Ferguson Shapiro LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001767433

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91

Ferguson Shapiro LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 57.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.78
持仓稳定性: 57.47
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.48
多样化: 100
仓位均衡度: 82.34

Ferguson Shapiro LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TUA
-77.2%　-US$3825.1万
清仓 XPND
新建仓 VEA
减仓 QJUN
-71.8%　-US$1424.2万
加仓 QQQ
+2685.7%　US$990.9万
新建仓 RAAX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 87 大持股（共 91 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	13.06%	-1.39%	-16.79%
2	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	6.87%	+0.67%	-1.04%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.95%	-0.02%	-9.48%
4	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	5.88%	+0.61%	+16.03%
5	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	ETF-其他	5.87%	+0.42%	-1.94%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.21%	+0.83%	+5.41%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.44%	+4.44%	NEW
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	4.13%	+1.22%	+47.58%
9	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	3.17%	-11.78%	-77.19%
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.14%	+0.35%	+9.27%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.98%	+2.89%	+2685.71%
12	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.83%	-0.88%	-7.40%
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.58%	-0.40%	-10.52%
14	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.97%	+0.12%	-5.19%
16	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	—	-10.07%
18	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
19	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.83%	-4.41%	-71.80%
20	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.49%	+0.51%	+58.05%
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.26%	—	+0.12%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.01%	-0.36%	-23.54%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.00%	+0.20%	—
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.97%	+0.98%	NEW
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.96%	+0.96%	NEW
28	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.25%	+38.94%
29	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.89%	+0.89%	NEW
30	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.79%	-0.29%	-23.42%
31	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
32	✓		股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
33	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.36%
35	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.49%	—	+0.84%
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.49%	+0.49%	NEW
37	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	+0.41%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-0.08%
41	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.32%	—	—
42	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.30%	—	-14.09%
43	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
44	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.25%	—	+0.23%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	+0.09%	+852.63%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	+0.31%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	—	+0.05%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	—	+0.94%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.15%	—	+2.66%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	—	+2.95%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+9.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +29.6%
贝塔系数: -0.57
阿尔法: +19.2%
最大回撤: -37.6%
年化表现: +3.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.39
斯图泽指数: +0.08
特雷诺比率: -0.15
