Ssi Investment Management LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0000938487

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 548

SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 548 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.5亿，季度换手率为 39.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.47
持仓稳定性: 39.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.25
多样化: 100
仓位均衡度: 87

Ssi Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 548 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 DUK 4.125 04-15-26
-84.1%　-US$1977.6万
减仓 STX 3.5 06-01-28
-68.7%　-US$1253.2万
加仓 WDC 3 11-15-28
-20.7%　US$1079.9万
减仓 APO 6.75 07-31-26
-51.6%　-US$1126.6万
加仓 PCG 4.25 12-01-27
+152.3%　US$1075.3万
减仓 GWRE 1.25 11-01-29
-95.5%　-US$1090.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 548 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.44%	—	+0.46%
2	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	3.86%	+0.79%	-20.68%
3	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	股票-公用事业	2.76%	+0.34%	+0.48%
4	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工业	2.01%	-0.48%	-14.98%
5	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原材料	1.74%	—	-10.72%
6	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工业	1.68%	-0.39%	-14.01%
7	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	1.60%	+0.34%	+21.29%
8	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	1.52%	+1.52%	NEW
9	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	股票-科技	1.49%	—	-31.36%
10	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.48%	—	+1.58%
11	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.47%	—	+0.33%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.38%	—	-0.08%
13	JAZZ 3.125 09-15-30	Jazz Investments I LTD	股票-医疗保健	1.38%	—	+9.64%
14	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.34%	—	+2.67%
15	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事业	1.23%	—	+2.07%
16	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	股票-公用事业	1.22%	+0.75%	+152.27%
17	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	股票-科技	1.16%	+1.16%	NEW
18	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	股票-房地产	1.14%	—	+0.71%
19	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	股票-科技	1.13%	—	+3.39%
20	ASND 2.25 04-01-28	Ascendis Pharma A/s	股票-其他	1.10%	—	-0.16%
21	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	1.09%	+0.55%	+98.22%
22	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工业	0.99%	—	-5.81%
23	EQXCN 4.75 10-15-28	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.98%	—	+4.12%
24	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	0.96%	-0.35%	-7.52%
25	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.94%	—	-0.21%
26	SPHR 3.5 12-01-28	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.93%	—	—
27	ON 0 05-01-27	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.90%	—	-14.04%
28	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	股票-科技	0.83%	—	-0.88%
29	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事业	0.81%	—	+3.63%
30	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	0.80%	—	—
31	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.80%	+0.30%	+53.62%
32	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.80%	+0.80%	NEW
33	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事业	0.79%	—	+0.87%
34	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	0.78%	—	+51.48%
35	BTSG 6.75 02-01-27	Brightspring Health Serv	股票-其他	0.78%	-0.54%	-48.78%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.11%
37	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.73%	+0.35%	+61.38%
38	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.71%	—	+35.39%
39	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	0.70%	—	-13.33%
40	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	0.69%	—	+2.31%
41	SEI 0.25 10-01-31	Solaris Energy Infrastru	股票-能源	0.69%	—	-0.08%
42	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	股票-科技	0.69%	-0.84%	-68.67%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.69%	—	-24.22%
44	ITGR 1.875 03-15-30	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	0.68%	+0.68%	NEW
45	RWT 7.75 06-15-27	Redwood Trust INC	股票-其他	0.67%	—	+11.56%
46	MIRM 4 05-01-29	Mirum Pharmaceuticals	股票-其他	0.67%	—	-20.96%
47	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
48	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	股票-金融	0.66%	—	-2.69%
49	QXO 5.5 05-15-28	Qxo INC	股票-工业	0.66%	—	+39.25%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-0.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的9%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +8%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	548	US$14.5亿	40	1IVV 2WDC 3 11-15-28 3NEE 3 03-01-27 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.WDC 3 11-15-28 3.NEE 3 03-01-27 4.BA 6 10-15-27 5.ALB 7.25 03-01-27 6.UBER 0.875 12-01-28 2028 7.LYV 2.875 01-15-30 8.ORCL 6.5 01-15-29 D 9.MKSI 1.25 06-01-30 10.WEC 4.375 06-01-27
2025-12-31	557	US$14.7亿	33	1IVV 2WDC 3 11-15-28 3BA 6 10-15-27 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.WDC 3 11-15-28 3.BA 6 10-15-27 4.NEE 3 03-01-27 5.UBER 0.875 12-01-28 2028 6.MKSI 1.25 06-01-30 7.DUK 4.125 04-15-26 8.ALB 7.25 03-01-27 9.STX 3.5 06-01-28 10.WFC 7.5 PERP L
2025-09-30	540	US$14.7亿	63	1IVV 2BA 6 10-15-27 3UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BA 6 10-15-27 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.WDC 3 11-15-28 5.NEE 3 03-01-27 6.STX 3.5 06-01-28 7.DUK 4.125 04-15-26 8.WFC 7.5 PERP L 9.MKSI 1.25 06-01-30 10.BAC 7.25 PERP L
2025-06-30	562	US$14.2亿	0	1IVV 2NEE 3 03-01-27 3BA 6 10-15-27 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NEE 3 03-01-27 3.BA 6 10-15-27 4.UBER 0.875 12-01-28 2028 5.SO 3.875 12-15-25 6.APO 6.75 07-31-26 7.DUK 4.125 04-15-26 8.WFC 7.5 PERP L 9.STX 3.5 06-01-28 10.WDC 3 11-15-28
