Blueshift Asset Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001727827

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 484

Blueshift Asset Management, LLCは最新の13F報告書で484件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は100.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.55
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 74.31
セクター集中度: 49.42
多様性: 100
ポジション規律: 78.74

Blueshift Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 88 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 484 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 SPY
-62.1%　-$1422.3万
増加 CAR
+332.8%　$287.9万
増加 ORLY
+568.5%　$257.3万
減少 DECK
-80.9%　-$271.2万
増加 NKE
+536.6%　$207.6万
減少 AS
-69.6%　-$216.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全484銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	8.81%	+0.03%	-5.40%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.44%	-3.99%	-62.08%
3	ETSY	Etsy INC	株式-一般消費財	1.37%	+1.37%	NEW
4	CAR	Avis Budget Group INC	株式-その他	1.10%	+0.89%	+332.76%
5	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	1.06%	-0.34%	-24.49%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.92%	+0.79%	+568.50%
7	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	0.87%	—	+17.64%
8	MUSA	Murphy USA INC	株式-一般消費財	0.83%	+0.83%	NEW
9	EFX	Equifax INC	株式-資本財	0.83%	+0.40%	+119.94%
10	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	0.79%	+0.79%	NEW
11	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.78%	+0.64%	+536.65%
12	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.77%	+0.60%	+416.46%
13	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	0.75%	—	+93.21%
14	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.72%	+0.60%	+351.46%
15	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	0.70%	—	+77.26%
16	PVH	Pvh CORP	株式-一般消費財	0.70%	+0.54%	+292.55%
17	DBX	Dropbox Inc-class A	株式-IT	0.70%	+0.70%	NEW
18	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.68%	+0.50%	+240.03%
19	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.65%	+0.38%	+121.56%
20	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	0.63%	—	+0.52%
21	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.60%	+0.44%	+237.40%
22	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	株式-その他	0.59%	—	-24.00%
23	BBWI	Bath & Body Works INC	株式-一般消費財	0.59%	—	-5.20%
24	TE	T1 Energy INC	株式-その他	0.58%	+0.58%	NEW
25	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.57%	+0.57%	NEW
26	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	株式-生活必需品	0.56%	—	+1.59%
27	YOU	Clear Secure INC -class A	株式-IT	0.54%	—	-2.83%
28	QSR	Restaurant Brands Intern	株式-一般消費財	0.54%	—	+13.72%
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.51%	—	+29.20%
30	ASO	Academy Sports & Outdoors In	株式-一般消費財	0.51%	—	+13.95%
31	MET	Metlife INC	株式-金融	0.50%	+0.40%	+412.17%
32	CVNA	Carvana Co	株式-一般消費財	0.47%	—	-2.05%
33	AIZ	Assurant INC	株式-金融	0.46%	—	+181.64%
