近期动向

减仓 USB
-71.7%　-US$104.0万
加仓 SLB
+6.9%　US$34.4万
减仓 BSX
-42.0%　-US$52.5万
减仓 BNY
-66.6%　-US$40.4万
加仓 DVN
+52.0%　US$27.7万
减仓 AFL
-57.8%　-US$28.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	6.20%	—	+10.42%
2	SLB	Slb LTD	股票-能源	4.18%	+1.61%	+6.86%
3	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	2.99%	—	+36.79%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	—	-20.31%
5	GE	General Electric	股票-工业	2.65%	—	+22.07%
6	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	2.59%	—	+12.81%
7	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事业	2.36%	+2.36%	NEW
8	MMM	3m Co	股票-工业	2.31%	—	-15.76%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.16%	—	-7.70%
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.07%	—	+7.19%
11	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	2.00%	—	-3.42%
12	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.94%	+1.12%	+52.05%
13	KEY	Keycorp	股票-金融	1.92%	—	+22.53%
14	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	1.83%	+1.84%	NEW
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.70%	—	+7.05%
16	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.57%	—	+9.19%
17	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	1.46%	+1.46%	NEW
18	USB	US Bancorp	股票-金融	1.45%	-3.17%	-71.74%
19	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	1.38%	+1.38%	NEW
20	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.35%	—	-13.03%
21	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	1.34%	+1.34%	NEW
22	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.32%	—	-1.84%
23	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.30%	—	+12.81%
24	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	1.28%	+1.28%	NEW
25	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.28%	+1.28%	NEW
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.26%	-0.74%	-41.98%
27	MET	Metlife INC	股票-金融	1.23%	—	-20.11%
28	TTC	Toro Co	股票-工业	1.22%	+1.22%	NEW
29	GLW	Corning INC	股票-科技	1.20%	—	-13.60%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.20%	—	+25.41%
31	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.19%	-1.54%	-41.97%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.14%	+1.14%	NEW
33	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
34	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	1.09%	+1.09%	NEW
35	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.06%	+1.06%	NEW
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.05%	+1.05%	NEW
37	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	1.05%	+1.05%	NEW
38	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	1.04%	+1.04%	NEW
39	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.02%	+1.02%	NEW
40	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.01%	+1.01%	NEW
41	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	1.00%	—	+112.63%
42	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.98%	+0.98%	NEW
43	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.97%	—	+8.56%
44	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.93%	—	-29.71%
45	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.93%	—	—
46	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.93%	—	+67.63%
47	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.92%	—	—
48	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.92%	—	—
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.91%	—	+11.08%
50	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.90%	—	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.3%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.05
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.2
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.13
峰度: -1.04
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$2731.0万	100	1BAC 2SLB 3FITB 主要持股2026-03-31 1.BAC 2.SLB 3.FITB 4.NVDA 5.GE 6.TFC 7.POR 8.MMM 9.MU 10.MS
2025-12-31	77	US$3105.7万	82	1BAC 2USB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.BAC 2.USB 3.NVDA 4.BSX 5.MMM 6.SLB 7.KMB 8.TFC 9.GE 10.ABBV
2025-09-30	46	US$1849.9万	100	1BAC 2NVDA 3BSX 主要持股2025-09-30 1.BAC 2.NVDA 3.BSX 4.SLB 5.USB 6.GE 7.TFC 8.FITB 9.MS 10.EXE
2025-06-30	306	US$1.3亿	0	1NVDA 2BAC 3MS 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.BAC 3.MS 4.TRGP 5.UNP 6.BNY 7.EW 8.V 9.MA 10.OZK