2025-03-31	550	US$12.8亿	100	1IVV 2NEE 3 03-01-27 3SO 3.875 12-15-25 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.NEE 3 03-01-27 3.SO 3.875 12-15-25 4.BA 6 10-15-27 5.UBER 0.875 12-01-28 2028 6.DUK 4.125 04-15-26 7.APO 6.75 07-31-26 8.PCG 4.25 12-01-27 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.WFC 7.5 PERP L
2024-12-31	585	US$13.4亿	0	1IVV 2BKNG 0.75 05-01-25 3BA 6 10-15-27 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.BA 6 10-15-27 4.SO 3.875 12-15-25 5.WFC 7.5 PERP L 6.DUK 4.125 04-15-26 7.UBER 0.875 12-01-28 2028 8.BAC 7.25 PERP L 9.ON 0.5 03-01-29 10.APO 6.75 07-31-26
2024-09-30	578	US$13.6亿	0	1IVV 2BKNG 0.75 05-01-25 3SO 3.875 12-15-25 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.SO 3.875 12-15-25 4.WFC 7.5 PERP L 5.DUK 4.125 04-15-26 6.VTR 3.75 06-01-26 7.APO 6.75 07-31-26 8.BAC 7.25 PERP L 9.VXUS 10.RCL 6 08-15-25
2024-06-30	536	US$13.0亿	0	1IVV 2BKNG 0.75 05-01-25 3F 0 03-15-26 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.F 0 03-15-26 4.RCL 6 08-15-25 5.WFC 7.5 PERP L 6.DUK 4.125 04-15-26 7.VTR 3.75 06-01-26 8.APO 6.75 07-31-26 9.BAC 7.25 PERP L 10.INSM 0.75 06-01-28
2024-03-31	521	US$13.2亿	0	1IVV 2BKNG 0.75 05-01-25 3F 0 03-15-26 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.F 0 03-15-26 4.WFC 7.5 PERP L 5.PXD 0.25 05-15-25 6.BAC 7.25 PERP L 7.APO 6.75 07-31-26 8.MSTR 0 02-15-27 9.W 1 08-15-26 10.PANW 0.375 06-01-25
2023-12-31	535	US$13.2亿	0	1IVV 2BKNG 0.75 05-01-25 3PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.PANW 0.375 06-01-25 4.Z 2.75 05-15-25 5.F 0 03-15-26 6.PXD 0.25 05-15-25 7.WFC 7.5 PERP L 8.VXUS 9.ZS 0.125 07-01-25 10.APO 6.75 07-31-26
2023-09-30	505	US$12.2亿	0	1IVV 2PXD 0.25 05-15-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.PXD 0.25 05-15-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.WFC 7.5 PERP L 6.PANW 0.375 06-01-25 7.SNAP 0.125 03-01-28 8.IEF 9.VXUS 10.UBER 0 12-15-25
2023-06-30	534	US$14.3亿	0	1IVV 2LUV 1.25 05-01-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.PXD 0.25 05-15-25 5.DXCM 0.25 11-15-25 6.PANW 0.375 06-01-25 7.WFC 7.5 PERP L 8.SNAP 0.125 03-01-28 9.IEF 10.SPLK 1.125 09-15-25
2023-03-31	542	US$14.2亿	0	1IVV 2LUV 1.25 05-01-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.PANW 0.375 06-01-25 5.PXD 0.25 05-15-25 6.DXCM 0.25 11-15-25 7.WFC 7.5 PERP L 8.ETSY 0.125 09-01-27 9.NEE 6.926 09-01-25 10.SNAP 0.125 03-01-28
2022-12-31	662	US$15.8亿	0	1IVV 2PXD 0.25 05-15-25 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.PXD 0.25 05-15-25 3.LUV 1.25 05-01-25 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.DXCM 0.25 11-15-25 6.ELV 2.75 10-15-42 7.ETSY 0.125 09-01-27 8.WFC 7.5 PERP L 9.NEE 5.279 03-01-23 10.PANW 0.75 07-01-23
2022-09-30	628	US$14.9亿	0	1IVV 2PXD 0.25 05-15-25 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PXD 0.25 05-15-25 3.LUV 1.25 05-01-25 4.PANW 0.75 07-01-23 5.DXCM 0.25 11-15-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.NEE 5.279 03-01-23 8.ENPH 0 03-01-28 9.ELV 2.75 10-15-42 10.EXPE 0 02-15-26
2022-06-30	629	US$15.9亿	0	1PXD 0.25 05-15-25 2IVV 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022-06-30 1.PXD 0.25 05-15-25 2.IVV 3.LUV 1.25 05-01-25 4.PANW 0.75 07-01-23 5.DXCM 0.25 11-15-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.ELV 2.75 10-15-42 8.AVGO 8 09-30-22 A 9.NEE 5.279 03-01-23 10.ENPH 0 03-01-28
2022-03-31	625	US$18.3亿	0	1IVV 2PXD 0.25 05-15-25 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.PXD 0.25 05-15-25 3.LUV 1.25 05-01-25 4.PANW 0.75 07-01-23 5.AVGO 8 09-30-22 A 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.DXCM 0.25 11-15-25 8.DHR 5 04-15-23 B 9.ELV 2.75 10-15-42 10.EXPE 0 02-15-26
2021-12-31	598	US$17.1亿	0	1IVV 2PXD 0.25 05-15-25 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.PXD 0.25 05-15-25 3.LUV 1.25 05-01-25 4.AVGO 8 09-30-22 A 5.PANW 0.75 07-01-23 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.DHR 5 04-15-23 B 8.DXCM 0.25 11-15-25 9.KKR 6 09-15-23 C 10.ELV 2.75 10-15-42
2021-09-30	612	US$16.6亿	0	1IVV 2LUV 1.25 05-01-25 3PXD 0.25 05-15-25 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.PXD 0.25 05-15-25 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.PANW 0.75 07-01-23 6.DXCM 0.25 11-15-25 7.ELV 2.75 10-15-42 8.NCLH 5.375 08-01-25 9.SEALTD 0.25 09-15-26 10.SNAP 0.75 08-01-26
2021-06-30	622	US$15.5亿	95	1IVV 2LUV 1.25 05-01-25 3PXD 0.25 05-15-25 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.PXD 0.25 05-15-25 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.PANW 0.75 07-01-23 6.Z 2.75 05-15-25 7.ELV 2.75 10-15-42 8.SNAP 0.75 08-01-26 9.ILMN 0 08-15-23 10.AGG
2021-03-31	526	US$13.9亿	41	1LUV 1.25 05-01-25 2IVV 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2021-03-31 1.LUV 1.25 05-01-25 2.IVV 3.TSLA 2 05-15-24 4.Z 2.75 05-15-25 5.XYZ 0.5 05-15-23 6.PANW 0.75 07-01-23 7.SNAP 0.75 08-01-26 8.MCHP 1.625 02-15-27 9.ILMN 0 08-15-23 10.ELV 2.75 10-15-42
2020-12-31	487	US$14.0亿	52	1TSLA 2 05-15-24 2IVV 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.IVV 3.LUV 1.25 05-01-25 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.Z 2.75 05-15-25 6.PANW 0.75 07-01-23 7.XYZ 0.5 05-15-23 8.SNAP 0.75 08-01-26 9.AGG 10.ILMN 0 08-15-23
2020-09-30	448	US$11.6亿	40	1IVV 2TSLA 2 05-15-24 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.TSLA 2 05-15-24 3.LUV 1.25 05-01-25 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.TSLA 1.25 03-01-21 6.AGG 7.XYZ 0.5 05-15-23 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.ILMN 0 08-15-23 10.SWK 5.25 11-15-22
2020-06-30	435	US$11.4亿	67	1IVV 2LUV 1.25 05-01-25 3CTRA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.CTRA 4.TSLA 2 05-15-24 5.AGG 6.AKAM 0.125 05-01-25 7.COUP 0.125 06-15-25 8.ILMN 0 08-15-23 9.TSLA 2.375 03-15-22 10.ELV 2.75 10-15-42
2020-03-31	460	US$11.3亿	44	1IVV 2WFC 7.5 PERP L 3AGG 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.WFC 7.5 PERP L 3.AGG 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.BAC 7.25 PERP L 6.AVGO 8 09-30-22 A 7.FTV 0.875 02-15-22 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.ILMN 0 08-15-23