斯特林比率: +0.15
卡玛比率: +0.1
信息比率: -0.28
跟踪误差: +35.2%
下行标准差: +22.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +15.8%
最差12个月: -31.4%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.29
行业分散度: +10.4%
偏度: -1.7
峰度: +11.37
上行潜力: +1.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	91	US$3.4亿	57	1RSSB 2WCMI 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.RSSB 2.WCMI 3.SPYM 4.SCIO 5.RFEM 6.CGGR 7.VEA 8.CLOA 9.TUA 10.MOAT
2026-03-31	87	US$3.3亿	35	1TUA 2RSSB 3QJUN 主要持股2026-03-31 1.TUA 2.RSSB 3.QJUN 4.WCMI 5.SPYM 6.RFEM 7.XPND 8.SCIO 9.CGGR 10.CTA
2025-12-31	81	US$3.2亿	96	1TUA 2RSSB 3QJUN 主要持股2025-12-31 1.TUA 2.RSSB 3.QJUN 4.BKLC 5.XPND 6.SCIO 7.CGGR 8.WCMI 9.CLOA 10.CTA
2025-09-30	74	US$3.1亿	99	1QJUN 2TUA 3GJUL 主要持股2025-09-30 1.QJUN 2.TUA 3.GJUL 4.FJUL 5.CGGR 6.ISEP 7.CLOI 8.BOXX 9.CLOA 10.MOAT
2025-06-30	72	US$3.0亿	0	1QJUN 2TUA 3GJUL 主要持股2025-06-30 1.QJUN 2.TUA 3.GJUL 4.FJUL 5.CLOI 6.ISEP 7.CGGR 8.BOXX 9.CLOA 10.MOAT
2025-03-31	67	US$2.7亿	100	1PTLC 2TUA 3GJUL 主要持股2025-03-31 1.PTLC 2.TUA 3.GJUL 4.CLOB 5.ISEP 6.JGRO 7.QDEC 8.QJUN 9.BOXX 10.CLOI
2024-12-31	69	US$2.7亿	0	1PTLC 2TUA 3GJUL 主要持股2024-12-31 1.PTLC 2.TUA 3.GJUL 4.LONZ 5.BOXX 6.ISEP 7.JGRO 8.MGK 9.SDVY 10.VXF
2024-09-30	61	US$2.7亿	0	1PTLC 2TUA 3BOXX 主要持股2024-09-30 1.PTLC 2.TUA 3.BOXX 4.GJUL 5.LONZ 6.ISEP 7.JGRO 8.VEA 9.MGK 10.CLOI
2024-06-30	62	US$2.5亿	0	1GJUL 2BOXX 3TUA 主要持股2024-06-30 1.GJUL 2.BOXX 3.TUA 4.PTLC 5.ISEP 6.PFIX 7.26922B 8.CLOI 9.MOAT 10.GLIN
2024-03-31	42	US$2.2亿	0	1GJUL 2BOXX 3PTLC 主要持股2024-03-31 1.GJUL 2.BOXX 3.PTLC 4.ISEP 5.BOND 6.PFIX 7.MOAT 8.HD 9.COWZ 10.GLIN
2023-12-31	38	US$2.1亿	0	1GJUL 2PTLC 3ISEP 主要持股2023-12-31 1.GJUL 2.PTLC 3.ISEP 4.BOND 5.XBIL 6.LGOV 7.MOAT 8.COWZ 9.GLIN 10.HD
2023-09-30	30	US$1.8亿	0	1XBIL 2BOND 3ISEP 主要持股2023-09-30 1.XBIL 2.BOND 3.ISEP 4.DURA 5.IWB 6.MOAT 7.TLT 8.HD 9.AAPL 10.EPI
2023-06-30	27	US$1.5亿	0	1BOND 2IDEV 3DURA 主要持股2023-06-30 1.BOND 2.IDEV 3.DURA 4.IWB 5.MOAT 6.TLT 7.OUNZ 8.HD 9.AAPL 10.SOXS
2023-03-31	29	US$1.2亿	0	1BOND 2IDEV 3DURA 主要持股2023-03-31 1.BOND 2.IDEV 3.DURA 4.IWB 5.MOAT 6.AAPL 7.HD 8.MUB 9.SBUX 10.IEI
2022-12-31	35	US$1.4亿	0	1BOND 2RWM 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.BOND 2.RWM 3.IDEV 4.DURA 5.TLT 6.PSQUSD 7.74348A 8.IWB 9.IEI 10.MOAT
2022-09-30	48	US$1.7亿	0	1PTRB 2TLT 3EDV 主要持股2022-09-30 1.PTRB 2.TLT 3.EDV 4.SPD 5.DURA 6.IDEV 7.IEI 8.IWB 9.SHY 10.PSQUSD
2022-06-30	39	US$1.6亿	0	1PTRB 2TLT 3SHY 主要持股2022-06-30 1.PTRB 2.TLT 3.SHY 4.ZROZ 5.DURA 6.SPD 7.VEA 8.VTV 9.IWB 10.IEI
2022-03-31	31	US$2.0亿	0	1PTRB 2IWB382889N 主要持股2022-03-31 1.PTRB 2.IWB 3.82889N 4.EDV 5.TYA 6.SPTL 7.VTV 8.SPD 9.FALN 10.BNDDUSD
2021-12-31	32	US$1.9亿	0	1IWB 2TLT 3TYA 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.TLT 3.TYA 4.VGLT 5.VTV 6.ANGL 7.ZROZ 8.SPY 9.SPLV 10.MOAT
2021-09-30	32	US$1.7亿	0	1IWB 2TLT 3IEF 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.TLT 3.IEF 4.VGLT 5.VTV 6.ZROZ 7.SPY 8.SPLV 9.MOAT 10.FIW
2021-06-30	29	US$1.7亿	95	1IWB 2SPY 3TLT 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.SPY 3.TLT 4.SLY 5.VTV 6.IEF 7.GLD 8.SPLV 9.MOAT 10.HYG
2021-03-31	24	US$1.6亿	100	1STPZ 2IWB 3VTV 主要持股2021-03-31 1.STPZ 2.IWB 3.VTV 4.SLY 5.XLI 6.SPHB 7.XOP 8.HYG 9.MOAT 10.XLB
2020-12-31	29	US$1.3亿	100	1IWB 2ICVT 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.ICVT 3.LQD 4.SHY 5.XLK 6.IHI 7.IGV 8.XLI 9.ANGL 10.HYG
2020-09-30	25	US$1.5亿	100	1IEF 2TLH 3TLT 主要持股2020-09-30 1.IEF 2.TLH 3.TLT 4.EDV 5.IWB 6.IHI 7.IGV 8.XLI 9.SHY 10.BWX
2020-06-30	30	US$1.5亿	90	1TLH 2LTPZ 3TLT 主要持股2020-06-30 1.TLH 2.LTPZ 3.TLT 4.IEF 5.TIP 6.ACWV 7.IEI 8.IHI 9.XLU 10.IGV
2020-03-31	17	US$1.4亿	100	1IEF 2TLH 3IEI 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.TLH 3.IEI 4.TLT 5.ACWV 6.SQQQ 7.IHI 8.VHT 9.XLU 10.UUP
2019-12-31	22	US$1.3亿	0	1IEF 2EDV 3TLT 主要持股2019-12-31 1.IEF 2.EDV 3.TLT 4.TLH 5.GLD 6.VNQ 7.VTV 8.VTI 9.XLRE 10.IWD

