Cheyne Capital Management (UK) LLP 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001390457

セクター集中型集中投資型長期保有型

申告総資産額

$2785.1万

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 15

Cheyne Capital Management (UK) LLPは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2785.1万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 86.4
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 30
ポジション規律: 84.51

Cheyne Capital Management (UK) LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.216 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	42.18%	—	+6.24%
2	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	12.99%	—	—
3	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	8.11%	—	+52.22%
4	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	5.84%	—	+84.18%
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	5.73%	—	-50.00%
6	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	4.15%	—	—
7	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	3.80%	—	—
8	CRC	California Resources CORP	株式-エネルギー	3.69%	—	—
9	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	3.45%	—	—
10	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	3.23%	—	—
11	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	株式-その他	2.17%	—	—
12	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	1.81%	—	—
13	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	1.81%	—	—
14	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.61%	—	—
15	BIRDGBP	Allbirds Inc-cl A	株式-その他	0.44%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています

標準偏差: +29.4%
ベータ: +0.95
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +28.6%
ソルティノレシオ: +1.79
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.19
インフォメーションレシオ: +0.05
トラッキングエラー: +24.7%
下方標準偏差: +12.4%
プラス月比率: +57.1%
マイナス月比率: +42.9%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.75
セクター分散度: +16.8%
歪度: +0.97
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	15	$2785.1万	0	1LLY 2ABX 3SU 主要銘柄2023-12-31 1.LLY 2.ABX 3.SU 4.CVE 5.OXY 6.NE 7.KMI 8.CRC 9.EWZ 10.AEM
2023-09-30	24	$3470.1万	0	1LLY 2S 3OXY 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.S 3.OXY 4.ABX 5.SU 6.NE 7.CVE 8.CRC 9.KMI 10.IQV
2023-06-30	19	$2713.7万	0	1LLY 2OXY 3SE 主要銘柄2023-06-30 1.LLY 2.OXY 3.SE 4.S 5.FTCHQ 6.SU 7.NE 8.IQV 9.KMI 10.EWZ
2023-03-31	22	$3154.4万	0	1LLY 2SE 3ABX 主要銘柄2023-03-31 1.LLY 2.SE 3.ABX 4.OXY 5.HCP2EUR 6.63884N 7.SU 8.NE 9.TECK 10.CVE
2022-12-31	59	$5722.9万	0	1ATVIEUR 2EXE 3ABX 主要銘柄2022-12-31 1.ATVIEUR 2.EXE 3.ABX 4.RDNT 5.OXY 6.FTCHQ 7.XENE 8.SU 9.75382E 10.MSOS
2022-09-30	35	$4675.4万	0	1ATVIEUR 2SWCHEUR 3FTCHQ 主要銘柄2022-09-30 1.ATVIEUR 2.SWCHEUR 3.FTCHQ 4.EXE 5.ABX 6.RDNT 7.MSOS 8.BILL 9.CRWD 10.OXY
2022-06-30	108	$1.2億	0	1OIH 2XLE 3SLB 主要銘柄2022-06-30 1.OIH 2.XLE 3.SLB 4.EXE 5.ATVIEUR 6.VG1EUR 7.SWCHEUR 8.GLD 9.ABX 10.AKAM 0.375 09-01-27
2022-03-31	142	$1.6億	0	1GLD 2OIH 3CCJ 主要銘柄2022-03-31 1.GLD 2.OIH 3.CCJ 4.AKAM 0.375 09-01-27 5.ABX 6.EXE 7.META 8.F 0 03-15-26 9.MSOS 10.RNG 0 03-01-25
2021-12-31	125	$1.5億	0	1TASK 2META 3FTCHQ 主要銘柄2021-12-31 1.TASK 2.META 3.FTCHQ 4.AKAM 0.375 09-01-27 5.MSOS 6.RNG 0 03-01-25 7.GLD 8.RDNT 9.ABX 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-09-30	112	$1.7億	0	1FTCHQ 2SE 3RBLX 主要銘柄2021-09-30 1.FTCHQ 2.SE 3.RBLX 4.TSM 5.233278 6.MSOS 7.AKAM 0.375 09-01-27 8.RDNT 9.RNG 0 03-01-25 10.PDD 0 12-01-25