2025-03-31	403	US$2.2亿	100	1JPM 2DIS 3META 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.DIS 3.META 4.GOOG 5.BAC 6.TRGP 7.FCX 8.TSN 9.HD 10.WMB
2024-12-31	467	US$6.6亿	0	1TT 2EG 3PNR 主要持股2024-12-31 1.TT 2.EG 3.PNR 4.MSFT 5.GLOB 6.COP 7.AAPL 8.VOO 9.SPOT 10.CB
2024-09-30	578	US$9.1亿	0	1GOOG 2KMX 3MU 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.KMX 3.MU 4.UNP 5.CVX 6.CFG 7.PYPL 8.CMG 9.EL 10.CAH
2024-06-30	561	US$8.2亿	0	1MU 2PYPL 3WFC 主要持股2024-06-30 1.MU 2.PYPL 3.WFC 4.BSX 5.GD 6.ABT 7.BX 8.SHW 9.NOC 10.NTAP
2024-03-31	547	US$7.5亿	0	1MDLZ 2ADM 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MDLZ 2.ADM 3.AMZN 4.GOOG 5.ROST 6.KMI 7.XEL 8.ORCL 9.UNH 10.LEN
2023-12-31	531	US$6.0亿	0	1GOOG 2PXDEUR 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.PXDEUR 3.MSFT 4.HLT 5.COST 6.HON 7.PYPL 8.AMAT 9.DIS 10.DOCU
2023-09-30	572	US$6.2亿	0	1NKE 2CSCO 3KO 主要持股2023-09-30 1.NKE 2.CSCO 3.KO 4.COST 5.FDX 6.ADM 7.DAL 8.JBL 9.CVX 10.KMI
2023-06-30	547	US$6.2亿	—	1BAC 2MSFT 3ABT 主要持股2023-06-30 1.BAC 2.MSFT 3.ABT 4.MDLZ 5.GS 6.ABBV 7.MKC 8.ETR 9.JNJ 10.GM
2023-03-31	486	US$4.6亿	—	1AMZN 2WMT 3MDLZ 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.WMT 3.MDLZ 4.BSX 5.ABT 6.6D8 7.PM 8.DRI 9.MCHP 10.HON
2022-12-31	560	US$5.3亿	0	1MDLZ 2TOL 3WMT 主要持股2022-12-31 1.MDLZ 2.TOL 3.WMT 4.PAYX 5.MET 6.PG 7.USB 8.KMX 9.KEYS 10.CL
2022-09-30	523	US$4.8亿	0	1MDLZ 2PM 3BAC 主要持股2022-09-30 1.MDLZ 2.PM 3.BAC 4.ADI 5.KEL 6.C 7.AXP 8.NEE 9.CL 10.COST
2022-06-30	404	US$2.6亿	0	1WFC 2AAPL 3PEP 主要持股2022-06-30 1.WFC 2.AAPL 3.PEP 4.MCHP 5.COP 6.LLY 7.ACN 8.CARR 9.PG 10.AXP
2022-03-31	395	US$2.7亿	0	1MSFT 2PM 3KO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.PM 3.KO 4.GM 5.BNY 6.GILD 7.C 8.XOM 9.GOOG 10.WFC
2021-12-31	423	US$3.7亿	0	1FDX 2MSFT 3WMT 主要持股2021-12-31 1.FDX 2.MSFT 3.WMT 4.KO 5.EMR 6.GOOG 7.QCOM 8.HPE 9.WFC 10.6D8
2021-09-30	313	US$2.1亿	0	1MSFT 2UNH 3BA 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.BA 4.AIG 5.GOOG 6.MET 7.MGM 8.MA 9.ADBE 10.CAH
2021-06-30	539	US$6.2亿	90	1WMT 2CAT 3HON 主要持股2021-06-30 1.WMT 2.CAT 3.HON 4.AIG 5.ABBV 6.JNJ 7.AMD 8.KO 9.MET 10.AMZN
2021-03-31	455	US$5.0亿	100	1MS 2JPM 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.MS 2.JPM 3.GOOG 4.MA 5.WMT 6.META 7.JNJ 8.FDX 9.MSFT 10.JNJ
2020-12-31	272	US$1.8亿	100	1V 2KO 3FIS 主要持股2020-12-31 1.V 2.KO 3.FIS 4.WMT 5.GM 6.AFL 7.DAL 8.GOOG 9.C 10.XOM
2020-09-30	345	US$1.7亿	100	1JPM 2WMT 3BAX 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.WMT 3.BAX 4.ABBV 5.TSN 6.AMZN 7.GPN 8.AMT 9.QRVO 10.ATVIEUR
2020-06-30	531	US$4.5亿	100	1AMZN 2INTU 3META 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.INTU 3.META 4.SWKS 5.FBIN 6.SWK 7.C 8.MDT 9.PNR 10.SHW
2020-03-31	121	US$3136.1万	100	1HLT 2AMD 3MRVL 主要持股2020-03-31 1.HLT 2.AMD 3.MRVL 4.SWKS 5.BRK-B 6.APH 7.CB 8.SWK 9.EA 10.GOOG
2019-12-31	532	US$3.6亿	100	1AVGO 2WMT 3ADBE 主要持股2019-12-31 1.AVGO 2.WMT 3.ADBE 4.CAG 5.LEN 6.ZNGAEUR 7.GOOG 8.SWKS 9.AMAT 10.FLT1EUR
2019-09-30	479	US$3.9亿	100	1IHS 2AZO 3MMM 主要持股2019-09-30 1.IHS 2.AZO 3.MMM 4.MAR 5.TXN 6.META 7.HO1 8.TROW 9.ADI 10.ETN
2019-06-30	314	US$1.7亿	100	1GIS 2IHS 3MKC 主要持股2019-06-30 1.GIS 2.IHS 3.MKC 4.CSCO 5.DTE 6.EXC 7.LNT 8.WBA 9.EVRG 10.UPS
2019-03-31	281	US$1.9亿	100	1V 2CMS 3AEP 主要持股2019-03-31 1.V 2.CMS 3.AEP 4.TROW 5.AJG 6.O 7.TSS 8.WFC 9.JPM 10.HLT
2018-12-31	310	US$2.6亿	100	1MA 2TROW 3C 主要持股2018-12-31 1.MA 2.TROW 3.C 4.NTRS 5.JPM 6.DTE 7.EMR 8.CSX 9.USB 10.UNH
2018-09-30	354	US$4.3亿	100	1CCI 2BDX3867914 主要持股2018-09-30 1.CCI 2.BDX 3.867914 4.SO 5.SCHW 6.MA 7.CAT 8.BAC 9.NFLX 10.ED
2018-06-30	442	US$6.7亿	100	1UAL28679143LMT 主要持股2018-06-30 1.UAL 2.867914 3.LMT 4.PG 5.SCHW 6.EXC 7.O 8.MDLZ 9.DIS 10.DFSEUR
2018-03-31	406	US$4.2亿	100	1BBTUSD 2BNY 3SCHW 主要持股2018-03-31 1.BBTUSD 2.BNY 3.SCHW 4.867914 5.ABT 6.MCHP 7.DUK 8.DFSEUR 9.JPM 10.XEL
2017-12-31	293	US$1.7亿	100	1HON 2PNC 3MPC 主要持股2017-12-31 1.HON 2.PNC 3.MPC 4.PCAR 5.WM 6.EMR 7.META 8.CRM 9.JPM 10.HD
2017-09-30	1	—	0
2017-06-30	1	—	100
2017-03-31	498	US$3.4亿	100	1BAX 2CMS 3HON 主要持股2017-03-31 1.BAX 2.CMS 3.HON 4.PCAR 5.TXN 6.FISV 7.WM 8.SNPS 9.EIX 10.PG
2016-12-31	232	US$7147.7万	0	12331532PCG325389M 主要持股2016-12-31 1.233153 2.PCG 3.25389M 4.SYU1 5.KRNY 6.VZ 7.UPS 8.ASB 9.08171T 10.UCB

