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IMC-Chicago, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート
IMC-Chicago, LLCCIK: 0001452861
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$2783.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6112
IMC-Chicago, LLCは最新の13F報告書で6112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2783.6億、四半期回転率は34.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.28
- 回転率
- 34.26
- モメンタム／逆張り
- 72.32
- セクター集中度
- 73.74
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 0
IMC-Chicago, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 6112 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 11.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 SPY
+39.5% $53.0億
増加 78462F953
+24.2% $43.3億
増加 46090E903
+76.3% $34.1億
減少 TSLA
-21.8% -$29.4億
増加 46090E953
+46.1% $28.1億
減少 NVDA
-22.7% -$25.5億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
機関は本四半期、SPYと非明示銘柄バケットを大規模に追加買いし、TSLAとNVDAを手仕舞い、MSFTへ集中的に資金を移した。5950銘柄という広範な構成と集中度9.28は、 discretionary sizingではなくルールベースのシステムモデルが指数BetaとITセクターへのファクタートルトを実行中であることを明確に示している。
ファンダメンタルズとマクロ配置
資金配置は「テクノロジーセクター内での広盤流動性プレミアム」と「ハードウェア投資サイクルからソフトウェア商用化へ」のシフトを前提としている。情報通信（42.37％）と小売・娯楽（18.54％）への重み集中は、AI基盤需要が収益化フェーズに入るとの判断に基づく。対向 Thesis は長期金利の高止まりによる割高感是正圧力で、IT大株の売買代金が縮小すればプログラム売買が一斉に降りるポジションスキューを浴びる。
潜在的盲点
銘柄数が膨大（5950）で分散度が100だが、個券リスクが希薄化する一方でポートフォリオ全体のパフォーマンスはインデックスの動きとほぼ連動する。ファンダメンタルズ劣悪な銘柄が値下がりしてもモデルが自動追加するため、バリュー回帰局面や資金流向きの変化時に、機械的な保有維持でパフォーマンスを鈍化させ続ける構造的脆弱性がある。
このナラティブは公開されている届出データを基にAIが生成したもので、過去の活動のみを説明しています。情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全6112銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型株・グロース | 10.01% | +1.47% | +24.16% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 7.66% | +1.84% | +39.55% | |
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 3.71% | +0.97% | +46.09% | ||
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 3.09% | +1.20% | +76.27% | ||
| 5 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.81% | -0.64% | -11.91% | |
| 6 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 2.71% | -0.90% | -8.28% | |
| 7 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 2.38% | -0.96% | -22.75% | |
| 8 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 1.98% | +0.89% | +141.10% | |
| 9 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.93% | -1.09% | -21.78% | |
| 10 | META | Meta Platforms, Inc. | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.31% | -2.79% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc. | 株式-IT | 1.22% | -0.47% | -22.10% | |
| 12 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 1.05% | -0.71% | -34.93% | |
| 13 | ✓ | Meta Platforms INC | 株式-その他 | 0.98% | -0.22% | -4.46% | |
| 14 | MU | Micron Technology, Inc. | 株式-IT | 0.93% | +0.58% | +125.33% | |
| 15 | ✓ | Amazon Com INC | 株式-その他 | 0.90% | — | +21.14% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.28% | -16.46% | |
| 17 | MU | Micron Technology, Inc. | 株式-IT | 0.87% | +0.36% | +48.28% | |
| 18 | NFLX | Netflix, Inc. | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -10.93% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.21% | -15.07% | |
| 20 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 0.70% | — | +19.08% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 株式-IT | 0.69% | — | +9.44% | |
| 22 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 0.68% | -0.48% | -35.86% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 株式-IT | 0.67% | -0.13% | -11.41% | |
| 24 | ✓ | Alphabet INC | 株式-その他 | 0.64% | — | +6.13% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | +3.98% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.60% | -0.20% | -14.98% | |
| 27 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.59% | — | -6.75% | |
| 28 | NFLX | Netflix, Inc. | 株式-通信サービス | 0.59% | — | -7.75% | |
| 29 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 株式-金融 | 0.58% | +0.10% | +28.71% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.58% | -0.45% | -36.15% | |
| 31 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.15% | -5.09% | |
| 32 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 0.51% | — | +22.33% | |
| 33 | SNDK | Sandisk Corporation | 株式-IT | 0.49% | +0.43% | +227.07% | |
| 34 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 株式-金融 | 0.48% | — | -4.28% | |
| 35 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.48% | — | -16.59% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 0.47% | — | -6.25% | |