2021-06-30	114	$2.2億	84	1BABA 2FTCHQ 3MSOS 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.FTCHQ 3.MSOS 4.RBLX 5.233278 6.KLR1USD 7.AKAM 0.375 09-01-27 8.RNG 0 03-01-25 9.PANW 0.75 07-01-23 10.PDD 0 12-01-25
2021-03-31	100	$1.6億	100	1MSOS22332783AKAM 0.375 09-01-27 主要銘柄2021-03-31 1.MSOS 2.233278 3.AKAM 0.375 09-01-27 4.FSLY 5.ABX 6.PANW 0.75 07-01-23 7.CRWD 8.NRG 2.75 06-01-48 9.ARCC 3.75 02-01-22 10.U
2020-12-31	88	$2.0億	87	1YUMC 2SE 3EMLC 主要銘柄2020-12-31 1.YUMC 2.SE 3.EMLC 4.GLD 5.NUANEUR 6.PANW 0.75 07-01-23 7.SLV 8.AKAM 0.375 09-01-27 9.SONO 10.EWZ
2020-09-30	57	$2.0億	76	1YUMC 2SE 3GLD 主要銘柄2020-09-30 1.YUMC 2.SE 3.GLD 4.AMZN 5.FTCHQ 6.NUANEUR 7.DELL 8.WMG 9.JD 10.AKAM 0.375 09-01-27
2020-06-30	46	$1.5億	79	1SE 2GDX 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.SE 2.GDX 3.AMZN 4.GLD 5.FTCHQ 6.WMG 7.BILL 8.MBTGBP 9.ARCC 3.75 02-01-22 10.TWTR 0.25 06-15-24
2020-03-31	40	$9705.2万	97	1GLD 2SE 3MNDT 0.875 06-01-24 主要銘柄2020-03-31 1.GLD 2.SE 3.MNDT 0.875 06-01-24 4.AMZN 5.SPLK 0.5 09-15-23 6.BABA 7.NRG 2.75 06-01-48 8.ARCC 3.75 02-01-22 9.CVNA 10.MBTGBP
2019-12-31	43	$1.7億	51	1EEM 2SPLK 0.5 09-15-23 3BABA 主要銘柄2019-12-31 1.EEM 2.SPLK 0.5 09-15-23 3.BABA 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.SE 6.RDNT 7.MNDT 0.875 06-01-24 8.PANW 0.75 07-01-23 9.TWTR 0.25 06-15-24 10.CVNA
2019-09-30	40	$1.6億	56	1TWTR 0.25 06-15-24 2SPLK 0.5 09-15-23 3BKNG 0.9 09-15-21 主要銘柄2019-09-30 1.TWTR 0.25 06-15-24 2.SPLK 0.5 09-15-23 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.VGR V1.75 04-15-20 5.RDNT 6.FWONK 1 01-30-23 7.MNDT 0.875 06-01-24 8.PANW 0.75 07-01-23 9.GDX 10.GOOGL
2019-06-30	42	$1.4億	78	1TWTR 0.25 06-15-24 2AKAM 0.125 05-01-25 3BKNG 0.9 09-15-21 主要銘柄2019-06-30 1.TWTR 0.25 06-15-24 2.AKAM 0.125 05-01-25 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.RDNT 5.VGR V1.75 04-15-20 6.LYV 2.5 03-15-23 7.GOOGL 8.MNDT 0.875 06-01-24 9.FWONK 1 01-30-23 10.NRG 2.75 06-01-48
2019-03-31	35	$1.1億	57	1CVNA 2NXPI 1 12-01-19 3BKNG 0.9 09-15-21 主要銘柄2019-03-31 1.CVNA 2.NXPI 1 12-01-19 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.VGR V1.75 04-15-20 5.NTNX 0 01-15-23 6.LYV 2.5 03-15-23 7.FWONK 1 01-30-23 8.RDNT 9.EFII 0.75 09-01-19 10.SRC 3.75 05-15-21
2018-12-31	35	$1.1億	58	1NXPI 1 12-01-19 2GWRE 1.25 03-15-25 3VGR V1.75 04-15-20 主要銘柄2018-12-31 1.NXPI 1 12-01-19 2.GWRE 1.25 03-15-25 3.VGR V1.75 04-15-20 4.FWONK 1 01-30-23 5.CVNA 6.SRC 3.75 05-15-21 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.DY 0.75 09-15-21 9.EFII 0.75 09-01-19 10.ARCC 3.75 02-01-22
2018-09-30	41	$1.7億	27	1NXPI 1 12-01-19 2CVNA 3AKAM 0 02-15-19 主要銘柄2018-09-30 1.NXPI 1 12-01-19 2.CVNA 3.AKAM 0 02-15-19 4.GTT1USD 5.GWRE 1.25 03-15-25 6.JAZZ 1.875 08-15-21 7.VGR V1.75 04-15-20 8.FWONK 1 01-30-23 9.RDNT 10.ILMN 0 06-15-19
2018-06-30	34	$1.4億	100	1NXPI 1 12-01-19 2AKAM 0 02-15-19 3JAZZ 1.875 08-15-21 主要銘柄2018-06-30 1.NXPI 1 12-01-19 2.AKAM 0 02-15-19 3.JAZZ 1.875 08-15-21 4.CVNA 5.ILMN 0 06-15-19 6.VGR V1.75 04-15-20 7.FWONK 1 01-30-23 8.GTT1USD 9.WMGI 2 02-15-20 10.BKNG 0.9 09-15-21
