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Parametric Risk Advisors LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$14.8億

報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 110

Parametric Risk Advisors LLCは最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$14.8億、四半期回転率は18.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
60.04
回転率
18.1
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
60.63

直近の動向

  • 増加 META

    +0.0%　$6040.4万

  • 減少 XOM

    -22.6%　-$755.4万

  • 増加 38259P508

    +116.3%　$639.5万

  • 減少 AEP

    -27.3%　-$690.0万

  • 減少 PEP

    -42.9%　-$510.9万

  • 増加 IVZ

    0.0%　$429.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位109銘柄を表示中（全110銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス37.26%+4.92%+0.03%
2UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財4.71%—-2.84%
3CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス3.72%+0.17%+0.17%
4ORCLOracle CORP株式-IT3.20%-0.22%-4.97%
5GSGoldman Sachs Group INC株式-金融3.08%+0.32%—
6SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.99%+0.15%-0.85%
7MMM3m Co株式-資本財2.90%—-2.79%
8JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.39%—+5.71%
9TXNTexas Instruments INC株式-IT1.89%+0.24%—
10DHIDr Horton INC株式-一般消費財1.76%-0.03%—
11AAPLApple INC株式-IT1.61%+0.18%-7.11%
12IVZInvesco Ltd.株式-金融1.58%+0.32%—
13CATCaterpillar INC株式-資本財1.37%+0.23%+0.10%
14XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.32%-0.46%-22.56%
15CSCOCisco Systems INC株式-IT1.25%+0.15%—
16PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.25%—-4.32%
17EMREmerson Electric Co株式-資本財1.04%——
18AEPAmerican Electric Power Company, Inc.株式-公益事業1.01%-0.43%-27.26%
19KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品1.00%+0.16%+23.71%
20MSMorgan Stanley株式-金融0.93%+0.14%-7.96%
21MCHPMicrochip Technology INC株式-IT0.88%+0.18%—
22AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.86%+0.10%—
23JBLUJetblue Airways CORP株式-資本財0.84%——
24✓ 株式-その他0.78%+0.21%+37.20%
25✓ Alphabet A株式-その他0.74%+0.44%+116.30%
26INTUIntuit INC株式-IT0.74%—-5.23%
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc.株式-その他0.70%—+1.29%
28MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.68%—-0.93%
29AAPAdvance Auto Parts INC株式-一般消費財0.60%——
30QCOMQualcomm INC株式-IT0.60%+0.16%+3.45%
31TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr株式-ヘルスケア0.59%——
32BMOBank Of Montreal株式-金融0.57%——
33JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.54%——
34WFCWells Fargo & Co株式-金融0.53%-0.19%-22.67%
35MRKMerck & Co., Inc.株式-ヘルスケア0.51%+0.31%+132.34%
36MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.50%—-9.46%
37BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.50%-0.16%—
38GISGeneral Mills INC株式-生活必需品0.50%——
39PEPPepsico INC株式-生活必需品0.49%-0.32%-42.95%
40✓ Dow Chem Co株式-その他0.49%-0.11%-24.86%
41CLColgate-palmolive Co株式-生活必需品0.44%——
42✓ Cree INC株式-その他0.43%——
43HONHoneywell International INC株式-資本財0.42%——
44USBUS Bancorp株式-金融0.40%—+9.05%
45INTCIntel CORP株式-IT0.40%——
46DFSEURDiscover Financial Services株式-その他0.35%+0.09%+24.14%
47ZBHZimmer Biomet Holdings INC株式-ヘルスケア0.35%——
48PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.34%——
49YUMYum! Brands INC株式-一般消費財0.33%——
50CMECme Group INC株式-金融0.32%-0.23%-47.68%
1–50 of 109

今四半期の持株変動

Parametric Risk Advisors LLCの2016-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 全売却: Blackstone Group Lp/the (BXUSD); 全売却: Ball CORP (BALL); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Google INC Class C.