2019-12-31	563	US$15.0亿	27	1IVV 2WFC 7.5 PERP L 3BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.WFC 7.5 PERP L 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.LRCX 2.625 05-15-41 5.MCHP 1.625 02-15-27 6.BAC 7.25 PERP L 7.ELV 2.75 10-15-42 8.BKNG 0.35 06-15-20 9.AVGO 8 09-30-22 A 10.ILMN 0 08-15-23
2019-09-30	567	US$13.7亿	37	1IVV 2WFC 7.5 PERP L 3MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.WFC 7.5 PERP L 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.BAC 7.25 PERP L 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.ILMN 0 08-15-23 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.WDAY 0.25 10-01-22
2019-06-30	558	US$13.5亿	32	1IVV 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.MCHP 1.625 02-15-27 5.BKNG 0.9 09-15-21 6.WDAY 0.25 10-01-22 7.BKNG 0.35 06-15-20 8.ELV 2.75 10-15-42 9.BDX 6.125 05-01-20 A 10.MCHP 1.625 02-15-25
2019-03-31	427	US$11.9亿	39	1IVV 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.MCHP 1.625 02-15-27 5.WDAY 0.25 10-01-22 6.BDX 6.125 05-01-20 A 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.BKNG 0.35 06-15-20 9.ELV 2.75 10-15-42 10.IONS 1 11-15-21
2018-12-31	257	US$10.7亿	39	1IVV 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.MCHP 1.625 02-15-27 5.WDAY 0.25 10-01-22 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.ELV 2.75 10-15-42 8.BDX 6.125 05-01-20 A 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.BKNG 0.9 09-15-21
2018-09-30	300	US$13.0亿	39	1IVV 2INTC 3.25 08-01-39 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.INTC 3.25 08-01-39 3.WFC 7.5 PERP L 4.MCHP 1.625 02-15-27 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.BAC 7.25 PERP L 7.BDX 6.125 05-01-20 A 8.ELV 2.75 10-15-42 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.LNG 4.25 03-15-45
2018-06-30	290	US$12.2亿	32	1IVV 2INTC 3.25 08-01-39 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.INTC 3.25 08-01-39 3.WFC 7.5 PERP L 4.BDX 6.125 05-01-20 A 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.BAC 7.25 PERP L 10.MU 2.125 02-15-33 F
2018-03-31	310	US$12.3亿	33	1INTC 3.25 08-01-39 2IVV 3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2018-03-31 1.INTC 3.25 08-01-39 2.IVV 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.WFC 7.5 PERP L 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.BDX 6.125 05-01-20 A 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.MU 2.125 02-15-33 F 10.BAC 7.25 PERP L
2017-12-31	311	US$12.0亿	27	1INTC 3.25 08-01-39 2IVV 3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2017-12-31 1.INTC 3.25 08-01-39 2.IVV 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.WFC 7.5 PERP L 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.BAC 7.25 PERP L 7.BDX 6.125 05-01-20 A 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.ELV 2.75 10-15-42 10.ELV 5.25 05-01-18
2017-09-30	310	US$11.7亿	100	1IVV 2INTC 3.25 08-01-39 3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.INTC 3.25 08-01-39 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.G0177J 5.WFC 7.5 PERP L 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.BAC 7.25 PERP L 8.INTC 2.95 12-15-35 9.ELV 5.25 05-01-18 10.DISH 3.375 08-15-26
2017-06-30	311	US$11.3亿	0	1IVV2G0177J3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.G0177J 3.INTC 3.25 08-01-39 4.BKNG 0.35 06-15-20 5.LRCX 2.625 05-15-41 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.BKNG 1 03-15-18 9.ELV 5.25 05-01-18 10.HOLX 0 12-15-43
2017-03-31	306	US$10.9亿	25	1INTC 3.25 08-01-39 2IVV 3BKNG 0.35 06-15-20 主要持股2017-03-31 1.INTC 3.25 08-01-39 2.IVV 3.BKNG 0.35 06-15-20 4.G0177J 5.LRCX 2.625 05-15-41 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.BKNG 1 03-15-18 9.LRCX 1.25 05-15-18 10.CTXS 0.5 04-15-19
2016-12-31	302	US$10.9亿	31	1IVV 2INTC 3.25 08-01-39 3BKNG 0.35 06-15-20 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.INTC 3.25 08-01-39 3.BKNG 0.35 06-15-20 4.G0177J 5.WFC 7.5 PERP L 6.LRCX 2.625 05-15-41 7.BAC 7.25 PERP L 8.NVDA 1 12-01-18 9.BKNG 1 03-15-18 10.CTXS 0.5 04-15-19
2016-09-30	294	US$11.3亿	25	1IVV 2HYG 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.HYG 3.INTC 3.25 08-01-39 4.G0177J 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.NVDA 1 12-01-18 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.BKNG 1 03-15-18
2016-06-30	279	US$10.4亿	26	1HYG 2IVV 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2016-06-30 1.HYG 2.IVV 3.INTC 3.25 08-01-39 4.G0177J 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.FTR 11.125 06-29-18 A 9.AGG 10.NVDA 1 12-01-18
2016-03-31	270	US$9.8亿	37	1INTC 3.25 08-01-39 2IVV3G0177J 主要持股2016-03-31 1.INTC 3.25 08-01-39 2.IVV 3.G0177J 4.HYG 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.FTR 11.125 06-29-18 A 9.HOLX 0 12-15-43 10.CTXS 0.5 04-15-19
2015-12-31	279	US$9.8亿	37	1IVV2G0177J3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.G0177J 3.INTC 3.25 08-01-39 4.BKNG 0.35 06-15-20 5.FTR 11.125 06-29-18 A 6.BKNG 1 03-15-18 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.BAC 7.25 PERP L 9.CTXS 0.5 04-15-19 10.WFC 7.5 PERP L
2015-09-30	274	US$9.3亿	42	1G0177J2INTC 3.25 08-01-39 3IVV 主要持股2015-09-30 1.G0177J 2.INTC 3.25 08-01-39 3.IVV 4.FTR 11.125 06-29-18 A 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.TSN 4.75 07-15-17 7.ILMN 0 06-15-19 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.BKNG 1 03-15-18 10.BAC 7.25 PERP L
2015-06-30	292	US$10.2亿	48	1INTC 3.25 08-01-392G0177J3IVV 主要持股2015-06-30 1.INTC 3.25 08-01-39 2.G0177J 3.IVV 4.GILD 1.625 05-01-16 D 5.WFC 7.5 PERP L 6.ELV 2.75 10-15-42 7.BAC 7.25 PERP L 8.BKNG 1 03-15-18 9.WFC 0.125 03-13-19 0000 10.LRCX 1.25 05-15-18
2015-03-31	295	US$10.6亿	57	1SPY 2INTC 3.25 08-01-39 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.INTC 3.25 08-01-39 3.ELV 2.75 10-15-42 4.G0083B 5.WFC 7.5 PERP L 6.GILD 1.625 05-01-16 D 7.BAC 7.25 PERP L 8.BKNG 1 03-15-18 9.WFC 0.125 03-13-19 0000 10.IVV