2018-03-31	34	$2.2億	54	161166W2TWXCHF 3IACIEUR 主要銘柄2018-03-31 1.61166W 2.TWXCHF 3.IACIEUR 4.TRCO 5.ROK 6.DISCKUSD 7.AKAM 0 02-15-19 8.IBB 9.VGR V1.75 04-15-20 10.ILMN 0 06-15-19
2017-12-31	36	$2.3億	82	161166W2TWXCHF 3DISCKUSD 主要銘柄2017-12-31 1.61166W 2.TWXCHF 3.DISCKUSD 4.TRCO 5.IACIEUR 6.AKRXEUR 7.131347 8.ILMN 0 06-15-19 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.NXPI 1 12-01-19
2017-09-30	46	$2.8億	100	161166W2DELL 3RICEEUR 主要銘柄2017-09-30 1.61166W 2.DELL 3.RICEEUR 4.TWXCHF 5.SNI 6.52729N 7.TRCO 8.AKRXEUR 9.KRG 10.BBL
2017-06-30	45	$2.6億	100	101449J2REYN361166W 主要銘柄2017-06-30 1.01449J 2.REYN 3.61166W 4.52729N 5.111621 6.BHP 7.01449J 8.ELV 2.75 10-15-42 9.INTC 3.25 08-01-39 10.BKNG 0.9 09-15-21
2017-03-31	33	$2.6億	57	101449J2REYN3966244 主要銘柄2017-03-31 1.01449J 2.REYN 3.966244 4.582839 5.DELL 6.XXI 7.111621 8.BBL 9.JAAA 10.LBTYA
2016-12-31	28	$1.8億	100	101449J29662443DELL 主要銘柄2016-12-31 1.01449J 2.966244 3.DELL 4.XXI 5.BBL 6.REYN 7.LBRDA 8.SYTUSD 9.ADMSEUR 10.RDNT
2016-09-30	31	$1.7億	100	101449J253578A361166W 主要銘柄2016-09-30 1.01449J 2.53578A 3.61166W 4.BBL 5.SYTUSD 6.DELL 7.LBTYA 8.LBRDA 9.CENTA 10.RDNT
2016-06-30	25	$1.2億	100	1268648201449J3BBL 主要銘柄2016-06-30 1.268648 2.01449J 3.BBL 4.LBTYA 5.SYTUSD 6.LIVN 7.TEVA 8.ADMSEUR 9.761283 10.APO
2016-03-31	31	$3.0億	100	10495132CVCEUR301449J 主要銘柄2016-03-31 1.049513 2.CVCEUR 3.01449J 4.268648 5.98742U 6.JAHEUR 7.SNDK 8.13342B 9.LIVN 10.BBL
2015-12-31	33	$1.8億	100	10495132CVCEUR3740189 主要銘柄2015-12-31 1.049513 2.CVCEUR 3.740189 4.LIVN 5.268648 6.05545E 7.26746E 8.LNKD 0.5 11-01-19 9.KMI 10.CTXS 0.5 04-15-19
2015-09-30	41	$2.1億	100	1SUN2232820386272T 主要銘柄2015-09-30 1.SUN 2.232820 3.86272T 4.CVCEUR 5.740189 6.021441 7.HD 8.SNDK 1.5 08-15-17 9.CLVS 2.5 09-15-21 10.CTXS 0.5 04-15-19
2015-06-30	82	$3.1億	100	125490A273179V3148887 主要銘柄2015-06-30 1.25490A 2.73179V 3.148887 4.441060 5.021441 6.686164 7.23251P 8.ODPEUR 9.ICPTUSD 10.NKTREUR
2015-03-31	64	$4.1億	87	125490A287264S3441060 主要銘柄2015-03-31 1.25490A 2.87264S 3.441060 4.716933 5.DRCEUR 6.768573 7.LTH 8.826552 9.88732J 10.ICPTUSD
2014-12-31	56	$3.8億	100	125490A2DRCEUR3229678 主要銘柄2014-12-31 1.25490A 2.DRCEUR 3.229678 4.87264S 5.14170T 6.460254 7.826552 8.88732J 9.ALLY 10.INFIQ
2014-09-30	49	$2.8億	100	182481R2DRCEUR3826552 主要銘柄2014-09-30 1.82481R 2.DRCEUR 3.826552 4.FSTR 5.25490A 6.88732J 7.BSBR 8.TMUS 9.ALLY 10.BKNG 0.35 06-15-20
2014-06-30	53	$8640.4万	100	1BSBR 2ALLY3670851 主要銘柄2014-06-30 1.BSBR 2.ALLY 3.670851 4.VER 3.75 12-15-20 5.EXE 2.75 11-15-35 6.670851 7.AAPL 8.HMHCUSD 9.DAL 10.TSLA 0.25 03-01-19
2014-03-31	59	$1.0億	100	1043136200430U3BEAM 主要銘柄2014-03-31 1.043136 2.00430U 3.BEAM 4.02341W 5.VER 3.75 12-15-20 6.NUS 7.ATI 4.25 06-01-14 8.KMI 9.SMHC 10.OCN2EUR
2013-12-31	56	$9259.8万	100	183438K2BN3580645 主要銘柄2013-12-31 1.83438K 2.BN 3.580645 4.22149T 5.TSEM 6.JCPCHF 7.802817 8.ULTA 9.DAL 10.GOOG
2013-09-30	47	$1.3億	100	1ELAN2486587379277W 主要銘柄2013-09-30 1.ELAN 2.486587 3.79277W 4.771497 5.080555 6.DOLE 7.83616T 8.NUANEUR 9.580645 10.ISRG
2013-06-30	52	$1.5億	0	1DELL273930R3263751 主要銘柄2013-06-30 1.DELL 2.73930R 3.263751 4.ELAN 5.64118V 6.805551 7.781295 8.30064K 9.580645 10.327441

