CI
Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.
分散投資型高頻度取引型逆張り型
申告総資産額
$2873.9万
報告対象四半期: 2017-06-30 · 銘柄数: 127
Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.は最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2017-06-30、保有総時価額は約$2873.9万、四半期回転率は98.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.91
- 回転率
- 98.04
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 58.64
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 95.08
直近の動向
減少 ADM
-66.6% -$36.4万
減少 TAP
-67.5% -$34.3万
減少 ED
-47.4% -$41.6万
減少 DUK
-45.8% -$40.4万
減少 EXC
-41.2% -$36.7万
減少 PVH
-58.2% -$29.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMC | Commercial Metals Co | 株式-資本財 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 2 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 1.84% | -0.69% | -41.18% | |
| 3 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 1.82% | — | -33.38% | |
| 4 | GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. | 株式-その他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 5 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.79% | +1.78% | NEW | |
| 6 | HE | Hawaiian Electric Inds | 株式-公益事業 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 7 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 1.75% | -0.85% | -47.43% | |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.74% | -0.82% | -45.75% | |
| 9 | UFS | Domtar CORP | 株式-その他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 10 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.50% | — | +37.37% | |
| 11 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.46% | — | +89.43% | |
| 12 | ✓ | 株式-その他 | 1.41% | — | +83.46% | ||
| 13 | NWSA | News CORP - Class A | 株式-通信サービス | 1.36% | — | -26.99% | |
| 14 | XRXCHF | Xerox CORP | 株式-その他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 15 | MFG | Mizuho Financial Group-adr | 株式-金融 | 1.26% | — | -8.07% | |
| 16 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 株式-金融 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 17 | CAJPY | Canon Inc-spons Adr | 株式-その他 | 1.19% | — | -27.34% | |
| 18 | NAVI | Navient CORP | 株式-その他 | 1.18% | — | +38.93% | |
| 19 | ✓ | 株式-その他 | 1.18% | +1.18% | NEW | ||
| 20 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | -0.72% | |
| 21 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.99% | — | +0.95% | |
| 22 | BDC | Belden INC | 株式-IT | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 23 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 0.90% | — | -17.26% | |
| 24 | ODPEUR | Office Depot INC | 株式-その他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 25 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 26 | MAN | Manpowergroup INC | 株式-資本財 | 0.89% | — | -21.69% | |
| 27 | PVH | Pvh CORP | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.66% | -58.21% | |
| 28 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.62% | -54.35% | |
| 29 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | -22.83% | |
| 30 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 31 | AANUSD | Aaron's INC | 株式-その他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 32 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | -19.23% | |
| 33 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | -26.72% | |
| 34 | AGCO | Agco CORP | 株式-資本財 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 35 | ETRA | E*trade Financial CORP | 株式-その他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 36 | CVSA | Covista INC | 株式-生活必需品 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 37 | TECD1USD | Tech Data CORP | 株式-その他 | 0.85% | — | -22.60% | |
| 38 | WRKUSD | Westrock Co | 株式-その他 | 0.84% | — | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | — | |
| 40 | ARW | Arrow Electronics INC | 株式-IT | 0.84% | — | -20.45% | |
| 41 | WERN | Werner Enterprises INC | 株式-その他 | 0.84% | — | — | |
| 42 | LMEUR | Legg Mason INC | 株式-その他 | 0.84% | — | -18.46% | |
| 43 | KLXE | KLX Energy Services Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.84% | — | — | |
| 44 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -26.14% | |
| 45 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 0.84% | — | -23.18% | |
| 46 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.84% | — | -22.28% | |
| 47 | GATX | Gatx CORP | 株式-資本財 | 0.83% | — | -23.38% | |
| 48 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -29.46% | |
| 49 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 株式-資本財 | 0.82% | — | — | |
| 50 | VSH | Vishay Intertechnology INC | 株式-その他 | 0.82% | — | -18.88% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.の2017-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Olin CORP (OLN); 全売却: Ati INC (ATI); 新規購入: Commercial Metals Co (CMC); 新規購入: Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC); 全売却: Ishares Msci South Korea ETF (EWY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Leucadia Natl CORP | -0.6% | -52.89% | 減少 |
| 2 | PHM | Pultegroup INC | -0.6% | -54.35% | 減少 |
| 3 | PVH | Pvh CORP | -0.7% | -58.21% | 減少 |
| 4 | EXC | Exelon CORP | -0.7% | -41.18% | 減少 |
| 5 | DUK | Duke Energy CORP | -0.8% | -45.75% | 減少 |
| 6 | ED | Consolidated Edison INC | -0.9% | -47.43% | 減少 |
| 7 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.9% | -67.51% | 減少 |
| 8 | ADM | Archer-daniels-midland Co | -0.9% | -66.55% | 減少 |
| 9 | OLN | Olin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | ATI | Ati INC | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | CMC | Commercial Metals Co | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | ETR | Entergy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | HE | Hawaiian Electric Inds | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | XRX | Xerox Holdings Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | UFS | Domtar CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | XRXCHF | Xerox CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | ✓ | Yahoo INC | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ✓ | Adtalem Global Education Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | GHC | Graham Holdings Co-class B | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | NTCT | Netscout Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | QRVO | Qorvo INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | POST | Post Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | KN | Knowles CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ✓ | Snyders-lance INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | TIME1EUR | Time INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | KEX | Kirby CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | KHC | Kraft Heinz Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | GNW | Genworth Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | PWR | Quanta Services INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | CLH | Clean Harbors INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | CNO | Cno Financial Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 42 | CFG | Citizens Financial Group | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | BDC | Belden INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ODPEUR | Office Depot INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | STT | State Street CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | MOH | Molina Healthcare INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AANUSD | Aaron's INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AGCO | Agco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ETRA | E*trade Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CVSA | Covista INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.とはどのような機関投資家ですか？
Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2873.9万、127 件のポジションが開示されています。
Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Commercial Metals Co (CMC) — $53.6万 (1.9%)
2. Exelon CORP (EXC) — $52.9万 (1.8%)
3. Ishares Msci Switzerland ETF (EWL) — $52.4万 (1.8%)
4. Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) — $52.1万 (1.8%)
5. Entergy CORP (ETR) — $51.3万 (1.8%)
Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.は50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、0件の保有増加、8件の一部売却、および26件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Olin CORP (OLN); 全売却: Ati INC (ATI); 新規購入: Commercial Metals Co (CMC); 新規購入: Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC); 全売却: Ishares Msci South Korea ETF (EWY)
Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 30.5%
• Health Care: 18.7%
• Information Technology: 16.8%
• Consumer Discretionary: 15.6%
• Energy: 11.4%
• Communication Services: 3.9%