2014-12-31	363	US$9.8亿	50	1SPY 2INTC 3.25 08-01-39 3GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.INTC 3.25 08-01-39 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.WFC 7.5 PERP L 5.BKNG 1 03-15-18 6.MU 3 11-15-43 G 7.BAC 7.25 PERP L 8.WFC 0.125 03-13-19 0000 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.INTC 2.95 12-15-35
2014-09-30	392	US$10.3亿	39	1SPY 2GILD 1.625 05-01-16 D 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.INTC 3.25 08-01-39 4.ELV 2.75 10-15-42 5.LRCX 2.625 05-15-41 6.BKNG 1 03-15-18 7.MU 3 11-15-43 G 8.WFC 7.5 PERP L 9.MCHP 2.125 12-15-37 10.BAC 7.25 PERP L
2014-06-30	388	US$10.3亿	32	1SPY 2GILD 1.625 05-01-16 D 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.INTC 3.25 08-01-39 4.LRCX 2.625 05-15-41 5.BKNG 1 03-15-18 6.ELV 2.75 10-15-42 7.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 8.MCHP 2.125 12-15-37 9.SNDK 1.5 08-15-17 10.WFC 0.125 03-02-16 K
2014-03-31	395	US$9.8亿	49	1SPY 2GILD 1.625 05-01-16 D 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.INTC 3.25 08-01-39 4.BKNG 1 03-15-18 5.MCHP 2.125 12-15-37 6.ELV 2.75 10-15-42 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.WELL 9.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 10.WFC 0.125 03-02-16 K
2013-12-31	407	US$11.3亿	41	1SPY 2INTC 3.25 08-01-39 3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.INTC 3.25 08-01-39 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.MCHP 2.125 12-15-37 5.GILD 1.625 05-01-16 D 6.GILD 1 05-01-14 C 7.WCC 6 09-15-29 8.BKNG 1 03-15-18 9.WELL 10.WFC 0.125 03-02-16 K
2013-09-30	382	US$11.1亿	41	1SPY 2BKNG 1 03-15-18 3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.BKNG 1 03-15-18 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.MCHP 2.125 12-15-37 5.INTC 3.25 08-01-39 6.GILD 1.625 05-01-16 D 7.VRSN 3.25 08-15-37 8.GILD 1 05-01-14 C 9.WCC 6 09-15-29 10.SBAC 4 10-01-14
2013-06-30	384	US$10.2亿	0	1SPY 2BKNG 1 03-15-18 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.BKNG 1 03-15-18 3.INTC 3.25 08-01-39 4.LRCX 2.625 05-15-41 5.MCHP 2.125 12-15-37 6.VRSN 3.25 08-15-37 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.BAC 7.25 PERP L 9.GILD 1 05-01-14 C 10.GECBLE 4.5 11-15-29

本季持股变动

Ssi Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 清仓: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 新建仓: Strategy INC (MSTR 0 03-01-30); 清仓: Expedia Group INC (EXPE 0 02-15-26); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29).

Ssi Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.8%	-20.68%	减仓
2	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	+0.8%	+152.27%	加仓
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.6%	+98.22%	加仓
4	LNTH 2.625 12-15-27	Lantheus Holdings INC	+0.5%	+2051.64%	加仓
5	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	+0.4%	+1633.49%	加仓
6	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	+0.4%	+996.79%	加仓
7	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	+0.4%	+61.38%	加仓
8	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	+0.3%	+21.29%	加仓
9	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	+0.3%	+0.48%	加仓
10	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.3%	+53.62%	加仓
11	ARRY 1 12-01-28	Array Technologies INC	-0.3%	-92.51%	减仓
12	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	-0.3%	-92.18%	减仓
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	-39.25%	减仓
14	W 3.25 09-15-27	Wayfair INC	-0.3%	-53.96%	减仓
15	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	-0.4%	-7.52%	减仓
16	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	-0.4%	-49.63%	减仓
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-46.55%	减仓
18	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	-0.4%	-14.01%	减仓
19	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	-0.4%	-99.75%	减仓
20	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	-0.5%	-14.98%	减仓
21	BTSG 6.75 02-01-27	Brightspring Health Serv	-0.5%	-48.78%	减仓
22	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	-0.7%	-95.49%	减仓
23	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	-0.8%	-51.59%	减仓
24	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	-0.8%	-68.67%	减仓
25	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	-1.3%	-84.14%	减仓
26	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
27	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清仓
28	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	—	NEW	新建仓
29	EXPE 0 02-15-26	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
30	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
31	ITGR 1.875 03-15-30	Integer Holdings CORP	—	NEW	新建仓
32	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	—	NEW	新建仓
33	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清仓
34	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
35	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建仓
36	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	清仓
37	BBIO 1.75 03-01-31	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新建仓
38	ARWR 0 01-15-32	Arrowhead Research CORP	—	NEW	新建仓
39	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建仓
40	VSEC 5.75 02-01-29	Vse CORP	—	NEW	新建仓
41	LNT 3.875 03-15-26	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清仓
42	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	—	NEW	新建仓
43	ATEC 0.75 03-15-30	Alphatec Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
45	ITRI 0 03-15-26	Itron INC	—	EXIT	清仓
46	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	—	NEW	新建仓
47	PMT 5.5 03-15-26	Pennymac CORP	—	EXIT	清仓
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
49	KOS 3.125 03-15-30	Kosmos Energy LTD	—	NEW	新建仓
50	FRPT 3 04-01-28	Freshpet INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ssi Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ssi Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.5亿，分布在 548 个已申报仓位之中。

Ssi Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ssi Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6437.3万 (4.4%) 2. Western Digital CORP (WDC 3 11-15-28) — US$5602.7万 (3.9%) 3. Nextera Energy Capital (NEE 3 03-01-27) — US$4001.3万 (2.8%) 4. Boeing Co/the (BA 6 10-15-27) — US$2916.1万 (2.0%) 5. Albemarle CORP (ALB 7.25 03-01-27) — US$2529.0万 (1.7%)