34	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.46%	—	+239.83%
35	AEO	American Eagle Outfitters	株式-一般消費財	0.45%	—	+54.01%
36	LMND	Lemonade INC	株式-金融	0.44%	—	+45.53%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.36%	+578.52%
38	DRVN	Driven Brands Holdings INC	株式-その他	0.43%	+0.43%	NEW
39	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.43%	+0.43%	NEW
40	SITM	Sitime CORP	株式-IT	0.43%	—	+27.94%
41	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	0.42%	—	-34.43%
42	IMAX	Imax CORP	株式-その他	0.41%	—	+85.57%
43	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	0.41%	-0.34%	-40.27%
44	CNK	Cinemark Holdings INC	株式-その他	0.41%	—	+38.71%
45	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+12.65%
46	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+295.45%
47	BIRK	Birkenstock Holding plc	株式-その他	0.39%	—	+319.28%
48	PRGS	Progress Software CORP	株式-その他	0.39%	+0.39%	NEW
49	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.38%	—	-4.07%
50	TRUP	Trupanion INC	株式-その他	0.37%	—	+48.65%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +17.6%
ベータ: +1.21
アルファ: -8.6%
最大ドローダウン: -11.7%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.41
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +1.11
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +9.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +35.1%
最悪12ヶ月: -2.5%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.22
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +3.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	484	$3.3億	100	1IWM 2SPY 3ETSY 主要銘柄2026-03-31 1.IWM 2.SPY 3.ETSY 4.CAR 5.MTCH 6.ORLY 7.FIVE 8.MUSA 9.EFX 10.KMX
2025-12-31	446	$3.5億	100	1IWM 2SPY 3MTCH 主要銘柄2025-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MTCH 4.DECK 5.DKS 6.RBLX 7.AS 8.HTZ 9.ROKU 10.CRI
2025-09-30	426	$3.2億	100	1SPY 2IWM 3CROX 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IWM 3.CROX 4.HTZ 5.SHW 6.CZR 7.MTCH 8.URBN 9.TOST 10.CVNA
2025-06-30	430	$3.3億	0	1SPY 2IWM 3BBWI 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.BBWI 4.AFRM 5.RBLX 6.ROKU 7.SFM 8.NYT 9.OLLI 10.DIS
2025-03-31	382	$2.5億	100	1IWM 2DIS 3W 主要銘柄2025-03-31 1.IWM 2.DIS 3.W 4.OLLI 5.ROKU 6.SIRI 7.CMCSA 8.WING 9.FND 10.CHWY
2024-12-31	355	$2.7億	0	1IWM 2SPY 3FIVE 主要銘柄2024-12-31 1.IWM 2.SPY 3.FIVE 4.HIMS 5.TSCO 6.RL 7.EFX 8.PGR 9.RBLX 10.BROS
2024-09-30	351	$4.0億	0	1IWM 2SPY 3WING 主要銘柄2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.WING 4.ALK 5.MCD 6.KMX 7.TPR 8.TGT 9.HIMS 10.CHTR
2024-06-30	321	$3.0億	0	1SPY 2IWM 3KMX 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KMX 4.ANF 5.TGT 6.EL 7.OLLI 8.RH 9.AAPL 10.SHOP
2024-03-31	265	$1.9億	0	1SPY 2DLTR 3GAP 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.DLTR 3.GAP 4.FIVE 5.LUV 6.LYFT 7.RUN 8.ALK 9.AAPL 10.HOOD
2023-12-31	252	$1.9億	0	1IWM 2LYFT 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IWM 2.LYFT 3.SPY 4.COIN 5.SHOP 6.WING 7.FIVE 8.DLTR 9.DKS 10.ULTA
