Optiver US LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001716559

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5003.1万

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 24

Optiver US LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$5003.1万，季度换手率为 27.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 66.65
持仓稳定性: 27.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 48
仓位均衡度: 82.31

Optiver US LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.167——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMZN
+1187.5%　US$325.7万
加仓 023135906
+1006.5%　US$295.3万
减仓 SPY
-17.4%　-US$60.8万
减仓 78462F953
-5.5%　US$97.0万
加仓 TSLA
+3.4%　US$171.3万
减仓 46090E903
-42.5%　-US$73.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	33.89%	-3.83%	-5.51%
2	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	15.60%	-4.26%	-17.35%
3	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	8.32%	+2.54%	+3.39%
4	AMZN	Amazon.com, Inc.	股票-周期性消费	7.04%	+6.42%	+1187.49%
5	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	6.62%	-0.01%	-28.29%
6	✓	Amazon Com INC	股票-其他	6.47%	+5.80%	+1006.47%
7	✓		股票-其他	5.96%	-1.82%	-20.22%
8	✓	Ishares Tr	股票-其他	3.04%	-0.28%	-17.84%
9	✓		股票-其他	2.75%	-2.23%	-42.54%
10	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避险与商品	2.60%	-0.99%	-15.17%
11	✓	Ishares Tr	股票-其他	1.74%	-0.67%	-35.30%
12	AAPL	Apple Inc.	股票-科技	1.67%	+0.07%	+7.72%
13	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避险与商品	1.64%	-0.83%	-21.96%
14	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	1.54%	+0.35%	+32.35%
15	SLV	iShares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.55%	+0.17%	+48.33%
16	SLV	iShares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.40%	-0.01%	+1.83%
17	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.05%	+0.02%	+63.29%
18	META	Meta Platforms, Inc.	股票-通信服务	0.04%	+0.01%	+63.83%
19	✓	Meta Platforms INC	股票-其他	0.03%	—	+23.53%
20	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.03%	-0.03%	-43.23%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.03%	+0.02%	+170.66%
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.02%	-0.17%	-89.92%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	—	-0.05%	-94.92%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	24	US$5003.1万	27	178462F2SPY 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.78462F 2.SPY 3.TSLA 4.AMZN 5.TSLA 6.023135 7.46090E 8.464287 9.46090E 10.GLD
2020-09-30	27	US$4237.2万	15	178462F2SPY346090E 主要持股2020-09-30 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.TSLA 5.TSLA 6.46090E 7.GLD 8.464287 9.GLD 10.464287
2020-06-30	25	US$4078.0万	40	178462F2SPY346090E 主要持股2020-06-30 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.46090E 5.464287 6.GLD 7.464287 8.GLD 9.TSLA 10.TSLA
2020-03-31	36	US$5207.8万	41	178462F2SPY346090E 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.46090E 5.GLD 6.464287 7.GLD 8.464287 9.MCHX 10.TSLA
2019-12-31	30	US$3598.7万	13	178462F2SPY346090E 主要持股2019-12-31 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.GLD 5.464287 6.46090E 7.SPY 8.GLD 9.464287 10.MCHX
2019-09-30	24	US$3304.9万	16	178462F2SPY 3GLD 主要持股2019-09-30 1.78462F 2.SPY 3.GLD 4.46090E 5.46090E 6.GLD 7.464287 8.SPY 9.464287 10.SLV
2019-06-30	30	US$3134.4万	23	178462F2SPY 3GLD 主要持股2019-06-30 1.78462F 2.SPY 3.GLD 4.46090E 5.SPY 6.46090E 7.GLD 8.464287 9.AMZN 10.023135
2019-03-31	14	US$2630.0万	39	178462F2SPY346090E 主要持股2019-03-31 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.46090E 5.GLD 6.GLD 7.464287 8.AAPL 9.464287 10.MCHX
2018-12-31	12	US$1930.3万	27	178462F2SPY 3GLD 主要持股2018-12-31 1.78462F 2.SPY 3.GLD 4.GLD 5.46090E 6.46090E 7.TLT 8.464287 9.SPY 10.GLD
2018-09-30	13	US$1944.0万	37	178462F2SPY346090E 主要持股2018-09-30 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.464287 5.46090E 6.GLD 7.SPY 8.TLT 9.GLD 10.QQQ
2018-06-30	13	US$2073.8万	17	178462F2SPY373935A 主要持股2018-06-30 1.78462F 2.SPY 3.73935A 4.464287 5.73935A 6.GLD 7.GLD 8.IWM 9.SLV 10.SLV
2018-03-31	12	US$2326.6万	31	178462F2SPY3464287 主要持股2018-03-31 1.78462F 2.SPY 3.464287 4.73935A 5.73935A 6.464287 7.GLD 8.GLD 9.GLD 10.SLV
2017-12-31	15	US$1788.7万	100	178462F2SPY373935A 主要持股2017-12-31 1.78462F 2.SPY 3.73935A 4.464287 5.SPY 6.73935A 7.GLD 8.GLD 9.464287 10.GLD
2017-09-30	13	US$231.6亿	0	178462F2SPY3464287 主要持股2017-09-30 1.78462F 2.SPY 3.464287 4.73935A 5.GLD 6.73935A 7.GLD 8.464287 9.SPY 10.SLV

本季持股变动

Optiver US LLC 在 2020-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Netflix, Inc. (NFLX).

Optiver US LLC 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com, Inc.	+6.4%	+1187.49%	加仓
2	✓	Amazon Com INC	+5.8%	+1006.47%	加仓
3	TSLA	Tesla, Inc.	+2.5%	+3.39%	加仓
4	MCHX	Marchex, Inc.	+0.4%	+32.35%	加仓
5	SLV	iShares Silver Trust	+0.2%	+48.33%	加仓
6	AAPL	Apple Inc.	+0.1%	+7.72%	加仓
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+170.66%	加仓
8	MSFT	Microsoft Corporation	0%	+63.29%	加仓
9	META	Meta Platforms, Inc.	0%	+63.83%	加仓
10	✓	Meta Platforms INC	—	+23.53%	加仓
11	TSLA	Tesla, Inc.	0%	-28.29%	减仓
12	SLV	iShares Silver Trust	0%	+1.83%	加仓
13	MSFT	Microsoft Corporation	0%	-43.23%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-94.92%	减仓
15	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-89.92%	减仓
16	✓	Ishares Tr	-0.3%	-17.84%	减仓
17	✓	Ishares Tr	-0.7%	-35.30%	减仓
18	GLD	SPDR Gold Shares	-0.8%	-21.96%	减仓
19	GLD	SPDR Gold Shares	-1%	-15.17%	减仓
20	✓		-1.8%	-20.22%	减仓
21	✓		-2.2%	-42.54%	减仓
22	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-3.8%	-5.51%	减仓
23	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-4.3%	-17.35%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
25	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
27	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
28	NFLX	Netflix, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Optiver US LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Optiver US LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5003.1万，分布在 24 个已申报仓位之中。

Optiver US LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Optiver US LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr S&p 500 ETF Tr — US$1695.4万 (33.9%) 2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — US$780.5万 (15.6%) 3. Tesla, Inc. (TSLA) — US$416.1万 (8.3%) 4. Amazon.com, Inc. (AMZN) — US$352.1万 (7.0%) 5. Tesla, Inc. (TSLA) — US$331.0万 (6.6%)

Optiver US LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Optiver US LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Netflix, Inc. (NFLX)

Optiver US LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Optiver US LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 92.5% • Information Technology: 7.4% • Communication Services: 0.2%