Lumina Fund Management LLC

集中型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 3

Lumina Fund Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 6
仓位均衡度: 84.37

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	93.42%	—	-41.57%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.64%	—	-5.25%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.2%

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.38
跟踪误差: +0.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
行业分散度: —
偏度: +0.23
峰度: -0.23
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	3	US$1.6亿	0	1SPY 2QQQ 3VYM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VYM
2023-09-30	57	US$2.9亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NXPI 5.MSFT 6.AVGO 7.SPYV 8.VYM 9.CVS 10.GOOGL
2023-06-30	72	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NXPI 5.MSFT 6.QCOM 7.AVGO 8.SPYV 9.VYM 10.CVS
2023-03-31	75	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NXPI 5.QCOM 6.MSFT 7.SPYV 8.CVS 9.VYM 10.TMO
2022-12-31	76	US$2.6亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.CVS 5.NXPI 6.QCOM 7.SPYV 8.PFE 9.VYM 10.MSFT
2022-09-30	77	US$2.6亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.CVS 5.QCOM 6.NXPI 7.PFE 8.VYM 9.TMO 10.MSFT
2022-06-30	74	US$2.6亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.QCOM 5.CVS 6.NXPI 7.PFE 8.VYM 9.TMO 10.MSFT
2022-03-31	64	US$3.2亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.DIA 5.QCOM 6.NXPI 7.CVS 8.AMZN 9.PFE 10.MSFT
2021-12-31	42	US$3.2亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.DIA 5.QCOM 6.NXPI 7.TMO 8.CVS 9.AVGO 10.PFE
2021-09-30	46	US$2.8亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NXPI 5.BA 6.QCOM 7.TMO 8.CVS 9.AVGO 10.VYM
2021-06-30	40	US$2.2亿	100	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NXPI 5.QCOM 6.BABA 7.CVS 8.TMO 9.0VVB 10.VYM
2021-03-31	32	US$2.6亿	11	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NXPI 5.QCOM 6.CVS 7.AMGN 8.TMO 9.0VVB 10.BABA
2020-12-31	30	US$2.4亿	42	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.QCOM 5.NXPI 6.GOOGL 7.CVS 8.AMGN 9.TMO 10.BABA
2020-09-30	31	US$1.7亿	13	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.BABA 5.QCOM 6.CVS 7.GOOGL 8.NXPI 9.TMO 10.ITA
2020-06-30	29	US$1.7亿	41	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.CVS 5.GOOGL 6.QCOM 7.BABA 8.NXPI 9.ITA 10.TMO
2020-03-31	37	US$1.8亿	58	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.CVS 5.BABA 6.GOOGL 7.ITA 8.QCOM 9.VYM 10.NXPI
2019-12-31	31	US$2.1亿	21	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VYM 5.CVS 6.ITA 7.BA 8.DIS 9.GOOGL 10.JPM
2019-09-30	42	US$2.0亿	9	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VYM 5.ITA 6.CVS 7.DIS 8.GOOGL 9.JPM 10.BLKCHF
2019-06-30	39	US$2.0亿	18	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VYM 5.ITA 6.CVS 7.BLKCHF 8.GOOGL 9.JPM 10.BABA
2019-03-31	36	US$1.7亿	17	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VYM 5.ITA 6.CVS 7.BABA 8.BLKCHF 9.UNH 10.JPM
2018-12-31	32	US$1.5亿	39	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VYM 5.ITA 6.BLKCHF 7.AMGN 8.JPM 9.UTXZ 10.BABA
2018-09-30	33	US$2.1亿	100	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VYM 5.AMGN 6.BLKCHF 7.UTXZ 8.FDX 9.EWZ 10.SMH
2018-06-30	43	US$10.0亿	35	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.AMGN 5.DIS 6.BLKCHF 7.TMO 8.XLF 9.VIAEUR 10.QCOM
2018-03-31	44	US$11.2亿	6	1SPY 2AAPL 3VYM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VYM 4.XLF 5.AMGN 6.DIS 7.BLKCHF 8.73935A 9.TMO 10.IBB