今四半期の持株変動

Cheyne Capital Management (UK) LLPが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
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2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Cheyne Capital Management (UK) LLPとはどのような機関投資家ですか？

Cheyne Capital Management (UK) LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2785.1万、15 件のポジションが開示されています。

Cheyne Capital Management (UK) LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cheyne Capital Management (UK) LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — $1174.8万 (42.2%) 2. Barrick Gold CORP (ABX) — $361.8万 (13.0%) 3. Suncor Energy INC (SU) — $225.8万 (8.1%) 4. Cenovus Energy INC (CVE) — $162.5万 (5.8%) 5. Occidental Petroleum CORP (OXY) — $159.7万 (5.7%)

Cheyne Capital Management (UK) LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cheyne Capital Management (UK) LLPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Cheyne Capital Management (UK) LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCheyne Capital Management (UK) LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 44.9% • Energy: 33.3% • Financials: 13.8% • Materials: 5.4% • Consumer Staples: 1.9% • Communication Services: 0.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Zeke LP /pa

CIK 0001046675

申告総資産額

$2784.9万

39 stks

2014-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

EastBay Asset Management, LLC

CIK 0001650669

申告総資産額

$2795.0万

4 stks

2019-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.4%

Kokino LLC

CIK 0001623716

申告総資産額

$2795.5万

4 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.4%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Scheer, Rowlett & Associates Investment Management Ltd.