2023-09-30	264	$1.7億	0	1IWM 2SPY 3ULTA 主要銘柄2023-09-30 1.IWM 2.SPY 3.ULTA 4.TJX 5.FIVE 6.GPC 7.SPOT 8.EA 9.DLTR 10.PGR
2023-06-30	324	$2.6億	0	1SPY 2IWM 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.GOOGL 4.SKAA 5.ROKU 6.UAL 7.ULTA 8.EFX 9.BURL 10.W
2023-03-31	326	$2.4億	0	1SPY 2IWM 3ROKU 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.IWM 3.ROKU 4.CCL1EUR 5.GOOG 6.CHWY 7.RCL 8.DECK 9.WING 10.DKS
2022-12-31	312	$2.2億	0	1SPY 2JNK 3HUBS 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.JNK 3.HUBS 4.ULTA 5.LYV 6.CCL1EUR 7.AAP 8.ROKU 9.T 10.IWM
2022-09-30	576	$4.7億	0	1JNK 2ROKU 3LULU 主要銘柄2022-09-30 1.JNK 2.ROKU 3.LULU 4.SHW 5.CROX 6.AFRM 7.HUBS 8.DGX 9.AMZN 10.RBLX
2022-06-30	643	$6.1億	0	1JNK 2T 3DGX 主要銘柄2022-06-30 1.JNK 2.T 3.DGX 4.CMCSA 5.AZO 6.TPR 7.SIRIEUR 8.CVS 9.LULU 10.RL
2022-03-31	781	$11.0億	0	1SPY 2KMX 3SIRIEUR 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.KMX 3.SIRIEUR 4.DECK 5.TPR 6.ULTA 7.TSCO 8.DG 9.M 10.XLK
2021-12-31	798	$11.4億	0	1KMX 2HUBS 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.KMX 2.HUBS 3.AAPL 4.SIRIEUR 5.CVS 6.LYFT 7.ORLY 8.DG 9.LYV 10.CMS
2021-09-30	973	$17.9億	0	1SPY 2CVS 3SNAP 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.CVS 3.SNAP 4.WBA 5.KR 6.BMY 7.AAPL 8.GPN 9.FTV 10.KMI
2021-06-30	887	$18.3億	70	1UBER 2SNAP 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.UBER 2.SNAP 3.AAPL 4.DIS 5.XYZ 6.MA 7.SBUX 8.CVNA 9.ABBV 10.COST
2021-03-31	826	$9.8億	100	1JNK 2MA 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.JNK 2.MA 3.JPM 4.RL 5.INTC 6.CHTR 7.GRMN 8.GS 9.UBER 10.SNAP
2020-12-31	660	$8.4億	100	1SHW 2TSCO 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.SHW 2.TSCO 3.BRK-B 4.HOG 5.FIVE 6.MCO 7.PFE 8.CTLEUR 9.VFC 10.GNRC
2020-09-30	580	$7.4億	100	1PLNT 2EA 3TSCO 主要銘柄2020-09-30 1.PLNT 2.EA 3.TSCO 4.BBY 5.V 6.DNKN 7.JNJ 8.WEN 9.SHW 10.GWW
2020-06-30	502	$6.2億	100	1IWM 2DPZ 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.IWM 2.DPZ 3.AMZN 4.PYPL 5.MSFT 6.JPM 7.OPTU 8.SHW 9.TJX 10.IACIEUR
2020-03-31	167	$1.1億	100	1IWM 2SPY 3CMCSA 主要銘柄2020-03-31 1.IWM 2.SPY 3.CMCSA 4.SIRIEUR 5.KR 6.DISH 7.KO 8.DIS 9.CVS 10.AMAT
2019-12-31	765	$8.8億	100	1AMZN 2DG 3TMUS 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.DG 3.TMUS 4.SBUX 5.HYG 6.DIS 7.KEYS 8.NKE 9.CROX 10.AZO
2019-09-30	689	$6.6億	100	1SPY 2JNK 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.JNK 3.IWM 4.BX 5.UNH 6.PLNT 7.UNP 8.CMG 9.NCLH 10.VZ
2019-06-30	681	$7.6億	100	1SPY 2IWM 3JNK 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.IWM 3.JNK 4.TWLO 5.TXRH 6.FOXA 7.VMWEUR 8.AEP 9.R6C2 10.GDDY
2019-03-31	654	$7.1億	100	1CRM 2XEL 3TWLO 主要銘柄2019-03-31 1.CRM 2.XEL 3.TWLO 4.MSFT 5.BILI 6.RNG 7.YUM 8.WBA 9.AEP 10.COUPEUR
2018-12-31	613	$5.4億	0	1IWM 2SPY 3CTXSEUR 主要銘柄2018-12-31 1.IWM 2.SPY 3.CTXSEUR 4.AKAM 5.CCL1EUR 6.IBM 7.DKS 8.WFC 9.XEL 10.RHT1EUR