2017-12-31	46	US$10.8亿	14	1SPY 2AAPL 3VYM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VYM 4.XLF 5.AMGN 6.DIS 7.BLKCHF 8.73935A 9.IBB 10.TMO
2017-09-30	45	US$9.8亿	47	1SPY 2AAPL 3VYM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.VYM 4.REGN 5.AMGN 6.DIS 7.IBB 8.BLKCHF 9.73935A 10.TMO
2017-06-30	52	US$15.3亿	64	1SPY 2AAPL 3VYM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.VYM 4.REGN 5.AMGN 6.DIS 7.IBB 8.73935A 9.BLKCHF 10.TMO
2017-03-31	47	US$8.0亿	29	1SPY 2AAPL 3VYM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VYM 4.DIS 5.AMGN 6.REGN 7.VIAEUR 8.IBB 9.73935A 10.BLKCHF
2016-12-31	44	US$9.5亿	13	1SPY 2AAPL 3VYM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VYM 4.DIS 5.REGN 6.AMGN 7.BIIB 8.MDT 9.IBB 10.73935A
2016-09-30	54	US$9.3亿	39	1SPY 2AAPL 3XLE 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.XLE 4.AMGN 5.VYM 6.DIS 7.TWXCHF 8.IBB 9.ELV 10.73935A
2016-06-30	45	US$12.9亿	50	1SPY 2AAPL 3XLE 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.XLE 4.VYM 5.DIS 6.AMGN 7.TWXCHF 8.IBB 9.73935A 10.XLU
2016-03-31	34	US$8.4亿	40	1SPY 2AAPL 3XLE 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.XLE 4.DIS 5.VYM 6.AMGN 7.ELV 8.73935A 9.GILD 10.IBB
2015-12-31	35	US$11.7亿	17	1SPY 2AAPL 3IBB 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IBB 4.GILD 5.AXP 6.BLKCHF 7.ELV 8.VYM 9.OEF 10.73935A
2015-09-30	40	US$13.0亿	30	1SPY 2AAPL 3BLKCHF 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.BLKCHF 4.CELG 5.IBB 6.VYM 7.IACIEUR 8.COO 9.984332 10.124857
2015-06-30	34	US$16.4亿	60	1SPY 2AAPL 3INTC 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.INTC 4.MSFT 5.IBB 6.DIS 7.984332 8.HPE 9.CBS-AEUR 10.VYM
2015-03-31	25	US$9.1亿	33	1SPY 2AAPL 3IBB 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IBB 4.984332 5.FDX 6.DIS 7.73935A 8.GILD 9.57060U 10.VYM
2014-12-31	40	US$11.9亿	21	1SPY 2AAPL3984332 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.984332 4.IBB 5.PRU 6.FLR 7.EWZ 8.73935A 9.QCOM 10.13342B
2014-09-30	45	US$10.9亿	74	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.984332 5.IBB 6.TWXCHF 7.FLR 8.OXY 9.FCX 10.00817Y
2014-06-30	41	US$21.1亿	98	1SPY 2VEU 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VEU 3.AAPL 4.984332 5.DIS 6.IBB 7.AZNN 8.REGN 9.931422 10.BA
2014-03-31	48	US$8.6亿	33	1SPY 2VEU 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VEU 3.AAPL 4.TDC 5.IBB 6.MA 7.AMGN 8.STT 9.DIS 10.9990302D
2013-12-31	45	US$9.7亿	40	1SPY 2VEU 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VEU 3.AAPL 4.EEM 5.COP 6.QCOM 7.IBB 8.UNH 9.F 10.PM
2013-09-30	42	US$11.7亿	40	1SPY 2VEU 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VEU 3.AAPL 4.URBN 5.ADBE 6.984332 7.MSFT 8.CMCSA 9.IBB 10.RL
2013-06-30	37	US$15.5亿	0	1SPY 2VEU 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VEU 3.AAPL 4.DIS 5.GILD 6.984332 7.HFCUSD 8.IBB 9.TRV 10.DE

本季持股变动

Lumina Fund Management LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Lumina Fund Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lumina Fund Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 3 个已申报仓位之中。

Lumina Fund Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lumina Fund Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.5亿 (93.4%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$923.5万 (5.6%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$153.0万 (0.9%)

Lumina Fund Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Lumina Fund Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Lumina Fund Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Lumina Fund Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。