| 37 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.24% | -19.60% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 株式-IT | 0.44% | — | -11.23% | |
| 39 | ✓ | Palantir Technologies INC | 株式-その他 | 0.44% | -0.18% | -12.95% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.43% | +0.19% | +48.78% | |
| 41 | ✓ | Eli Lilly & Co | 株式-その他 | 0.43% | — | +4.37% | |
| 42 | SNDK | Sandisk Corporation | 株式-IT | 0.41% | +0.35% | +173.87% | |
| 43 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.14% | -11.45% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 株式-IT | 0.36% | — | +22.24% | |
| 45 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +4.26% | |
| 46 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.34% | — | +25.91% | |
| 47 | ✓ | Palantir Technologies INC | 株式-その他 | 0.33% | -0.14% | -12.49% | |
| 48 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 0.32% | — | +14.16% | |
| 49 | ✓ | Costco Whsl CORP New | 株式-その他 | 0.30% | — | -19.59% | |
| 50 | ORCL | Oracle Corporation | 株式-IT | 0.29% | — | +7.45% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +18.3%
- ベータ
- +1.34
- アルファ
- -5.2%
- 最大ドローダウン
- -9%
- 年率換算パフォーマンス
- +25.8%
- 対S&P勝率
- +59.1%
- ソルティノレシオ
- +3.34
- スタッツァー指数
- +0.42
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +1.36
- カルマーレシオ
- +2.86
- インフォメーションレシオ
- +0.29
- トラッキングエラー
- +8.3%
- 下方標準偏差
- +7.4%
- プラス月比率
- +68.2%
- マイナス月比率
- +31.8%
- 最良12ヶ月
- +41.4%
- 最悪12ヶ月
- +20.9%
- 効率性レシオ
- +0.58
- シャープレシオ
- +1.35
- セクター分散度
- +11.9%
- 歪度
- +0.68
- 尖度
- +0.36
- アップサイドポテンシャル
- +4.98
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6112 | $2783.6億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 4278 | $2754.2億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 3755 | $2750.4億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 3502 | $2251.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3270 | $1766.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3302 | $2146.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2933 | $1838.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2762 | $1640.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2498 | $1627.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1909 | $1489.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1690 | $1128.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1360 | $1087.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1358 | $853.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1325 | $640.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1240 | $777.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1086 | $710.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1102 | $1011.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1213 | $1202.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1181 | $950.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1120 | $815.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1045 | $688.8億 | 31 | |
| 2020-12-31 | 1068 | $782.3億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 977 | $627.2億 | 31 | |
| 2020-06-30 | 919 | $489.6億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 860 | $475.5億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 805 | $388.9億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 761 | $323.2億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 736 | $310.0億 | 24 | |
| 2019-03-31 | 649 | $277.8億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 922 | $323.3億 | — |
今四半期の持株変動
IMC-Chicago, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 増加: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 保有株数 +39.55%; 増加: Spdr S&p 500 ETF Tr — 保有株数 +24.16%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +1.8% | +39.55% | 増加 |
| 2 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | +1.5% | +24.16% | 増加 |
| 3 | ✓ | +1.2% | +76.27% | 増加 | |
| 4 | ✓ | +1% | +46.09% | 増加 | |
| 5 | MSFT | Microsoft Corporation | +0.9% | +141.10% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.6% | +125.33% | 増加 |
| 7 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.4% | +227.07% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.4% | +48.28% | 増加 |
| 9 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.4% | +173.87% | 増加 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +48.78% | 増加 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil Corporation | +0.2% | +133.67% | 増加 |
| 12 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.2% | +438.90% | 増加 |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co | +0.2% | +114.81% | 増加 |
| 14 | ✓ | Lumentum Hldgs INC | +0.2% | +165.37% | 増加 |