Ssi Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ssi Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 清仓: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 新建仓: Strategy INC (MSTR 0 03-01-30); 清仓: Expedia Group INC (EXPE 0 02-15-26); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29)

Ssi Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ssi Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.6% • Utilities: 16.7% • Industrials: 11.9% • Financials: 10.5% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 7.0%

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行业集中度50.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Ssi Investment Management LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0000938487

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 548

SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 548 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.5亿，季度换手率为 39.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.47
持仓稳定性: 39.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.25
多样化: 100
仓位均衡度: 87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 DUK 4.125 04-15-26
-84.1%　-US$1977.6万
减仓 STX 3.5 06-01-28
-68.7%　-US$1253.2万
加仓 WDC 3 11-15-28
-20.7%　US$1079.9万
减仓 APO 6.75 07-31-26
-51.6%　-US$1126.6万
加仓 PCG 4.25 12-01-27
+152.3%　US$1075.3万
减仓 GWRE 1.25 11-01-29
-95.5%　-US$1090.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 548 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.44%	—	+0.46%
2	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	3.86%	+0.79%	-20.68%
3	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	股票-公用事业	2.76%	+0.34%	+0.48%
4	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工业	2.01%	-0.48%	-14.98%
5	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原材料	1.74%	—	-10.72%
6	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工业	1.68%	-0.39%	-14.01%
7	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	1.60%	+0.34%	+21.29%
8	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	1.52%	+1.52%	NEW
9	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	股票-科技	1.49%	—	-31.36%
10	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.48%	—	+1.58%
11	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.47%	—	+0.33%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.38%	—	-0.08%
13	JAZZ 3.125 09-15-30	Jazz Investments I LTD	股票-医疗保健	1.38%	—	+9.64%
14	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.34%	—	+2.67%
15	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事业	1.23%	—	+2.07%
16	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	股票-公用事业	1.22%	+0.75%	+152.27%
17	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	股票-科技	1.16%	+1.16%	NEW
18	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	股票-房地产	1.14%	—	+0.71%
19	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	股票-科技	1.13%	—	+3.39%
20	ASND 2.25 04-01-28	Ascendis Pharma A/s	股票-其他	1.10%	—	-0.16%
21	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	1.09%	+0.55%	+98.22%
22	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工业	0.99%	—	-5.81%
23	EQXCN 4.75 10-15-28	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.98%	—	+4.12%
24	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	0.96%	-0.35%	-7.52%
25	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.94%	—	-0.21%
26	SPHR 3.5 12-01-28	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.93%	—	—
27	ON 0 05-01-27	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.90%	—	-14.04%
28	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	股票-科技	0.83%	—	-0.88%
29	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事业	0.81%	—	+3.63%
30	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	0.80%	—	—
31	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.80%	+0.30%	+53.62%
32	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.80%	+0.80%	NEW
33	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事业	0.79%	—	+0.87%
34	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	0.78%	—	+51.48%
35	BTSG 6.75 02-01-27	Brightspring Health Serv	股票-其他	0.78%	-0.54%	-48.78%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.11%
37	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.73%	+0.35%	+61.38%
38	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.71%	—	+35.39%
39	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	0.70%	—	-13.33%
40	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	0.69%	—	+2.31%
41	SEI 0.25 10-01-31	Solaris Energy Infrastru	股票-能源	0.69%	—	-0.08%
42	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	股票-科技	0.69%	-0.84%	-68.67%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.69%	—	-24.22%
44	ITGR 1.875 03-15-30	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	0.68%	+0.68%	NEW
45	RWT 7.75 06-15-27	Redwood Trust INC	股票-其他	0.67%	—	+11.56%
46	MIRM 4 05-01-29	Mirum Pharmaceuticals	股票-其他	0.67%	—	-20.96%
47	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
48	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	股票-金融	0.66%	—	-2.69%
49	QXO 5.5 05-15-28	Qxo INC	股票-工业	0.66%	—	+39.25%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-0.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的9%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +8%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	548	US$14.5亿	40	1IVV 2WDC 3 11-15-28 3NEE 3 03-01-27 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.WDC 3 11-15-28 3.NEE 3 03-01-27 4.BA 6 10-15-27 5.ALB 7.25 03-01-27 6.UBER 0.875 12-01-28 2028 7.LYV 2.875 01-15-30 8.ORCL 6.5 01-15-29 D 9.MKSI 1.25 06-01-30 10.WEC 4.375 06-01-27
2025-12-31	557	US$14.7亿	33	1IVV 2WDC 3 11-15-28 3BA 6 10-15-27 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.WDC 3 11-15-28 3.BA 6 10-15-27 4.NEE 3 03-01-27 5.UBER 0.875 12-01-28 2028 6.MKSI 1.25 06-01-30 7.DUK 4.125 04-15-26 8.ALB 7.25 03-01-27 9.STX 3.5 06-01-28 10.WFC 7.5 PERP L