Parametric Risk Advisors LLCが2016-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1METAMeta Platforms Inc-class A+4.9%+0.03%増加
2✓ Alphabet A+0.4%+116.30%増加
3IVZInvesco Ltd.+0.3%—変化なし
4GSGoldman Sachs Group INC+0.3%—変化なし
5MRKMerck & Co., Inc.+0.3%+132.34%増加
6TXNTexas Instruments INC+0.2%—変化なし
7CATCaterpillar INC+0.2%+0.10%増加
8✓ +0.2%+37.20%増加
9MCHPMicrochip Technology INC+0.2%—変化なし
10AAPLApple INC+0.2%-7.11%減少
11CMCSAComcast Corp-class A+0.2%+0.17%増加
12QCOMQualcomm INC+0.2%+3.45%増加
13KOCoca-cola Co/the+0.2%+23.71%増加
14CSCOCisco Systems INC+0.2%—変化なし
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.2%-0.85%減少
16MSMorgan Stanley+0.1%-7.96%減少
17ABTAbbott Laboratories+0.1%+30.12%増加
18AMGNAmgen INC+0.1%—変化なし
19DFSEURDiscover Financial Services+0.1%+24.14%増加
20DHIDr Horton INC0%—変化なし
21JNPJuniper Networks INC-0.1%-72.74%減少
22✓ Dow Chem Co-0.1%-24.86%減少
23BMYBristol-myers Squibb Co-0.2%—変化なし
24WFCWells Fargo & Co-0.2%-22.67%減少
25ORCLOracle CORP-0.2%-4.97%減少
26CMECme Group INC-0.2%-47.68%減少
27PEPPepsico INC-0.3%-42.95%減少
28AEPAmerican Electric Power Company, Inc.-0.4%-27.26%減少
29XOMExxon Mobil CORP-0.5%-22.56%減少
30IYRIshares US Real Estate ETF—EXIT全売却
31BXUSDBlackstone Group Lp/the—EXIT全売却
32BALLBall CORP—EXIT全売却
33BABAAlibaba Group Holding-sp Adr—EXIT全売却
34✓ Google INC Class C—EXIT全売却
35ACNAccenture plc—EXIT全売却
36✓ Check Point Software Technologies Ltd—EXIT全売却
37DATATableau Software Inc-cl A—EXIT全売却
38RJFRaymond James Financial INC—EXIT全売却
39✓ Actavis INC Com—EXIT全売却
40✓ Du Pont E I De Nemour&Co—EXIT全売却
41SWKSSkyworks Solutions INC—EXIT全売却
42MNSTMonster Beverage Corporation—EXIT全売却
43ICEIntercontinental Exchange In—EXIT全売却
44✓ —EXIT全売却
45BIIBBiogen INC—EXIT全売却
46MDLZMondelez International Inc-a—EXIT全売却
47DEODiageo Plc-sponsored Adr—EXIT全売却
48ZTSZoetis INC—EXIT全売却
49GWWWw Grainger INC—EXIT全売却
50✓ —EXIT全売却

FAQ

Parametric Risk Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Parametric Risk Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.8億、110 件のポジションが開示されています。
Parametric Risk Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Parametric Risk Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — $5.5億 (37.3%) 2. United Parcel Service-cl B (UPS) — $6987.5万 (4.7%) 3. Comcast Corp-class A (CMCSA) — $5506.4万 (3.7%) 4. Oracle CORP (ORCL) — $4743.4万 (3.2%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — $4559.8万 (3.1%)
Parametric Risk Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Parametric Risk Advisors LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、10件の保有増加、11件の一部売却、および21件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 全売却: Blackstone Group Lp/the (BXUSD); 全売却: Ball CORP (BALL); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Google INC Class C
Parametric Risk Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくParametric Risk Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 54.9% • Information Technology: 13.9% • Industrials: 9.0% • Financials: 7.5% • Health Care: 6.9% • Consumer Staples: 4.5%