本季持股变动

Ferguson Shapiro LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: First Trust Expanded Tech (XPND); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM).

Ferguson Shapiro LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+4.4%	NEW	新建仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.9%	+2685.71%	加仓
3	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+2.4%	NEW	新建仓
4	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+1.9%	NEW	新建仓
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.9%	NEW	新建仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.3%	NEW	新建仓
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+1.2%	+47.58%	加仓
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+1%	NEW	新建仓
9	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+1%	NEW	新建仓
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1%	NEW	新建仓
11	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.9%	NEW	新建仓
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.8%	+5.41%	加仓
13	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.7%	-1.04%	减仓
14	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.7%	NEW	新建仓
15	✓		+0.6%	NEW	新建仓
16	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	+0.6%	+16.03%	加仓
17	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.6%	NEW	新建仓
18	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.5%	+58.05%	加仓
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	NEW	新建仓
20	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	+0.5%	NEW	新建仓
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	NEW	新建仓
22	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	+0.4%	-1.94%	减仓
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	+9.27%	加仓
24	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	+0.3%	NEW	新建仓
25	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	+0.3%	+38.94%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	—	不变
27	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-5.19%	减仓
29	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	+0.1%	NEW	新建仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+852.63%	加仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-9.48%	减仓
32	HGRO	Hedgeye Quality Growth ETF	-0.1%	EXIT	清仓
33	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	EPV	Proshares Ultrashort Ftse EU	-0.1%	EXIT	清仓
35	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	EXIT	清仓
36	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	EXIT	清仓
37	USCI	United States Commodity Inde	-0.2%	EXIT	清仓
38	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	EXIT	清仓
39	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	-0.3%	EXIT	清仓
40	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	-0.3%	EXIT	清仓
41	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.3%	-23.42%	减仓
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.4%	-23.54%	减仓
43	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-10.52%	减仓
44	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	-0.6%	EXIT	清仓
45	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	-0.6%	EXIT	清仓
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.9%	-7.40%	减仓
47	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-1.4%	-16.79%	减仓
48	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-4.4%	-71.80%	减仓
49	XPND	First Trust Expanded Tech	-5.3%	EXIT	清仓
50	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-11.8%	-77.19%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ferguson Shapiro LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ferguson Shapiro LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Ferguson Shapiro LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ferguson Shapiro LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — US$4463.4万 (13.1%) 2. Ft Wcm International ETF (WCMI) — US$2349.9万 (6.9%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2035.3万 (6.0%) 4. Ft Struct Credit INC Opp ETF (SCIO) — US$2009.4万 (5.9%) 5. First Trust Riverfront Dynam (RFEM) — US$2006.1万 (5.9%)

