Parametric Portfolio Associates LLC

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1901.9亿

申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 3673

Parametric Portfolio Associates LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3673 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$1901.9亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 3.97
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 56.27
多样化: 100
仓位均衡度: 40.46

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.68%	—	+3.23%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.22%	—	+2.30%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.61%	—	+1.19%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	-5.64%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.78%	—	+3.35%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.47%	—	+3.12%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.43%	—	+1.99%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	—	+2.98%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.14%	—	+8.28%
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.13%	—	+3.10%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	—	+3.86%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	—	-7.49%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	+7.28%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	—	-1.99%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	—	+2.68%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	—	+6.14%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-0.28%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+5.24%
19	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+1.00%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.57%	—	+0.64%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	+3.39%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	—	+6.61%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.54%	—	+5.13%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	+3.92%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	+5.34%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	—	+13.25%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.50%	—	-4.56%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	—	+1.59%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-0.27%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.47%	—	+6.02%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	+5.56%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.45%	—	+10.05%
33	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.44%	—	-1.39%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+4.65%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	—	-1.96%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.42%	—	-1.80%
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.42%	—	+3.66%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.42%	—	+10.82%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.41%	—	+4.64%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	-47.24%
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.40%	—	+7.32%
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	—	+1.51%
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.40%	—	-2.42%
44	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	-0.96%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.38%	—	+0.92%
46	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.38%	—	-2.78%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.37%	—	-5.96%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.36%	—	-4.44%
49	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.36%	—	+0.80%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+2.17%

1–50 of 3,673

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-03-31	3673	US$1901.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VOO 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.UNH
2021-12-31	3626	US$1954.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VOO 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.NVDA 10.UNH
2021-09-30	3598	US$1759.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.JPM 9.NVDA 10.TSLA
2021-06-30	3592	US$1784.4亿	21	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2021-03-31	4046	US$1743.4亿	14	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2020-12-31	3988	US$1602.2亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.JNJ 8.GOOG 9.V 10.JPM
2020-09-30	3923	US$1392.7亿	14	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JNJ 8.V 9.PG 10.GOOG
2020-06-30	3909	US$1303.1亿	25	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JNJ 8.IVV 9.V 10.GOOG
2020-03-31	3919	US$1093.0亿	28	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.AMZN 5.IVV 6.META 7.JNJ 8.GOOGL 9.V 10.JPM
2019-12-31	3957	US$1369.0亿	15	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.IVV 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.GOOGL 10.V
2019-09-30	3942	US$1239.7亿	13	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.IVV 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.JNJ 10.V
2019-06-30	3957	US$1211.1亿	13	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.IVV 5.AMZN 6.META 7.JNJ 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2019-03-31	3937	US$1157.5亿	19	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VOO 5.AMZN 6.JNJ 7.META 8.GOOGL 9.JPM 10.XOM
2018-12-31	3912	US$1007.7亿	21	1IVV 2MSFT 3VOO 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.VOO 4.AAPL 5.AMZN 6.JNJ 7.JPM 8.GOOGL 9.UNH 10.META
2018-09-30	3951	US$1143.7亿	15	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VOO 5.AMZN 6.JNJ 7.JPM 8.META 9.GOOGL 10.UNH
2018-06-30	3888	US$1055.6亿	15	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.GOOGL 10.UNH
2018-03-31	3944	US$1013.7亿	12	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.META 9.GOOGL 10.BAC
2017-12-31	3915	US$1002.6亿	19	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.META 6.JNJ 7.JPM 8.AMZN 9.GOOGL 10.XOM
2017-09-30	4047	US$920.9亿	16	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.META 6.JNJ 7.JPM 8.AMZN 9.XOM 10.GOOGL
2017-06-30	4006	US$835.4亿	34	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.AMZN 9.XOM 10.GOOGL
2017-03-31	3782	US$654.6亿	26	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.META 6.JNJ 7.XOM 8.JPM 9.AMZN 10.IWD
2016-12-31	3780	US$718.3亿	19	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.JPM 7.IVV 8.META 9.T 10.AMZN
2016-09-30	3772	US$666.5亿	17	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.AMZN 7.META 8.JPM 9.GOOGL 10.T
2016-06-30	3815	US$633.5亿	16	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.T 7.AMZN 8.META 9.JPM 10.GOOGL
2016-03-31	3977	US$618.7亿	20	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.IVV 7.GOOGL 8.META 9.T 10.JPM
2015-12-31	3954	US$586.1亿	25	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.XOM 6.JNJ 7.JPM 8.GOOGL 9.AMZN 10.AEP
2015-09-30	3267	US$512.9亿	28	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.XOM 6.JPM 7.JNJ 8.T 9.38259P 10.WFC
2015-06-30	3975	US$511.8亿	14	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.MSFT 5.XOM 6.JPM 7.JNJ 8.WFC 9.T 10.PFE
2015-03-31	3951	US$496.9亿	16	1AAPL 2VOO 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.XOM 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.PFE
2014-12-31	4002	US$474.3亿	17	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.XOM 5.IVV 6.JNJ 7.WFC 8.CVX 9.JPM 10.INTC
2014-09-30	3831	US$452.2亿	12	1AAPL 2VOO 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.CVX 7.WFC 8.JPM 9.INTC 10.IVV
2014-06-30	3730	US$444.0亿	14	1AAPL 2VOO 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.XOM 4.MSFT 5.CVX 6.JNJ 7.WFC 8.JPM 9.AEP 10.T
2014-03-31	3845	US$421.6亿	13	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.38259P 5.VOO 6.JNJ 7.CVX 8.WFC 9.JPM 10.PFE
2013-12-31	3839	US$412.7亿	19	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.38259P 5.CVX 6.VOO 7.JNJ 8.AEP 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	3825	US$368.3亿	13	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.MSFT 5.JNJ 6.38259P 7.AEP 8.JPM 9.PFE 10.IBM
2013-06-30	3718	US$343.0亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.JNJ 6.38259P 7.JPM 8.AEP 9.T 10.IBM

本季持股变动

Parametric Portfolio Associates LLC 于截至 2022-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Parametric Portfolio Associates LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Parametric Portfolio Associates LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1901.9亿，分布在 3673 个已申报仓位之中。

Parametric Portfolio Associates LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Parametric Portfolio Associates LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$108.0亿 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$99.3亿 (5.2%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$49.6亿 (2.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$35.7亿 (1.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$33.8亿 (1.8%)

Parametric Portfolio Associates LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Parametric Portfolio Associates LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Parametric Portfolio Associates LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Parametric Portfolio Associates LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.4% • Health Care: 15.4% • Consumer Discretionary: 13.0% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.8% • Consumer Staples: 6.1%