CIK 0001426327

申告総資産額

$13.9億

33 stks

2026-03-31

集中度21.6

回転率23.6

セクター集中度82.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Suncor Energy INCも共通保有

詳細を見る

Intact Investment Management INC.

CIK 0001443077

申告総資産額

$35.1億

269 stks

2026-03-31

集中度6.2

回転率41.2

セクター集中度40.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Suncor Energy INCも共通保有

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Aldebaran Capital, LLC

CIK 0001448430

申告総資産額

$1.3億

43 stks

2026-03-31

集中度22.3

回転率25.2

セクター集中度55.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Occidental Petroleum CORPも共通保有

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Cheyne Capital Management (UK) LLP 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001390457

セクター集中型集中投資型長期保有型

申告総資産額

$2785.1万

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 15

Cheyne Capital Management (UK) LLPは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2785.1万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 86.4
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 30
ポジション規律: 84.51

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	42.18%	—	+6.24%
2	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	12.99%	—	—
3	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	8.11%	—	+52.22%
4	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	5.84%	—	+84.18%
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	5.73%	—	-50.00%
6	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	4.15%	—	—
7	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	3.80%	—	—
8	CRC	California Resources CORP	株式-エネルギー	3.69%	—	—
9	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	3.45%	—	—
10	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	3.23%	—	—
11	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	株式-その他	2.17%	—	—
12	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	1.81%	—	—
13	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	1.81%	—	—
14	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.61%	—	—
15	BIRDGBP	Allbirds Inc-cl A	株式-その他	0.44%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています

