BRC-Global BAH Investments Ltd. — AI駆動の13F分析

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差

+28.1%

ベータ

+0.55

アルファ

-60.4%

最大ドローダウン

-7.1%

年率換算パフォーマンス

-40.9%

対S&P勝率

+20%

ソルティノレシオ

-1.74

スタッツァー指数

—

トレイナーレシオ

-0.87

スターリングレシオ

—

カルマーレシオ

-5.78

インフォメーションレシオ

-2.58

トラッキングエラー

+27.3%

下方標準偏差

+27.6%

プラス月比率

+40%

マイナス月比率

+60%

最良12ヶ月

—

最悪12ヶ月

—

効率性レシオ

+0.57

シャープレシオ

-1.71

セクター分散度

—

歪度

-0.43

尖度

-1.04

アップサイドポテンシャル

+0.62