今四半期の持株変動

Blueshift Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Etsy INC (ETSY); 新規購入: Murphy USA INC (MUSA); 新規購入: Carmax INC (KMX); 新規購入: Dropbox Inc-class A (DBX); 全売却: Boot Barn Holdings INC (BOOT).

Blueshift Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAR	Avis Budget Group INC	+0.9%	+332.76%	増加
2	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.8%	+568.50%	増加
3	NKE	Nike INC -cl B	+0.6%	+536.65%	増加
4	DIS	Walt Disney Co/the	+0.6%	+416.46%	増加
5	TGT	Target CORP	+0.6%	+351.46%	増加
6	PVH	Pvh CORP	+0.5%	+292.55%	増加
7	GWW	Ww Grainger INC	+0.5%	+240.03%	増加
8	LH	Labcorp Holdings INC	+0.4%	+237.40%	増加
9	MET	Metlife INC	+0.4%	+412.17%	増加
10	EFX	Equifax INC	+0.4%	+119.94%	増加
11	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.4%	+121.56%	増加
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+578.52%	増加
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-5.40%	減少
14	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.3%	-50.00%	減少
15	MTCH	Match Group INC	-0.3%	-24.49%	減少
16	ROKU	Roku INC	-0.3%	-40.27%	減少
17	QS	Quantumscape CORP	-0.3%	-90.87%	減少
18	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	-0.4%	-73.45%	減少
19	SN	SharkNinja, Inc.	-0.4%	-61.46%	減少
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.5%	-65.42%	減少
21	VFC	Vf CORP	-0.5%	-73.08%	減少
22	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.5%	-84.74%	減少
23	CRI	Carter's INC	-0.5%	-72.80%	減少
24	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.6%	-66.21%	減少
25	AS	Amer Sports, Inc.	-0.6%	-69.63%	減少
26	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.8%	-80.94%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4%	-62.08%	減少
28	ETSY	Etsy INC	—	NEW	新規購入
29	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新規購入
30	KMX	Carmax INC	—	NEW	新規購入
31	DBX	Dropbox Inc-class A	—	NEW	新規購入
32	BOOT	Boot Barn Holdings INC	—	EXIT	全売却
33	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	全売却
34	JBLU	Jetblue Airways CORP	—	EXIT	全売却
35	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新規購入
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
38	RVLV	Revolve Group INC	—	EXIT	全売却
39	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	全売却
40	COLM	Columbia Sportswear Co	—	EXIT	全売却
41	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	全売却
42	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	全売却
43	WWW	Wolverine World Wide INC	—	EXIT	全売却
44	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	全売却
45	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	NEW	新規購入
46	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新規購入
47	PRGS	Progress Software CORP	—	NEW	新規購入
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
49	PRMB	Primo Brands CORP	—	EXIT	全売却
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Blueshift Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Blueshift Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、484 件のポジションが開示されています。

Blueshift Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Blueshift Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2902.1万 (8.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $805.6万 (2.4%) 3. Etsy INC (ETSY) — $452.2万 (1.4%) 4. Avis Budget Group INC (CAR) — $361.4万 (1.1%) 5. Match Group INC (MTCH) — $347.7万 (1.1%)

Blueshift Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Blueshift Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、12件の保有増加、15件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Etsy INC (ETSY); 新規購入: Murphy USA INC (MUSA); 新規購入: Carmax INC (KMX); 新規購入: Dropbox Inc-class A (DBX); 全売却: Boot Barn Holdings INC (BOOT)

Blueshift Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlueshift Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 28.8% • Information Technology: 17.6% • Industrials: 13.8% • Financials: 11.4% • Health Care: 8.6% • Communication Services: 8.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Anchyra Partners LLC

CIK 0002107106

申告総資産額

$3.3億

275 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Clear Perspective Advisors, LLC

CIK 0001704677

申告総資産額

$3.3億

181 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Guardian Wealth Management, LLC

CIK 0002095373

申告総資産額

$3.3億

30 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Jefferies Financial Group Inc.

CIK 0000096223

申告総資産額

$146.1億

1,692 stks

2026-03-31

集中度26.7

回転率90.5

セクター集中度39.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Metropolitan Life Insurance Co/NY

CIK 0000728618

申告総資産額

$3.3億

11 stks

2026-03-31

集中度92.2

回転率1.8

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Societe Generale

CIK 0000865845

申告総資産額

$140.9億

2,594 stks

2016-06-30

データが古く、未更新

集中度9.5

回転率0.0

セクター集中度46.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Blueshift Asset Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001727827

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 484

Blueshift Asset Management, LLCは最新の13F報告書で484件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は100.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.55
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 74.31
セクター集中度: 49.42
多様性: 100
ポジション規律: 78.74