2025-09-30	540	US$14.7亿	63	1IVV 2BA 6 10-15-27 3UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BA 6 10-15-27 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.WDC 3 11-15-28 5.NEE 3 03-01-27 6.STX 3.5 06-01-28 7.DUK 4.125 04-15-26 8.WFC 7.5 PERP L 9.MKSI 1.25 06-01-30 10.BAC 7.25 PERP L
2025-06-30	562	US$14.2亿	0	1IVV 2NEE 3 03-01-27 3BA 6 10-15-27 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NEE 3 03-01-27 3.BA 6 10-15-27 4.UBER 0.875 12-01-28 2028 5.SO 3.875 12-15-25 6.APO 6.75 07-31-26 7.DUK 4.125 04-15-26 8.WFC 7.5 PERP L 9.STX 3.5 06-01-28 10.WDC 3 11-15-28
2025-03-31	550	US$12.8亿	100	1IVV 2NEE 3 03-01-27 3SO 3.875 12-15-25 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.NEE 3 03-01-27 3.SO 3.875 12-15-25 4.BA 6 10-15-27 5.UBER 0.875 12-01-28 2028 6.DUK 4.125 04-15-26 7.APO 6.75 07-31-26 8.PCG 4.25 12-01-27 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.WFC 7.5 PERP L
2024-12-31	585	US$13.4亿	0	1IVV 2BKNG 0.75 05-01-25 3BA 6 10-15-27 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.BA 6 10-15-27 4.SO 3.875 12-15-25 5.WFC 7.5 PERP L 6.DUK 4.125 04-15-26 7.UBER 0.875 12-01-28 2028 8.BAC 7.25 PERP L 9.ON 0.5 03-01-29 10.APO 6.75 07-31-26
2024-09-30	578	US$13.6亿	0	1IVV 2BKNG 0.75 05-01-25 3SO 3.875 12-15-25 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.SO 3.875 12-15-25 4.WFC 7.5 PERP L 5.DUK 4.125 04-15-26 6.VTR 3.75 06-01-26 7.APO 6.75 07-31-26 8.BAC 7.25 PERP L 9.VXUS 10.RCL 6 08-15-25
2024-06-30	536	US$13.0亿	0	1IVV 2BKNG 0.75 05-01-25 3F 0 03-15-26 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.F 0 03-15-26 4.RCL 6 08-15-25 5.WFC 7.5 PERP L 6.DUK 4.125 04-15-26 7.VTR 3.75 06-01-26 8.APO 6.75 07-31-26 9.BAC 7.25 PERP L 10.INSM 0.75 06-01-28
2024-03-31	521	US$13.2亿	0	1IVV 2BKNG 0.75 05-01-25 3F 0 03-15-26 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.F 0 03-15-26 4.WFC 7.5 PERP L 5.PXD 0.25 05-15-25 6.BAC 7.25 PERP L 7.APO 6.75 07-31-26 8.MSTR 0 02-15-27 9.W 1 08-15-26 10.PANW 0.375 06-01-25
2023-12-31	535	US$13.2亿	0	1IVV 2BKNG 0.75 05-01-25 3PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.PANW 0.375 06-01-25 4.Z 2.75 05-15-25 5.F 0 03-15-26 6.PXD 0.25 05-15-25 7.WFC 7.5 PERP L 8.VXUS 9.ZS 0.125 07-01-25 10.APO 6.75 07-31-26
2023-09-30	505	US$12.2亿	0	1IVV 2PXD 0.25 05-15-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.PXD 0.25 05-15-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.WFC 7.5 PERP L 6.PANW 0.375 06-01-25 7.SNAP 0.125 03-01-28 8.IEF 9.VXUS 10.UBER 0 12-15-25
2023-06-30	534	US$14.3亿	0	1IVV 2LUV 1.25 05-01-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.PXD 0.25 05-15-25 5.DXCM 0.25 11-15-25 6.PANW 0.375 06-01-25 7.WFC 7.5 PERP L 8.SNAP 0.125 03-01-28 9.IEF 10.SPLK 1.125 09-15-25
2023-03-31	542	US$14.2亿	0	1IVV 2LUV 1.25 05-01-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.PANW 0.375 06-01-25 5.PXD 0.25 05-15-25 6.DXCM 0.25 11-15-25 7.WFC 7.5 PERP L 8.ETSY 0.125 09-01-27 9.NEE 6.926 09-01-25 10.SNAP 0.125 03-01-28
2022-12-31	662	US$15.8亿	0	1IVV 2PXD 0.25 05-15-25 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.PXD 0.25 05-15-25 3.LUV 1.25 05-01-25 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.DXCM 0.25 11-15-25 6.ELV 2.75 10-15-42 7.ETSY 0.125 09-01-27 8.WFC 7.5 PERP L 9.NEE 5.279 03-01-23 10.PANW 0.75 07-01-23
2022-09-30	628	US$14.9亿	0	1IVV 2PXD 0.25 05-15-25 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PXD 0.25 05-15-25 3.LUV 1.25 05-01-25 4.PANW 0.75 07-01-23 5.DXCM 0.25 11-15-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.NEE 5.279 03-01-23 8.ENPH 0 03-01-28 9.ELV 2.75 10-15-42 10.EXPE 0 02-15-26
2022-06-30	629	US$15.9亿	0	1PXD 0.25 05-15-25 2IVV 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022-06-30 1.PXD 0.25 05-15-25 2.IVV 3.LUV 1.25 05-01-25 4.PANW 0.75 07-01-23 5.DXCM 0.25 11-15-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.ELV 2.75 10-15-42 8.AVGO 8 09-30-22 A 9.NEE 5.279 03-01-23 10.ENPH 0 03-01-28
2022-03-31	625	US$18.3亿	0	1IVV 2PXD 0.25 05-15-25 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.PXD 0.25 05-15-25 3.LUV 1.25 05-01-25 4.PANW 0.75 07-01-23 5.AVGO 8 09-30-22 A 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.DXCM 0.25 11-15-25 8.DHR 5 04-15-23 B 9.ELV 2.75 10-15-42 10.EXPE 0 02-15-26
2021-12-31	598	US$17.1亿	0	1IVV 2PXD 0.25 05-15-25 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.PXD 0.25 05-15-25 3.LUV 1.25 05-01-25 4.AVGO 8 09-30-22 A 5.PANW 0.75 07-01-23 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.DHR 5 04-15-23 B 8.DXCM 0.25 11-15-25 9.KKR 6 09-15-23 C 10.ELV 2.75 10-15-42
2021-09-30	612	US$16.6亿	0	1IVV 2LUV 1.25 05-01-25 3PXD 0.25 05-15-25 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.PXD 0.25 05-15-25 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.PANW 0.75 07-01-23 6.DXCM 0.25 11-15-25 7.ELV 2.75 10-15-42 8.NCLH 5.375 08-01-25 9.SEALTD 0.25 09-15-26 10.SNAP 0.75 08-01-26
2021-06-30	622	US$15.5亿	95	1IVV 2LUV 1.25 05-01-25 3PXD 0.25 05-15-25 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.PXD 0.25 05-15-25 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.PANW 0.75 07-01-23 6.Z 2.75 05-15-25 7.ELV 2.75 10-15-42 8.SNAP 0.75 08-01-26 9.ILMN 0 08-15-23 10.AGG
2021-03-31	526	US$13.9亿	41	1LUV 1.25 05-01-25 2IVV 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2021-03-31 1.LUV 1.25 05-01-25 2.IVV 3.TSLA 2 05-15-24 4.Z 2.75 05-15-25 5.XYZ 0.5 05-15-23 6.PANW 0.75 07-01-23 7.SNAP 0.75 08-01-26 8.MCHP 1.625 02-15-27 9.ILMN 0 08-15-23 10.ELV 2.75 10-15-42
2020-12-31	487	US$14.0亿	52	1TSLA 2 05-15-24 2IVV 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.IVV 3.LUV 1.25 05-01-25 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.Z 2.75 05-15-25 6.PANW 0.75 07-01-23 7.XYZ 0.5 05-15-23 8.SNAP 0.75 08-01-26 9.AGG 10.ILMN 0 08-15-23
2020-09-30	448	US$11.6亿	40	1IVV 2TSLA 2 05-15-24 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.TSLA 2 05-15-24 3.LUV 1.25 05-01-25 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.TSLA 1.25 03-01-21 6.AGG 7.XYZ 0.5 05-15-23 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.ILMN 0 08-15-23 10.SWK 5.25 11-15-22