標準偏差: +29.4%
ベータ: +0.95
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +28.6%
ソルティノレシオ: +1.79
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.19
インフォメーションレシオ: +0.05
トラッキングエラー: +24.7%
下方標準偏差: +12.4%
プラス月比率: +57.1%
マイナス月比率: +42.9%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.75
セクター分散度: +16.8%
歪度: +0.97
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	15	$2785.1万	0	1LLY 2ABX 3SU 主要銘柄2023-12-31 1.LLY 2.ABX 3.SU 4.CVE 5.OXY 6.NE 7.KMI 8.CRC 9.EWZ 10.AEM
2023-09-30	24	$3470.1万	0	1LLY 2S 3OXY 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.S 3.OXY 4.ABX 5.SU 6.NE 7.CVE 8.CRC 9.KMI 10.IQV
2023-06-30	19	$2713.7万	0	1LLY 2OXY 3SE 主要銘柄2023-06-30 1.LLY 2.OXY 3.SE 4.S 5.FTCHQ 6.SU 7.NE 8.IQV 9.KMI 10.EWZ
2023-03-31	22	$3154.4万	0	1LLY 2SE 3ABX 主要銘柄2023-03-31 1.LLY 2.SE 3.ABX 4.OXY 5.HCP2EUR 6.63884N 7.SU 8.NE 9.TECK 10.CVE
2022-12-31	59	$5722.9万	0	1ATVIEUR 2EXE 3ABX 主要銘柄2022-12-31 1.ATVIEUR 2.EXE 3.ABX 4.RDNT 5.OXY 6.FTCHQ 7.XENE 8.SU 9.75382E 10.MSOS
2022-09-30	35	$4675.4万	0	1ATVIEUR 2SWCHEUR 3FTCHQ 主要銘柄2022-09-30 1.ATVIEUR 2.SWCHEUR 3.FTCHQ 4.EXE 5.ABX 6.RDNT 7.MSOS 8.BILL 9.CRWD 10.OXY
2022-06-30	108	$1.2億	0	1OIH 2XLE 3SLB 主要銘柄2022-06-30 1.OIH 2.XLE 3.SLB 4.EXE 5.ATVIEUR 6.VG1EUR 7.SWCHEUR 8.GLD 9.ABX 10.AKAM 0.375 09-01-27
2022-03-31	142	$1.6億	0	1GLD 2OIH 3CCJ 主要銘柄2022-03-31 1.GLD 2.OIH 3.CCJ 4.AKAM 0.375 09-01-27 5.ABX 6.EXE 7.META 8.F 0 03-15-26 9.MSOS 10.RNG 0 03-01-25
2021-12-31	125	$1.5億	0	1TASK 2META 3FTCHQ 主要銘柄2021-12-31 1.TASK 2.META 3.FTCHQ 4.AKAM 0.375 09-01-27 5.MSOS 6.RNG 0 03-01-25 7.GLD 8.RDNT 9.ABX 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-09-30	112	$1.7億	0	1FTCHQ 2SE 3RBLX 主要銘柄2021-09-30 1.FTCHQ 2.SE 3.RBLX 4.TSM 5.233278 6.MSOS 7.AKAM 0.375 09-01-27 8.RDNT 9.RNG 0 03-01-25 10.PDD 0 12-01-25
2021-06-30	114	$2.2億	84	1BABA 2FTCHQ 3MSOS 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.FTCHQ 3.MSOS 4.RBLX 5.233278 6.KLR1USD 7.AKAM 0.375 09-01-27 8.RNG 0 03-01-25 9.PANW 0.75 07-01-23 10.PDD 0 12-01-25
2021-03-31	100	$1.6億	100	1MSOS22332783AKAM 0.375 09-01-27 主要銘柄2021-03-31 1.MSOS 2.233278 3.AKAM 0.375 09-01-27 4.FSLY 5.ABX 6.PANW 0.75 07-01-23 7.CRWD 8.NRG 2.75 06-01-48 9.ARCC 3.75 02-01-22 10.U
2020-12-31	88	$2.0億	87	1YUMC 2SE 3EMLC 主要銘柄2020-12-31 1.YUMC 2.SE 3.EMLC 4.GLD 5.NUANEUR 6.PANW 0.75 07-01-23 7.SLV 8.AKAM 0.375 09-01-27 9.SONO 10.EWZ
2020-09-30	57	$2.0億	76	1YUMC 2SE 3GLD 主要銘柄2020-09-30 1.YUMC 2.SE 3.GLD 4.AMZN 5.FTCHQ 6.NUANEUR 7.DELL 8.WMG 9.JD 10.AKAM 0.375 09-01-27
2020-06-30	46	$1.5億	79	1SE 2GDX 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.SE 2.GDX 3.AMZN 4.GLD 5.FTCHQ 6.WMG 7.BILL 8.MBTGBP 9.ARCC 3.75 02-01-22 10.TWTR 0.25 06-15-24