直近の動向

減少 SPY
-62.1%　-$1422.3万
増加 CAR
+332.8%　$287.9万
増加 ORLY
+568.5%　$257.3万
減少 DECK
-80.9%　-$271.2万
増加 NKE
+536.6%　$207.6万
減少 AS
-69.6%　-$216.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全484銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	8.81%	+0.03%	-5.40%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.44%	-3.99%	-62.08%
3	ETSY	Etsy INC	株式-一般消費財	1.37%	+1.37%	NEW
4	CAR	Avis Budget Group INC	株式-その他	1.10%	+0.89%	+332.76%
5	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	1.06%	-0.34%	-24.49%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.92%	+0.79%	+568.50%
7	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	0.87%	—	+17.64%
8	MUSA	Murphy USA INC	株式-一般消費財	0.83%	+0.83%	NEW
9	EFX	Equifax INC	株式-資本財	0.83%	+0.40%	+119.94%
10	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	0.79%	+0.79%	NEW
11	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.78%	+0.64%	+536.65%
12	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.77%	+0.60%	+416.46%
13	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	0.75%	—	+93.21%
14	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.72%	+0.60%	+351.46%
15	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	0.70%	—	+77.26%
16	PVH	Pvh CORP	株式-一般消費財	0.70%	+0.54%	+292.55%
17	DBX	Dropbox Inc-class A	株式-IT	0.70%	+0.70%	NEW
18	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.68%	+0.50%	+240.03%
19	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.65%	+0.38%	+121.56%
20	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	0.63%	—	+0.52%
21	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.60%	+0.44%	+237.40%
22	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	株式-その他	0.59%	—	-24.00%
23	BBWI	Bath & Body Works INC	株式-一般消費財	0.59%	—	-5.20%
24	TE	T1 Energy INC	株式-その他	0.58%	+0.58%	NEW
25	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.57%	+0.57%	NEW
26	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	株式-生活必需品	0.56%	—	+1.59%
27	YOU	Clear Secure INC -class A	株式-IT	0.54%	—	-2.83%
28	QSR	Restaurant Brands Intern	株式-一般消費財	0.54%	—	+13.72%
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.51%	—	+29.20%
30	ASO	Academy Sports & Outdoors In	株式-一般消費財	0.51%	—	+13.95%
31	MET	Metlife INC	株式-金融	0.50%	+0.40%	+412.17%
32	CVNA	Carvana Co	株式-一般消費財	0.47%	—	-2.05%
33	AIZ	Assurant INC	株式-金融	0.46%	—	+181.64%
34	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.46%	—	+239.83%
35	AEO	American Eagle Outfitters	株式-一般消費財	0.45%	—	+54.01%
36	LMND	Lemonade INC	株式-金融	0.44%	—	+45.53%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.36%	+578.52%
38	DRVN	Driven Brands Holdings INC	株式-その他	0.43%	+0.43%	NEW
39	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.43%	+0.43%	NEW
40	SITM	Sitime CORP	株式-IT	0.43%	—	+27.94%
41	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	0.42%	—	-34.43%
42	IMAX	Imax CORP	株式-その他	0.41%	—	+85.57%
43	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	0.41%	-0.34%	-40.27%
44	CNK	Cinemark Holdings INC	株式-その他	0.41%	—	+38.71%
45	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+12.65%
46	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+295.45%
47	BIRK	Birkenstock Holding plc	株式-その他	0.39%	—	+319.28%
48	PRGS	Progress Software CORP	株式-その他	0.39%	+0.39%	NEW
49	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.38%	—	-4.07%
50	TRUP	Trupanion INC	株式-その他	0.37%	—	+48.65%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +17.6%
ベータ: +1.21
アルファ: -8.6%
最大ドローダウン: -11.7%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.41
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +1.11
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +9.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +35.1%
最悪12ヶ月: -2.5%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.22
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +3.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	484	$3.3億	100	1IWM 2SPY 3ETSY 主要銘柄2026-03-31 1.IWM 2.SPY 3.ETSY 4.CAR 5.MTCH 6.ORLY 7.FIVE 8.MUSA 9.EFX 10.KMX