2020-06-30	435	US$11.4亿	67	1IVV 2LUV 1.25 05-01-25 3CTRA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.CTRA 4.TSLA 2 05-15-24 5.AGG 6.AKAM 0.125 05-01-25 7.COUP 0.125 06-15-25 8.ILMN 0 08-15-23 9.TSLA 2.375 03-15-22 10.ELV 2.75 10-15-42
2020-03-31	460	US$11.3亿	44	1IVV 2WFC 7.5 PERP L 3AGG 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.WFC 7.5 PERP L 3.AGG 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.BAC 7.25 PERP L 6.AVGO 8 09-30-22 A 7.FTV 0.875 02-15-22 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.ILMN 0 08-15-23
2019-12-31	563	US$15.0亿	27	1IVV 2WFC 7.5 PERP L 3BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.WFC 7.5 PERP L 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.LRCX 2.625 05-15-41 5.MCHP 1.625 02-15-27 6.BAC 7.25 PERP L 7.ELV 2.75 10-15-42 8.BKNG 0.35 06-15-20 9.AVGO 8 09-30-22 A 10.ILMN 0 08-15-23
2019-09-30	567	US$13.7亿	37	1IVV 2WFC 7.5 PERP L 3MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.WFC 7.5 PERP L 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.BAC 7.25 PERP L 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.ILMN 0 08-15-23 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.WDAY 0.25 10-01-22
2019-06-30	558	US$13.5亿	32	1IVV 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.MCHP 1.625 02-15-27 5.BKNG 0.9 09-15-21 6.WDAY 0.25 10-01-22 7.BKNG 0.35 06-15-20 8.ELV 2.75 10-15-42 9.BDX 6.125 05-01-20 A 10.MCHP 1.625 02-15-25
2019-03-31	427	US$11.9亿	39	1IVV 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.MCHP 1.625 02-15-27 5.WDAY 0.25 10-01-22 6.BDX 6.125 05-01-20 A 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.BKNG 0.35 06-15-20 9.ELV 2.75 10-15-42 10.IONS 1 11-15-21
2018-12-31	257	US$10.7亿	39	1IVV 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.MCHP 1.625 02-15-27 5.WDAY 0.25 10-01-22 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.ELV 2.75 10-15-42 8.BDX 6.125 05-01-20 A 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.BKNG 0.9 09-15-21
2018-09-30	300	US$13.0亿	39	1IVV 2INTC 3.25 08-01-39 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.INTC 3.25 08-01-39 3.WFC 7.5 PERP L 4.MCHP 1.625 02-15-27 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.BAC 7.25 PERP L 7.BDX 6.125 05-01-20 A 8.ELV 2.75 10-15-42 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.LNG 4.25 03-15-45
2018-06-30	290	US$12.2亿	32	1IVV 2INTC 3.25 08-01-39 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.INTC 3.25 08-01-39 3.WFC 7.5 PERP L 4.BDX 6.125 05-01-20 A 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.BAC 7.25 PERP L 10.MU 2.125 02-15-33 F
2018-03-31	310	US$12.3亿	33	1INTC 3.25 08-01-39 2IVV 3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2018-03-31 1.INTC 3.25 08-01-39 2.IVV 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.WFC 7.5 PERP L 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.BDX 6.125 05-01-20 A 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.MU 2.125 02-15-33 F 10.BAC 7.25 PERP L
2017-12-31	311	US$12.0亿	27	1INTC 3.25 08-01-39 2IVV 3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2017-12-31 1.INTC 3.25 08-01-39 2.IVV 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.WFC 7.5 PERP L 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.BAC 7.25 PERP L 7.BDX 6.125 05-01-20 A 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.ELV 2.75 10-15-42 10.ELV 5.25 05-01-18
2017-09-30	310	US$11.7亿	100	1IVV 2INTC 3.25 08-01-39 3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.INTC 3.25 08-01-39 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.G0177J 5.WFC 7.5 PERP L 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.BAC 7.25 PERP L 8.INTC 2.95 12-15-35 9.ELV 5.25 05-01-18 10.DISH 3.375 08-15-26
2017-06-30	311	US$11.3亿	0	1IVV2G0177J3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.G0177J 3.INTC 3.25 08-01-39 4.BKNG 0.35 06-15-20 5.LRCX 2.625 05-15-41 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.BKNG 1 03-15-18 9.ELV 5.25 05-01-18 10.HOLX 0 12-15-43
2017-03-31	306	US$10.9亿	25	1INTC 3.25 08-01-39 2IVV 3BKNG 0.35 06-15-20 主要持股2017-03-31 1.INTC 3.25 08-01-39 2.IVV 3.BKNG 0.35 06-15-20 4.G0177J 5.LRCX 2.625 05-15-41 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.BKNG 1 03-15-18 9.LRCX 1.25 05-15-18 10.CTXS 0.5 04-15-19
2016-12-31	302	US$10.9亿	31	1IVV 2INTC 3.25 08-01-39 3BKNG 0.35 06-15-20 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.INTC 3.25 08-01-39 3.BKNG 0.35 06-15-20 4.G0177J 5.WFC 7.5 PERP L 6.LRCX 2.625 05-15-41 7.BAC 7.25 PERP L 8.NVDA 1 12-01-18 9.BKNG 1 03-15-18 10.CTXS 0.5 04-15-19
2016-09-30	294	US$11.3亿	25	1IVV 2HYG 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.HYG 3.INTC 3.25 08-01-39 4.G0177J 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.NVDA 1 12-01-18 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.BKNG 1 03-15-18
2016-06-30	279	US$10.4亿	26	1HYG 2IVV 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2016-06-30 1.HYG 2.IVV 3.INTC 3.25 08-01-39 4.G0177J 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.FTR 11.125 06-29-18 A 9.AGG 10.NVDA 1 12-01-18
2016-03-31	270	US$9.8亿	37	1INTC 3.25 08-01-39 2IVV3G0177J 主要持股2016-03-31 1.INTC 3.25 08-01-39 2.IVV 3.G0177J 4.HYG 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.FTR 11.125 06-29-18 A 9.HOLX 0 12-15-43 10.CTXS 0.5 04-15-19
2015-12-31	279	US$9.8亿	37	1IVV2G0177J3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.G0177J 3.INTC 3.25 08-01-39 4.BKNG 0.35 06-15-20 5.FTR 11.125 06-29-18 A 6.BKNG 1 03-15-18 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.BAC 7.25 PERP L 9.CTXS 0.5 04-15-19 10.WFC 7.5 PERP L
2015-09-30	274	US$9.3亿	42	1G0177J2INTC 3.25 08-01-39 3IVV 主要持股2015-09-30 1.G0177J 2.INTC 3.25 08-01-39 3.IVV 4.FTR 11.125 06-29-18 A 5.BKNG 0.35 06-15-20 6.TSN 4.75 07-15-17 7.ILMN 0 06-15-19 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.BKNG 1 03-15-18 10.BAC 7.25 PERP L