2020-03-31	40	$9705.2万	97	1GLD 2SE 3MNDT 0.875 06-01-24 主要銘柄2020-03-31 1.GLD 2.SE 3.MNDT 0.875 06-01-24 4.AMZN 5.SPLK 0.5 09-15-23 6.BABA 7.NRG 2.75 06-01-48 8.ARCC 3.75 02-01-22 9.CVNA 10.MBTGBP
2019-12-31	43	$1.7億	51	1EEM 2SPLK 0.5 09-15-23 3BABA 主要銘柄2019-12-31 1.EEM 2.SPLK 0.5 09-15-23 3.BABA 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.SE 6.RDNT 7.MNDT 0.875 06-01-24 8.PANW 0.75 07-01-23 9.TWTR 0.25 06-15-24 10.CVNA
2019-09-30	40	$1.6億	56	1TWTR 0.25 06-15-24 2SPLK 0.5 09-15-23 3BKNG 0.9 09-15-21 主要銘柄2019-09-30 1.TWTR 0.25 06-15-24 2.SPLK 0.5 09-15-23 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.VGR V1.75 04-15-20 5.RDNT 6.FWONK 1 01-30-23 7.MNDT 0.875 06-01-24 8.PANW 0.75 07-01-23 9.GDX 10.GOOGL
2019-06-30	42	$1.4億	78	1TWTR 0.25 06-15-24 2AKAM 0.125 05-01-25 3BKNG 0.9 09-15-21 主要銘柄2019-06-30 1.TWTR 0.25 06-15-24 2.AKAM 0.125 05-01-25 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.RDNT 5.VGR V1.75 04-15-20 6.LYV 2.5 03-15-23 7.GOOGL 8.MNDT 0.875 06-01-24 9.FWONK 1 01-30-23 10.NRG 2.75 06-01-48
2019-03-31	35	$1.1億	57	1CVNA 2NXPI 1 12-01-19 3BKNG 0.9 09-15-21 主要銘柄2019-03-31 1.CVNA 2.NXPI 1 12-01-19 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.VGR V1.75 04-15-20 5.NTNX 0 01-15-23 6.LYV 2.5 03-15-23 7.FWONK 1 01-30-23 8.RDNT 9.EFII 0.75 09-01-19 10.SRC 3.75 05-15-21
2018-12-31	35	$1.1億	58	1NXPI 1 12-01-19 2GWRE 1.25 03-15-25 3VGR V1.75 04-15-20 主要銘柄2018-12-31 1.NXPI 1 12-01-19 2.GWRE 1.25 03-15-25 3.VGR V1.75 04-15-20 4.FWONK 1 01-30-23 5.CVNA 6.SRC 3.75 05-15-21 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.DY 0.75 09-15-21 9.EFII 0.75 09-01-19 10.ARCC 3.75 02-01-22
2018-09-30	41	$1.7億	27	1NXPI 1 12-01-19 2CVNA 3AKAM 0 02-15-19 主要銘柄2018-09-30 1.NXPI 1 12-01-19 2.CVNA 3.AKAM 0 02-15-19 4.GTT1USD 5.GWRE 1.25 03-15-25 6.JAZZ 1.875 08-15-21 7.VGR V1.75 04-15-20 8.FWONK 1 01-30-23 9.RDNT 10.ILMN 0 06-15-19
2018-06-30	34	$1.4億	100	1NXPI 1 12-01-19 2AKAM 0 02-15-19 3JAZZ 1.875 08-15-21 主要銘柄2018-06-30 1.NXPI 1 12-01-19 2.AKAM 0 02-15-19 3.JAZZ 1.875 08-15-21 4.CVNA 5.ILMN 0 06-15-19 6.VGR V1.75 04-15-20 7.FWONK 1 01-30-23 8.GTT1USD 9.WMGI 2 02-15-20 10.BKNG 0.9 09-15-21
2018-03-31	34	$2.2億	54	161166W2TWXCHF 3IACIEUR 主要銘柄2018-03-31 1.61166W 2.TWXCHF 3.IACIEUR 4.TRCO 5.ROK 6.DISCKUSD 7.AKAM 0 02-15-19 8.IBB 9.VGR V1.75 04-15-20 10.ILMN 0 06-15-19
2017-12-31	36	$2.3億	82	161166W2TWXCHF 3DISCKUSD 主要銘柄2017-12-31 1.61166W 2.TWXCHF 3.DISCKUSD 4.TRCO 5.IACIEUR 6.AKRXEUR 7.131347 8.ILMN 0 06-15-19 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.NXPI 1 12-01-19
2017-09-30	46	$2.8億	100	161166W2DELL 3RICEEUR 主要銘柄2017-09-30 1.61166W 2.DELL 3.RICEEUR 4.TWXCHF 5.SNI 6.52729N 7.TRCO 8.AKRXEUR 9.KRG 10.BBL