本季持股变动

Teza Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Portland General Electric Co (POR); 清仓: Dexcom INC (DXCM); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建仓: Exelon CORP (EXC).

Teza Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLB	Slb LTD	+1.6%	+6.86%	加仓
2	DVN	Devon Energy CORP	+1.1%	+52.05%	加仓
3	ABBV	Abbvie INC	-0.7%	-41.98%	减仓
4	AFL	Aflac INC	-0.8%	-57.81%	减仓
5	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-1.2%	-66.58%	减仓
6	BSX	Boston Scientific CORP	-1.5%	-41.97%	减仓
7	USB	US Bancorp	-3.2%	-71.74%	减仓
8	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
9	POR	Portland General Electric Co	—	NEW	新建仓
10	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
11	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
12	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
13	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
14	STT	State Street CORP	—	EXIT	清仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
16	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
17	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
18	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
19	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
20	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建仓
21	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清仓
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
23	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新建仓
24	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
25	PNW	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建仓
26	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
27	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
28	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清仓
29	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清仓
30	TTC	Toro Co	—	NEW	新建仓
31	NWSA	News CORP - Class A	—	EXIT	清仓
32	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
33	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
36	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	—	EXIT	清仓
37	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
38	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
40	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
41	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
42	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
43	CCK	Crown Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新建仓
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
46	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	清仓
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
48	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新建仓
49	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建仓
50	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓

FAQ

Teza Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Teza Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2731.0万，分布在 76 个已申报仓位之中。

Teza Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Teza Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bank Of America CORP (BAC) — US$169.2万 (6.2%) 2. Slb LTD (SLB) — US$114.3万 (4.2%) 3. Fifth Third Bancorp (FITB) — US$81.5万 (3.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$73.4万 (2.7%) 5. General Electric (GE) — US$72.4万 (2.6%)

Teza Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Teza Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 25 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Portland General Electric Co (POR); 清仓: Dexcom INC (DXCM); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建仓: Exelon CORP (EXC)

Teza Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Teza Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 29.8% • Industrials: 16.2% • Information Technology: 13.7% • Utilities: 13.1% • Energy: 11.5% • Consumer Discretionary: 7.3%