2025-12-31	446	$3.5億	100	1IWM 2SPY 3MTCH 主要銘柄2025-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MTCH 4.DECK 5.DKS 6.RBLX 7.AS 8.HTZ 9.ROKU 10.CRI
2025-09-30	426	$3.2億	100	1SPY 2IWM 3CROX 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IWM 3.CROX 4.HTZ 5.SHW 6.CZR 7.MTCH 8.URBN 9.TOST 10.CVNA
2025-06-30	430	$3.3億	0	1SPY 2IWM 3BBWI 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.BBWI 4.AFRM 5.RBLX 6.ROKU 7.SFM 8.NYT 9.OLLI 10.DIS
2025-03-31	382	$2.5億	100	1IWM 2DIS 3W 主要銘柄2025-03-31 1.IWM 2.DIS 3.W 4.OLLI 5.ROKU 6.SIRI 7.CMCSA 8.WING 9.FND 10.CHWY
2024-12-31	355	$2.7億	0	1IWM 2SPY 3FIVE 主要銘柄2024-12-31 1.IWM 2.SPY 3.FIVE 4.HIMS 5.TSCO 6.RL 7.EFX 8.PGR 9.RBLX 10.BROS
2024-09-30	351	$4.0億	0	1IWM 2SPY 3WING 主要銘柄2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.WING 4.ALK 5.MCD 6.KMX 7.TPR 8.TGT 9.HIMS 10.CHTR
2024-06-30	321	$3.0億	0	1SPY 2IWM 3KMX 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KMX 4.ANF 5.TGT 6.EL 7.OLLI 8.RH 9.AAPL 10.SHOP
2024-03-31	265	$1.9億	0	1SPY 2DLTR 3GAP 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.DLTR 3.GAP 4.FIVE 5.LUV 6.LYFT 7.RUN 8.ALK 9.AAPL 10.HOOD
2023-12-31	252	$1.9億	0	1IWM 2LYFT 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IWM 2.LYFT 3.SPY 4.COIN 5.SHOP 6.WING 7.FIVE 8.DLTR 9.DKS 10.ULTA
2023-09-30	264	$1.7億	0	1IWM 2SPY 3ULTA 主要銘柄2023-09-30 1.IWM 2.SPY 3.ULTA 4.TJX 5.FIVE 6.GPC 7.SPOT 8.EA 9.DLTR 10.PGR
2023-06-30	324	$2.6億	0	1SPY 2IWM 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.GOOGL 4.SKAA 5.ROKU 6.UAL 7.ULTA 8.EFX 9.BURL 10.W
2023-03-31	326	$2.4億	0	1SPY 2IWM 3ROKU 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.IWM 3.ROKU 4.CCL1EUR 5.GOOG 6.CHWY 7.RCL 8.DECK 9.WING 10.DKS
2022-12-31	312	$2.2億	0	1SPY 2JNK 3HUBS 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.JNK 3.HUBS 4.ULTA 5.LYV 6.CCL1EUR 7.AAP 8.ROKU 9.T 10.IWM
2022-09-30	576	$4.7億	0	1JNK 2ROKU 3LULU 主要銘柄2022-09-30 1.JNK 2.ROKU 3.LULU 4.SHW 5.CROX 6.AFRM 7.HUBS 8.DGX 9.AMZN 10.RBLX
2022-06-30	643	$6.1億	0	1JNK 2T 3DGX 主要銘柄2022-06-30 1.JNK 2.T 3.DGX 4.CMCSA 5.AZO 6.TPR 7.SIRIEUR 8.CVS 9.LULU 10.RL
2022-03-31	781	$11.0億	0	1SPY 2KMX 3SIRIEUR 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.KMX 3.SIRIEUR 4.DECK 5.TPR 6.ULTA 7.TSCO 8.DG 9.M 10.XLK
2021-12-31	798	$11.4億	0	1KMX 2HUBS 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.KMX 2.HUBS 3.AAPL 4.SIRIEUR 5.CVS 6.LYFT 7.ORLY 8.DG 9.LYV 10.CMS
2021-09-30	973	$17.9億	0	1SPY 2CVS 3SNAP 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.CVS 3.SNAP 4.WBA 5.KR 6.BMY 7.AAPL 8.GPN 9.FTV 10.KMI
2021-06-30	887	$18.3億	70	1UBER 2SNAP 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.UBER 2.SNAP 3.AAPL 4.DIS 5.XYZ 6.MA 7.SBUX 8.CVNA 9.ABBV 10.COST
2021-03-31	826	$9.8億	100	1JNK 2MA 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.JNK 2.MA 3.JPM 4.RL 5.INTC 6.CHTR 7.GRMN 8.GS 9.UBER 10.SNAP
2020-12-31	660	$8.4億	100	1SHW 2TSCO 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.SHW 2.TSCO 3.BRK-B 4.HOG 5.FIVE 6.MCO 7.PFE 8.CTLEUR 9.VFC 10.GNRC
2020-09-30	580	$7.4億	100	1PLNT 2EA 3TSCO 主要銘柄2020-09-30 1.PLNT 2.EA 3.TSCO 4.BBY 5.V 6.DNKN 7.JNJ 8.WEN 9.SHW 10.GWW
2020-06-30	502	$6.2億	100	1IWM 2DPZ 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.IWM 2.DPZ 3.AMZN 4.PYPL 5.MSFT 6.JPM 7.OPTU 8.SHW 9.TJX 10.IACIEUR
2020-03-31	167	$1.1億	100	1IWM 2SPY 3CMCSA 主要銘柄2020-03-31 1.IWM 2.SPY 3.CMCSA 4.SIRIEUR 5.KR 6.DISH 7.KO 8.DIS 9.CVS 10.AMAT
2019-12-31	765	$8.8億	100	1AMZN 2DG 3TMUS 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.DG 3.TMUS 4.SBUX 5.HYG 6.DIS 7.KEYS 8.NKE 9.CROX 10.AZO
2019-09-30	689	$6.6億	100	1SPY 2JNK 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.JNK 3.IWM 4.BX 5.UNH 6.PLNT 7.UNP 8.CMG 9.NCLH 10.VZ
2019-06-30	681	$7.6億	100	1SPY 2IWM 3JNK 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.IWM 3.JNK 4.TWLO 5.TXRH 6.FOXA 7.VMWEUR 8.AEP 9.R6C2 10.GDDY
2019-03-31	654	$7.1億	100	1CRM 2XEL 3TWLO 主要銘柄2019-03-31 1.CRM 2.XEL 3.TWLO 4.MSFT 5.BILI 6.RNG 7.YUM 8.WBA 9.AEP 10.COUPEUR
2018-12-31	613	$5.4億	0	1IWM 2SPY 3CTXSEUR 主要銘柄2018-12-31 1.IWM 2.SPY 3.CTXSEUR 4.AKAM 5.CCL1EUR 6.IBM 7.DKS 8.WFC 9.XEL 10.RHT1EUR