2015-06-30	292	US$10.2亿	48	1INTC 3.25 08-01-392G0177J3IVV 主要持股2015-06-30 1.INTC 3.25 08-01-39 2.G0177J 3.IVV 4.GILD 1.625 05-01-16 D 5.WFC 7.5 PERP L 6.ELV 2.75 10-15-42 7.BAC 7.25 PERP L 8.BKNG 1 03-15-18 9.WFC 0.125 03-13-19 0000 10.LRCX 1.25 05-15-18
2015-03-31	295	US$10.6亿	57	1SPY 2INTC 3.25 08-01-39 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.INTC 3.25 08-01-39 3.ELV 2.75 10-15-42 4.G0083B 5.WFC 7.5 PERP L 6.GILD 1.625 05-01-16 D 7.BAC 7.25 PERP L 8.BKNG 1 03-15-18 9.WFC 0.125 03-13-19 0000 10.IVV
2014-12-31	363	US$9.8亿	50	1SPY 2INTC 3.25 08-01-39 3GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.INTC 3.25 08-01-39 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.WFC 7.5 PERP L 5.BKNG 1 03-15-18 6.MU 3 11-15-43 G 7.BAC 7.25 PERP L 8.WFC 0.125 03-13-19 0000 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.INTC 2.95 12-15-35
2014-09-30	392	US$10.3亿	39	1SPY 2GILD 1.625 05-01-16 D 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.INTC 3.25 08-01-39 4.ELV 2.75 10-15-42 5.LRCX 2.625 05-15-41 6.BKNG 1 03-15-18 7.MU 3 11-15-43 G 8.WFC 7.5 PERP L 9.MCHP 2.125 12-15-37 10.BAC 7.25 PERP L
2014-06-30	388	US$10.3亿	32	1SPY 2GILD 1.625 05-01-16 D 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.INTC 3.25 08-01-39 4.LRCX 2.625 05-15-41 5.BKNG 1 03-15-18 6.ELV 2.75 10-15-42 7.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 8.MCHP 2.125 12-15-37 9.SNDK 1.5 08-15-17 10.WFC 0.125 03-02-16 K
2014-03-31	395	US$9.8亿	49	1SPY 2GILD 1.625 05-01-16 D 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.INTC 3.25 08-01-39 4.BKNG 1 03-15-18 5.MCHP 2.125 12-15-37 6.ELV 2.75 10-15-42 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.WELL 9.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 10.WFC 0.125 03-02-16 K
2013-12-31	407	US$11.3亿	41	1SPY 2INTC 3.25 08-01-39 3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.INTC 3.25 08-01-39 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.MCHP 2.125 12-15-37 5.GILD 1.625 05-01-16 D 6.GILD 1 05-01-14 C 7.WCC 6 09-15-29 8.BKNG 1 03-15-18 9.WELL 10.WFC 0.125 03-02-16 K
2013-09-30	382	US$11.1亿	41	1SPY 2BKNG 1 03-15-18 3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.BKNG 1 03-15-18 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.MCHP 2.125 12-15-37 5.INTC 3.25 08-01-39 6.GILD 1.625 05-01-16 D 7.VRSN 3.25 08-15-37 8.GILD 1 05-01-14 C 9.WCC 6 09-15-29 10.SBAC 4 10-01-14
2013-06-30	384	US$10.2亿	0	1SPY 2BKNG 1 03-15-18 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.BKNG 1 03-15-18 3.INTC 3.25 08-01-39 4.LRCX 2.625 05-15-41 5.MCHP 2.125 12-15-37 6.VRSN 3.25 08-15-37 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.BAC 7.25 PERP L 9.GILD 1 05-01-14 C 10.GECBLE 4.5 11-15-29

本季持股变动

Ssi Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.8%	-20.68%	减仓
2	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	+0.8%	+152.27%	加仓
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.6%	+98.22%	加仓
4	LNTH 2.625 12-15-27	Lantheus Holdings INC	+0.5%	+2051.64%	加仓
5	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	+0.4%	+1633.49%	加仓
6	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	+0.4%	+996.79%	加仓
7	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	+0.4%	+61.38%	加仓
8	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	+0.3%	+21.29%	加仓
9	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	+0.3%	+0.48%	加仓
10	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.3%	+53.62%	加仓
11	ARRY 1 12-01-28	Array Technologies INC	-0.3%	-92.51%	减仓
12	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	-0.3%	-92.18%	减仓
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	-39.25%	减仓
14	W 3.25 09-15-27	Wayfair INC	-0.3%	-53.96%	减仓
15	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	-0.4%	-7.52%	减仓
16	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	-0.4%	-49.63%	减仓
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-46.55%	减仓
18	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	-0.4%	-14.01%	减仓
19	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	-0.4%	-99.75%	减仓
20	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	-0.5%	-14.98%	减仓
21	BTSG 6.75 02-01-27	Brightspring Health Serv	-0.5%	-48.78%	减仓
22	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	-0.7%	-95.49%	减仓
23	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	-0.8%	-51.59%	减仓
24	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	-0.8%	-68.67%	减仓
25	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	-1.3%	-84.14%	减仓
26	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
27	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清仓
28	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	—	NEW	新建仓
29	EXPE 0 02-15-26	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
30	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
31	ITGR 1.875 03-15-30	Integer Holdings CORP	—	NEW	新建仓
32	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	—	NEW	新建仓
33	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清仓
34	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
35	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建仓
36	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	清仓
37	BBIO 1.75 03-01-31	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新建仓
38	ARWR 0 01-15-32	Arrowhead Research CORP	—	NEW	新建仓
39	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建仓
40	VSEC 5.75 02-01-29	Vse CORP	—	NEW	新建仓
41	LNT 3.875 03-15-26	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清仓
42	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	—	NEW	新建仓
43	ATEC 0.75 03-15-30	Alphatec Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
45	ITRI 0 03-15-26	Itron INC	—	EXIT	清仓
46	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	—	NEW	新建仓
47	PMT 5.5 03-15-26	Pennymac CORP	—	EXIT	清仓
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
49	KOS 3.125 03-15-30	Kosmos Energy LTD	—	NEW	新建仓
50	FRPT 3 04-01-28	Freshpet INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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