2017-06-30	45	$2.6億	100	101449J2REYN361166W 主要銘柄2017-06-30 1.01449J 2.REYN 3.61166W 4.52729N 5.111621 6.BHP 7.01449J 8.ELV 2.75 10-15-42 9.INTC 3.25 08-01-39 10.BKNG 0.9 09-15-21
2017-03-31	33	$2.6億	57	101449J2REYN3966244 主要銘柄2017-03-31 1.01449J 2.REYN 3.966244 4.582839 5.DELL 6.XXI 7.111621 8.BBL 9.JAAA 10.LBTYA
2016-12-31	28	$1.8億	100	101449J29662443DELL 主要銘柄2016-12-31 1.01449J 2.966244 3.DELL 4.XXI 5.BBL 6.REYN 7.LBRDA 8.SYTUSD 9.ADMSEUR 10.RDNT
2016-09-30	31	$1.7億	100	101449J253578A361166W 主要銘柄2016-09-30 1.01449J 2.53578A 3.61166W 4.BBL 5.SYTUSD 6.DELL 7.LBTYA 8.LBRDA 9.CENTA 10.RDNT
2016-06-30	25	$1.2億	100	1268648201449J3BBL 主要銘柄2016-06-30 1.268648 2.01449J 3.BBL 4.LBTYA 5.SYTUSD 6.LIVN 7.TEVA 8.ADMSEUR 9.761283 10.APO
2016-03-31	31	$3.0億	100	10495132CVCEUR301449J 主要銘柄2016-03-31 1.049513 2.CVCEUR 3.01449J 4.268648 5.98742U 6.JAHEUR 7.SNDK 8.13342B 9.LIVN 10.BBL
2015-12-31	33	$1.8億	100	10495132CVCEUR3740189 主要銘柄2015-12-31 1.049513 2.CVCEUR 3.740189 4.LIVN 5.268648 6.05545E 7.26746E 8.LNKD 0.5 11-01-19 9.KMI 10.CTXS 0.5 04-15-19
2015-09-30	41	$2.1億	100	1SUN2232820386272T 主要銘柄2015-09-30 1.SUN 2.232820 3.86272T 4.CVCEUR 5.740189 6.021441 7.HD 8.SNDK 1.5 08-15-17 9.CLVS 2.5 09-15-21 10.CTXS 0.5 04-15-19
2015-06-30	82	$3.1億	100	125490A273179V3148887 主要銘柄2015-06-30 1.25490A 2.73179V 3.148887 4.441060 5.021441 6.686164 7.23251P 8.ODPEUR 9.ICPTUSD 10.NKTREUR
2015-03-31	64	$4.1億	87	125490A287264S3441060 主要銘柄2015-03-31 1.25490A 2.87264S 3.441060 4.716933 5.DRCEUR 6.768573 7.LTH 8.826552 9.88732J 10.ICPTUSD
2014-12-31	56	$3.8億	100	125490A2DRCEUR3229678 主要銘柄2014-12-31 1.25490A 2.DRCEUR 3.229678 4.87264S 5.14170T 6.460254 7.826552 8.88732J 9.ALLY 10.INFIQ
2014-09-30	49	$2.8億	100	182481R2DRCEUR3826552 主要銘柄2014-09-30 1.82481R 2.DRCEUR 3.826552 4.FSTR 5.25490A 6.88732J 7.BSBR 8.TMUS 9.ALLY 10.BKNG 0.35 06-15-20
2014-06-30	53	$8640.4万	100	1BSBR 2ALLY3670851 主要銘柄2014-06-30 1.BSBR 2.ALLY 3.670851 4.VER 3.75 12-15-20 5.EXE 2.75 11-15-35 6.670851 7.AAPL 8.HMHCUSD 9.DAL 10.TSLA 0.25 03-01-19
2014-03-31	59	$1.0億	100	1043136200430U3BEAM 主要銘柄2014-03-31 1.043136 2.00430U 3.BEAM 4.02341W 5.VER 3.75 12-15-20 6.NUS 7.ATI 4.25 06-01-14 8.KMI 9.SMHC 10.OCN2EUR
2013-12-31	56	$9259.8万	100	183438K2BN3580645 主要銘柄2013-12-31 1.83438K 2.BN 3.580645 4.22149T 5.TSEM 6.JCPCHF 7.802817 8.ULTA 9.DAL 10.GOOG
2013-09-30	47	$1.3億	100	1ELAN2486587379277W 主要銘柄2013-09-30 1.ELAN 2.486587 3.79277W 4.771497 5.080555 6.DOLE 7.83616T 8.NUANEUR 9.580645 10.ISRG
2013-06-30	52	$1.5億	0	1DELL273930R3263751 主要銘柄2013-06-30 1.DELL 2.73930R 3.263751 4.ELAN 5.64118V 6.805551 7.781295 8.30064K 9.580645 10.327441

今四半期の持株変動

Cheyne Capital Management (UK) LLPが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-12-21	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る