Ferguson Shapiro LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ferguson Shapiro LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Expanded Tech (XPND); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM)

Ferguson Shapiro LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ferguson Shapiro LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Consumer Discretionary: 21.3% • Health Care: 18.2% • Materials: 7.4% • Industrials: 6.1% • Consumer Staples: 3.4%

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集中度2.0

持仓稳定性21.4

行业集中度37.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Ferguson Shapiro LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001767433

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91

Ferguson Shapiro LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 57.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.78
持仓稳定性: 57.47
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.48
多样化: 100
仓位均衡度: 82.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TUA
-77.2%　-US$3825.1万
清仓 XPND
新建仓 VEA
减仓 QJUN
-71.8%　-US$1424.2万
加仓 QQQ
+2685.7%　US$990.9万
新建仓 RAAX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 87 大持股（共 91 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	13.06%	-1.39%	-16.79%
2	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	6.87%	+0.67%	-1.04%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.95%	-0.02%	-9.48%
4	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	5.88%	+0.61%	+16.03%
5	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	ETF-其他	5.87%	+0.42%	-1.94%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.21%	+0.83%	+5.41%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.44%	+4.44%	NEW
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	4.13%	+1.22%	+47.58%
9	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	3.17%	-11.78%	-77.19%
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.14%	+0.35%	+9.27%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.98%	+2.89%	+2685.71%
12	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.83%	-0.88%	-7.40%
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.58%	-0.40%	-10.52%
14	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.97%	+0.12%	-5.19%
16	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	—	-10.07%
18	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
19	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.83%	-4.41%	-71.80%
20	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.49%	+0.51%	+58.05%
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.26%	—	+0.12%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.01%	-0.36%	-23.54%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.00%	+0.20%	—
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.97%	+0.98%	NEW
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.96%	+0.96%	NEW
28	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.25%	+38.94%
29	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.89%	+0.89%	NEW
30	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.79%	-0.29%	-23.42%
31	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
32	✓		股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
33	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.36%
35	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.49%	—	+0.84%
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.49%	+0.49%	NEW
37	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	+0.41%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-0.08%
41	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.32%	—	—
42	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.30%	—	-14.09%
43	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
44	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.25%	—	+0.23%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	+0.09%	+852.63%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	+0.31%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	—	+0.05%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	—	+0.94%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.15%	—	+2.66%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	—	+2.95%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+9.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +29.6%