今四半期の持株変動

Blueshift Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAR	Avis Budget Group INC	+0.9%	+332.76%	増加
2	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.8%	+568.50%	増加
3	NKE	Nike INC -cl B	+0.6%	+536.65%	増加
4	DIS	Walt Disney Co/the	+0.6%	+416.46%	増加
5	TGT	Target CORP	+0.6%	+351.46%	増加
6	PVH	Pvh CORP	+0.5%	+292.55%	増加
7	GWW	Ww Grainger INC	+0.5%	+240.03%	増加
8	LH	Labcorp Holdings INC	+0.4%	+237.40%	増加
9	MET	Metlife INC	+0.4%	+412.17%	増加
10	EFX	Equifax INC	+0.4%	+119.94%	増加
11	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.4%	+121.56%	増加
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+578.52%	増加
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-5.40%	減少
14	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.3%	-50.00%	減少
15	MTCH	Match Group INC	-0.3%	-24.49%	減少
16	ROKU	Roku INC	-0.3%	-40.27%	減少
17	QS	Quantumscape CORP	-0.3%	-90.87%	減少
18	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	-0.4%	-73.45%	減少
19	SN	SharkNinja, Inc.	-0.4%	-61.46%	減少
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.5%	-65.42%	減少
21	VFC	Vf CORP	-0.5%	-73.08%	減少
22	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.5%	-84.74%	減少
23	CRI	Carter's INC	-0.5%	-72.80%	減少
24	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.6%	-66.21%	減少
25	AS	Amer Sports, Inc.	-0.6%	-69.63%	減少
26	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.8%	-80.94%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4%	-62.08%	減少
28	ETSY	Etsy INC	—	NEW	新規購入
29	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新規購入
30	KMX	Carmax INC	—	NEW	新規購入
31	DBX	Dropbox Inc-class A	—	NEW	新規購入
32	BOOT	Boot Barn Holdings INC	—	EXIT	全売却
33	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	全売却
34	JBLU	Jetblue Airways CORP	—	EXIT	全売却
35	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新規購入
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
38	RVLV	Revolve Group INC	—	EXIT	全売却
39	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	全売却
40	COLM	Columbia Sportswear Co	—	EXIT	全売却
41	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	全売却
42	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	全売却
43	WWW	Wolverine World Wide INC	—	EXIT	全売却
44	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	全売却
45	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	NEW	新規購入
46	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新規購入
47	PRGS	Progress Software CORP	—	NEW	新規購入
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
49	PRMB	Primo Brands CORP	—	EXIT	全売却
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る