| 15 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.2% | +517.44% | 増加 |
| 16 | ✓ | Lumentum Hldgs INC | +0.1% | +124.51% | 増加 |
| 17 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.1% | +215.52% | 増加 |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +314.99% | 増加 |
| 19 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | +0.1% | +5217.02% | 増加 |
| 20 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | +0.1% | +28.71% | 増加 |
| 21 | COIN | Coinbase Global, Inc. | -0.1% | -20.07% | 減少 |
| 22 | ✓ | Carvana Co | -0.1% | -34.12% | 減少 |
| 23 | COIN | Coinbase Global, Inc. | -0.1% | -7.13% | 減少 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | -0.1% | -11.41% | 減少 |
| 25 | DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | -0.1% | -44.88% | 減少 |
| 26 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | -0.1% | -33.93% | 減少 |
| 27 | MSTR | Strategy Inc | -0.1% | -11.45% | 減少 |
| 28 | ✓ | Palantir Technologies INC | -0.1% | -12.49% | 減少 |
| 29 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | -0.2% | -5.09% | 減少 |
| 30 | ✓ | Eli Lilly & Co | -0.2% | -22.64% | 減少 |
| 31 | APP | AppLovin Corporation | -0.2% | -18.37% | 減少 |
| 32 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | -0.2% | -24.53% | 減少 |
| 33 | ✓ | Palantir Technologies INC | -0.2% | -12.95% | 減少 |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc. | -0.2% | -14.98% | 減少 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.2% | -15.07% | 減少 |
| 36 | ✓ | Meta Platforms INC | -0.2% | -4.46% | 減少 |
| 37 | MSTR | Strategy Inc | -0.2% | -19.60% | 減少 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.3% | -16.46% | 減少 |
| 39 | META | Meta Platforms, Inc. | -0.3% | -2.79% | 減少 |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc. | -0.5% | -36.15% | 減少 |
| 41 | AAPL | Apple Inc. | -0.5% | -22.10% | 減少 |
| 42 | MCHX | Marchex, Inc. | -0.5% | -35.86% | 減少 |
| 43 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.6% | -11.91% | 減少 |
| 44 | ✓ | Ishares Tr | -0.7% | -34.93% | 減少 |
| 45 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.9% | -8.28% | 減少 |
| 46 | NVDA | NVIDIA Corporation | -1% | -22.75% | 減少 |
| 47 | TSLA | Tesla, Inc. | -1.1% | -21.78% | 減少 |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-04-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
IMC-Chicago, LLCとはどのような機関投資家ですか？
IMC-Chicago, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2783.6億、6112 件のポジションが開示されています。
IMC-Chicago, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、IMC-Chicago, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Spdr S&p 500 ETF Tr — $278.5億 (10.0%)
2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — $213.3億 (7.7%)
3. — $103.4億 (3.7%)
4. — $86.0億 (3.1%)
5. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — $78.3億 (2.8%)
IMC-Chicago, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、IMC-Chicago, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、20件の保有増加、27件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 増加: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 保有株数 +39.55%; 増加: Spdr S&p 500 ETF Tr — 保有株数 +24.16%
IMC-Chicago, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIMC-Chicago, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.4%
• Consumer Discretionary: 18.5%
• Communication Services: 12.6%
• Financials: 8.4%
• Industrials: 7.8%
• Health Care: 4.3%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
BO
Bank Of Montreal /can/
CIK 0000927971
申告総資産額
$2685.4億
13,875 stks
2026-03-31
集中度4.8
回転率27.1
セクター集中度46.3
運用資産規模の差はわずか3.5%
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OH
Optiver Holding B.V.
CIK 0001859606
申告総資産額
$2894.8億
2,361 stks
2026-03-31
集中度34.5
回転率22.6
セクター集中度98.2
運用資産規模の差はわずか4.0%
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Berkshire Hathaway Inc
CIK 0001067983
申告総資産額
$2631.0億
90 stks
2026-03-31
集中度47.4
回転率23.6
セクター集中度70.5
運用資産規模の差はわずか5.5%
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類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
ST
Simplex Trading, LLC
CIK 0001488542
申告総資産額
$1490.8億
10,161 stks
2026-03-31
集中度20.9
回転率31.4
セクター集中度70.0
上位5銘柄のうち4銘柄が重複
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AS
Akuna Securities LLC
CIK 0001529090
申告総資産額
$441.4億
32 stks
2026-03-31
集中度91.6
回転率52.7
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち4銘柄が重複
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OH
Optiver Holding B.V.
CIK 0001859606
申告総資産額
$2894.8億
2,361 stks
2026-03-31
集中度34.5
回転率22.6
セクター集中度98.2
上位5銘柄のうち4銘柄が重複
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