贝塔系数: -0.57
阿尔法: +19.2%
最大回撤: -37.6%
年化表现: +3.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.39
斯图泽指数: +0.08
特雷诺比率: -0.15
斯特林比率: +0.15
卡玛比率: +0.1
信息比率: -0.28
跟踪误差: +35.2%
下行标准差: +22.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +15.8%
最差12个月: -31.4%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.29
行业分散度: +10.4%
偏度: -1.7
峰度: +11.37
上行潜力: +1.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	91	US$3.4亿	57	1RSSB 2WCMI 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.RSSB 2.WCMI 3.SPYM 4.SCIO 5.RFEM 6.CGGR 7.VEA 8.CLOA 9.TUA 10.MOAT
2026-03-31	87	US$3.3亿	35	1TUA 2RSSB 3QJUN 主要持股2026-03-31 1.TUA 2.RSSB 3.QJUN 4.WCMI 5.SPYM 6.RFEM 7.XPND 8.SCIO 9.CGGR 10.CTA
2025-12-31	81	US$3.2亿	96	1TUA 2RSSB 3QJUN 主要持股2025-12-31 1.TUA 2.RSSB 3.QJUN 4.BKLC 5.XPND 6.SCIO 7.CGGR 8.WCMI 9.CLOA 10.CTA
2025-09-30	74	US$3.1亿	99	1QJUN 2TUA 3GJUL 主要持股2025-09-30 1.QJUN 2.TUA 3.GJUL 4.FJUL 5.CGGR 6.ISEP 7.CLOI 8.BOXX 9.CLOA 10.MOAT
2025-06-30	72	US$3.0亿	0	1QJUN 2TUA 3GJUL 主要持股2025-06-30 1.QJUN 2.TUA 3.GJUL 4.FJUL 5.CLOI 6.ISEP 7.CGGR 8.BOXX 9.CLOA 10.MOAT
2025-03-31	67	US$2.7亿	100	1PTLC 2TUA 3GJUL 主要持股2025-03-31 1.PTLC 2.TUA 3.GJUL 4.CLOB 5.ISEP 6.JGRO 7.QDEC 8.QJUN 9.BOXX 10.CLOI
2024-12-31	69	US$2.7亿	0	1PTLC 2TUA 3GJUL 主要持股2024-12-31 1.PTLC 2.TUA 3.GJUL 4.LONZ 5.BOXX 6.ISEP 7.JGRO 8.MGK 9.SDVY 10.VXF
2024-09-30	61	US$2.7亿	0	1PTLC 2TUA 3BOXX 主要持股2024-09-30 1.PTLC 2.TUA 3.BOXX 4.GJUL 5.LONZ 6.ISEP 7.JGRO 8.VEA 9.MGK 10.CLOI
2024-06-30	62	US$2.5亿	0	1GJUL 2BOXX 3TUA 主要持股2024-06-30 1.GJUL 2.BOXX 3.TUA 4.PTLC 5.ISEP 6.PFIX 7.26922B 8.CLOI 9.MOAT 10.GLIN
2024-03-31	42	US$2.2亿	0	1GJUL 2BOXX 3PTLC 主要持股2024-03-31 1.GJUL 2.BOXX 3.PTLC 4.ISEP 5.BOND 6.PFIX 7.MOAT 8.HD 9.COWZ 10.GLIN
2023-12-31	38	US$2.1亿	0	1GJUL 2PTLC 3ISEP 主要持股2023-12-31 1.GJUL 2.PTLC 3.ISEP 4.BOND 5.XBIL 6.LGOV 7.MOAT 8.COWZ 9.GLIN 10.HD
2023-09-30	30	US$1.8亿	0	1XBIL 2BOND 3ISEP 主要持股2023-09-30 1.XBIL 2.BOND 3.ISEP 4.DURA 5.IWB 6.MOAT 7.TLT 8.HD 9.AAPL 10.EPI
2023-06-30	27	US$1.5亿	0	1BOND 2IDEV 3DURA 主要持股2023-06-30 1.BOND 2.IDEV 3.DURA 4.IWB 5.MOAT 6.TLT 7.OUNZ 8.HD 9.AAPL 10.SOXS
2023-03-31	29	US$1.2亿	0	1BOND 2IDEV 3DURA 主要持股2023-03-31 1.BOND 2.IDEV 3.DURA 4.IWB 5.MOAT 6.AAPL 7.HD 8.MUB 9.SBUX 10.IEI
2022-12-31	35	US$1.4亿	0	1BOND 2RWM 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.BOND 2.RWM 3.IDEV 4.DURA 5.TLT 6.PSQUSD 7.74348A 8.IWB 9.IEI 10.MOAT
2022-09-30	48	US$1.7亿	0	1PTRB 2TLT 3EDV 主要持股2022-09-30 1.PTRB 2.TLT 3.EDV 4.SPD 5.DURA 6.IDEV 7.IEI 8.IWB 9.SHY 10.PSQUSD
2022-06-30	39	US$1.6亿	0	1PTRB 2TLT 3SHY 主要持股2022-06-30 1.PTRB 2.TLT 3.SHY 4.ZROZ 5.DURA 6.SPD 7.VEA 8.VTV 9.IWB 10.IEI
2022-03-31	31	US$2.0亿	0	1PTRB 2IWB382889N 主要持股2022-03-31 1.PTRB 2.IWB 3.82889N 4.EDV 5.TYA 6.SPTL 7.VTV 8.SPD 9.FALN 10.BNDDUSD
2021-12-31	32	US$1.9亿	0	1IWB 2TLT 3TYA 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.TLT 3.TYA 4.VGLT 5.VTV 6.ANGL 7.ZROZ 8.SPY 9.SPLV 10.MOAT
2021-09-30	32	US$1.7亿	0	1IWB 2TLT 3IEF 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.TLT 3.IEF 4.VGLT 5.VTV 6.ZROZ 7.SPY 8.SPLV 9.MOAT 10.FIW
2021-06-30	29	US$1.7亿	95	1IWB 2SPY 3TLT 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.SPY 3.TLT 4.SLY 5.VTV 6.IEF 7.GLD 8.SPLV 9.MOAT 10.HYG
2021-03-31	24	US$1.6亿	100	1STPZ 2IWB 3VTV 主要持股2021-03-31 1.STPZ 2.IWB 3.VTV 4.SLY 5.XLI 6.SPHB 7.XOP 8.HYG 9.MOAT 10.XLB
2020-12-31	29	US$1.3亿	100	1IWB 2ICVT 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.ICVT 3.LQD 4.SHY 5.XLK 6.IHI 7.IGV 8.XLI 9.ANGL 10.HYG
2020-09-30	25	US$1.5亿	100	1IEF 2TLH 3TLT 主要持股2020-09-30 1.IEF 2.TLH 3.TLT 4.EDV 5.IWB 6.IHI 7.IGV 8.XLI 9.SHY 10.BWX
2020-06-30	30	US$1.5亿	90	1TLH 2LTPZ 3TLT 主要持股2020-06-30 1.TLH 2.LTPZ 3.TLT 4.IEF 5.TIP 6.ACWV 7.IEI 8.IHI 9.XLU 10.IGV
2020-03-31	17	US$1.4亿	100	1IEF 2TLH 3IEI 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.TLH 3.IEI 4.TLT 5.ACWV 6.SQQQ 7.IHI 8.VHT 9.XLU 10.UUP
2019-12-31	22	US$1.3亿	0	1IEF 2EDV 3TLT 主要持股2019-12-31 1.IEF 2.EDV 3.TLT 4.TLH 5.GLD 6.VNQ 7.VTV 8.VTI 9.XLRE 10.IWD

本季持股变动

Ferguson Shapiro LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+4.4%	NEW	新建仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.9%	+2685.71%	加仓
3	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+2.4%	NEW	新建仓
4	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+1.9%	NEW	新建仓
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.9%	NEW	新建仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.3%	NEW	新建仓
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+1.2%	+47.58%	加仓
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+1%	NEW	新建仓
9	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+1%	NEW	新建仓
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1%	NEW	新建仓
11	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.9%	NEW	新建仓
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.8%	+5.41%	加仓
13	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.7%	-1.04%	减仓
14	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.7%	NEW	新建仓
15	✓		+0.6%	NEW	新建仓
16	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	+0.6%	+16.03%	加仓
17	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.6%	NEW	新建仓
18	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.5%	+58.05%	加仓
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	NEW	新建仓
20	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	+0.5%	NEW	新建仓
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	NEW	新建仓
22	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	+0.4%	-1.94%	减仓
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	+9.27%	加仓
24	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	+0.3%	NEW	新建仓
25	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	+0.3%	+38.94%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	—	不变
27	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-5.19%	减仓
29	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	+0.1%	NEW	新建仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+852.63%	加仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-9.48%	减仓
32	HGRO	Hedgeye Quality Growth ETF	-0.1%	EXIT	清仓
33	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	EPV	Proshares Ultrashort Ftse EU	-0.1%	EXIT	清仓
35	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	EXIT	清仓
36	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	EXIT	清仓
37	USCI	United States Commodity Inde	-0.2%	EXIT	清仓
38	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	EXIT	清仓
39	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	-0.3%	EXIT	清仓
40	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	-0.3%	EXIT	清仓
41	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.3%	-23.42%	减仓
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.4%	-23.54%	减仓
43	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-10.52%	减仓
44	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	-0.6%	EXIT	清仓
45	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	-0.6%	EXIT	清仓
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.9%	-7.40%	减仓
47	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-1.4%	-16.79%	减仓
48	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-4.4%	-71.80%	减仓
49	XPND	First Trust Expanded Tech	-5.3%	EXIT	清仓
50	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-11.8%	-77.19%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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